能源價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

定　價(jià)：￥68.00

作　者：	（英）湯姆·詹姆斯
出版社：	經(jīng)濟(jì)管理出版社
叢編項(xiàng)：	金融衍生工具與資本市場(chǎng)譯庫(kù)
標(biāo)　簽：	內(nèi)貿(mào)理論方法

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ISBN：	9787509602676	出版時(shí)間：	2008-01-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16	頁(yè)數(shù)：	465	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《能源價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)》一書(shū)的作者Tom James有十多年從事場(chǎng)外衍生品交易的豐富經(jīng)驗(yàn)，尤其是在能源和商品衍生品方面。他的職業(yè)領(lǐng)域囊括了衍生品交易、經(jīng)紀(jì)業(yè)、通過(guò)衍生品提供結(jié)構(gòu)化金融服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢與培訓(xùn)。由他撰寫(xiě)的這本書(shū)介紹了各種能源商品（包括原油、石油產(chǎn)品、天然氣、液化石油氣和電力）的衍生品交易品種，并詳細(xì)說(shuō)明了如何利用這些衍生品工具來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制與套期保值，這些介紹與說(shuō)明不僅具有一定的理論價(jià)值，更具有相當(dāng)前瞻性的實(shí)務(wù)價(jià)值?？梢哉f(shuō)前文談到的第四個(gè)挑戰(zhàn)，正是要通過(guò)建立各種能源衍生品品種并完善相關(guān)衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)管法規(guī)來(lái)解決的。而本書(shū)則提供了幾乎所有能源衍生品的素材，并附有一些國(guó)際通行的風(fēng)險(xiǎn)控制與相應(yīng)衍生品交易的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則文件。這對(duì)我國(guó)發(fā)展能源衍生品市場(chǎng)、完善能源衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)管方面的法規(guī)具有很好的借鑒意義。希望本書(shū)的翻譯，從宏觀層面講，能為我國(guó)應(yīng)對(duì)上述第四個(gè)挑戰(zhàn)，發(fā)展能源金融市場(chǎng)提供一個(gè)很好的素材參考；從微觀層面講，能為我國(guó)能源企業(yè)、能源從業(yè)人員在國(guó)際市場(chǎng)上利用衍生品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理提供專業(yè)方面的指導(dǎo)。如能達(dá)到這兩個(gè)目的，則不僅是原作者所樂(lè)見(jiàn)的，更是對(duì)參加翻譯的同仁們半年多辛苦的最好報(bào)酬。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《能源價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

第1章風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)矩陣
金融風(fēng)險(xiǎn)
基差風(fēng)險(xiǎn)
法律風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和稅收風(fēng)險(xiǎn)
小結(jié)
第2章能源衍生品市場(chǎng)：場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)和場(chǎng)外市場(chǎng)
場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)和場(chǎng)外市場(chǎng)
期貨市場(chǎng)
互換和期權(quán)
小結(jié)
第3章能源期貨合約
引言
期貨合約的關(guān)鍵因素
期貨期權(quán)合約
期貨市場(chǎng)套期保值
期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨交易（EFP）和期貨市場(chǎng)交割
國(guó)際石油交易所（倫敦）布倫特原油期貨標(biāo)準(zhǔn)合約
國(guó)際石油交易所（倫敦）布倫特原油期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)合約
國(guó)際石油交易所（倫敦）柴油期貨標(biāo)準(zhǔn)合約
國(guó)際石油交易所（倫敦）柴油期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)合約
國(guó)際石油交易所天然氣期貨標(biāo)準(zhǔn)合約
紐約商業(yè)交易所WTl輕質(zhì)低硫原油期貨合約
WTI輕質(zhì)低硫原油日歷價(jià)差期權(quán)
紐約商業(yè)交易所取暖油期貨合約
紐約商業(yè)交易所紐約港無(wú)鉛汽油期貨和期權(quán)合約
第4章場(chǎng)外能源及相關(guān)衍生品市場(chǎng)
場(chǎng)外能源衍生品市場(chǎng)
場(chǎng)外石油衍生品市場(chǎng)
主要石油和天然氣相關(guān)場(chǎng)外互換
歐洲電力和天然氣市場(chǎng)
全球電力市場(chǎng)——發(fā)達(dá)或發(fā)展中的衍生品市場(chǎng)
歐洲天然氣市場(chǎng)
歐洲煤互換（現(xiàn)金結(jié)算而非實(shí)物結(jié)算）
天氣風(fēng)險(xiǎn)金融衍生工具
一些新進(jìn)展——運(yùn)費(fèi)費(fèi)率互換（現(xiàn)金結(jié)算）
衍生工具遠(yuǎn)期曲線評(píng)估“
第5章期權(quán)——交易和套期保值應(yīng)用策略
波動(dòng)率
期權(quán)的種類
對(duì)沖能源價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的期權(quán)交易策略
一些希臘字母簡(jiǎn)介
期權(quán)策略
場(chǎng)外交易期權(quán)和常用的期權(quán)結(jié)構(gòu)化工具
期權(quán)交易——波動(dòng)率交易
第6章能源期權(quán)定價(jià)——該使用何種模型
能源市場(chǎng)上期權(quán)的種類
期權(quán)價(jià)值的一般規(guī)律
適用于能源產(chǎn)業(yè)的期權(quán)模型的種類
有關(guān)期權(quán)定價(jià)的參考書(shū)目
第7章風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和壓力測(cè)試
一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理的情形
VAR和其他的風(fēng)險(xiǎn)衡量方法
第8章何時(shí)建立風(fēng)險(xiǎn)管理或交易程式的疑問(wèn)
第9章管理控制
第10章 “偷聽(tīng)者”套期保值指南
第11章操作風(fēng)險(xiǎn)
第12章衍生品合約應(yīng)用列舉及套期保值案例
第13章風(fēng)險(xiǎn)管理程序和政策制定指導(dǎo)
第14章能源市場(chǎng)運(yùn)用的技術(shù)分析
第15章后安然時(shí)代——關(guān)于信用控制和風(fēng)險(xiǎn)降低手段的應(yīng)用指南
第16章能源金融
第17章場(chǎng)外衍生工具的法律風(fēng)險(xiǎn)制作和法律文件
第18章衍生品的國(guó)際全計(jì)準(zhǔn)則
附錄1 風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估示例
附錄2 CDS 市場(chǎng)上的主要能源部門部和運(yùn)輸單位（2002年9月）
附錄3 國(guó)際互換及衍生工具協(xié)會(huì)（ISDA）主協(xié)議
附錄4 國(guó)際互換及衍生工具協(xié)會(huì)生品交易確認(rèn)書(shū)示例短期互換交易確認(rèn)書(shū)
術(shù)語(yǔ)表