股票指數(shù)期貨：投資套利與套期保值

第1章 認(rèn)識(shí)金融期貨
1.1 從金融衍生產(chǎn)品談起
1.1.1 什么是金融衍生產(chǎn)品
1.1.2 金融衍生產(chǎn)品的產(chǎn)生與發(fā)展
1.1.3 金融衍生產(chǎn)品的特性與用途
1.1.4 金融衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)
1.2 談?wù)劷鹑谄谪?br /> 1.2.1 金融期貨的定義
1.2.2 幾種常見的金融期貨
1.3 什么是股票指數(shù)
1.3.1 股票指數(shù)的定義與計(jì)算方法
1.3.2 國(guó)際主要股票指數(shù)
1.3.3 中國(guó)主要股票指數(shù)
1.4 見識(shí)股票指數(shù)期貨
1.4.1 股票指數(shù)期貨的發(fā)展歷史與現(xiàn)狀
1.4.2 股票指數(shù)期貨的特點(diǎn)
1.4.3 股票指數(shù)期貨的功能
1.4.4 股票指數(shù)期貨合約的細(xì)節(jié)
1.4.5 中國(guó)股指期貨的發(fā)展過程
第2章 股指期貨的價(jià)格
2.1 金融資產(chǎn)的價(jià)格是怎樣確定的
2.2 從金融遠(yuǎn)期價(jià)格談起
2.2.1 金融遠(yuǎn)期合約定價(jià)方法
2.2.2 兩類具體遠(yuǎn)期合約的定價(jià)
2.3 金融期貨價(jià)格的確定
2.3.1 金融期貨定價(jià)的一般方法
2.3.2 兩種具體金融期貨定價(jià)方法
2.4 股指期貨的合理價(jià)格與無(wú)套利價(jià)格區(qū)間
2.4.1 股指期貨定價(jià)的一般原理
2.4.2 不完美市場(chǎng)股指期貨定價(jià)的一般原理
第3章 股指期貨的交易策略
3.1 套期保值交易
3.1.1 套期保值的分類
3.1.2 確定套頭比的一般原則
3.2 套利交易
3.2.1 指數(shù)套利
3.2.2 跨期套利
3.2.3 跨市套利
3.3 投機(jī)交易
第4章 股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制
4.1 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的類型
4.1.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
4.1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)
4.1.3 信用風(fēng)險(xiǎn)
4.1.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4.1.5 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
4.1.6 法律風(fēng)險(xiǎn)
4.2 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
4.2.1 風(fēng)險(xiǎn)的客觀性
4.2.2 期貨風(fēng)險(xiǎn)事件的突發(fā)性
4.2.3 風(fēng)險(xiǎn)損失巨大
4.2.4 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的關(guān)聯(lián)性
4.2.5 風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的復(fù)雜性
4.2.6 風(fēng)險(xiǎn)的放大性
4.2.7 風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)稱性
4.2.8 風(fēng)險(xiǎn)一定程度的可測(cè)性
4.3 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源
4.3.1 產(chǎn)生股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在原因
4.3.2 產(chǎn)生股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的外在原因
4.4 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的控制和防范
　……
第5章 股票指數(shù)期貨套利交易
第6章 股指期貨套利機(jī)會(huì)的確定
第7章 指數(shù)復(fù)制
第8章 股票指數(shù)期貨的套期保值策略
第9章 動(dòng)態(tài)套期保值策略
參考文獻(xiàn)