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內(nèi)容簡介

　　《股票指數(shù)期貨：投資、套利與套期保值》對股票指數(shù)期貨的基本理論和方法作了比較系統(tǒng)的介紹，重點闡述股票指數(shù)期貨的套利交易和套期保值交易。全書分為三部分，第一部分包括第1～4章，主要介紹股票指數(shù)期貨的基本概念，如期貨、遠期、股票指數(shù)、股票指數(shù)期貨、股票指數(shù)期貨的交易策略、定價方法與風險控制等基本概念和基本方法；第二部分包括第5～7章，主要介紹股票指數(shù)期貨的套利交易的概念、方法，重點是具有實用價值的套利邊界的確定方法、實現(xiàn)套利策略的關(guān)鍵技術(shù)——指數(shù)復(fù)制方法等；第三部分包括第8章和第9章，主要介紹利用股票指數(shù)期貨管理系統(tǒng)性風險的套期保值方法，重點是股票指數(shù)期貨的最優(yōu)套期保值方法，采用不同風險度量，如方差、風險價值VaR等，考慮交易費用情形下最優(yōu)套頭比的確定方法以及套期保值的效率?！豆善敝笖?shù)期貨：投資、套利與套期保值》適合從事股票指數(shù)期貨、金融工程、實證分析的研究人員與從事金融風險控制、管理以及金融衍生產(chǎn)品開發(fā)人員閱讀，也可作為金融工程、金融數(shù)學、計算數(shù)學、應(yīng)用數(shù)學等專業(yè)的高年級本科生、研究生和教師的教學和科研參考書。

作者簡介

暫缺《股票指數(shù)期貨：投資套利與套期保值》作者簡介

圖書目錄

第1章認識金融期貨
1.1 從金融衍生產(chǎn)品談起
1.1.1 什么是金融衍生產(chǎn)品
1.1.2 金融衍生產(chǎn)品的產(chǎn)生與發(fā)展
1.1.3 金融衍生產(chǎn)品的特性與用途
1.1.4 金融衍生產(chǎn)品的風險
1.2 談?wù)劷鹑谄谪?br /> 1.2.1 金融期貨的定義
1.2.2 幾種常見的金融期貨
1.3 什么是股票指數(shù)
1.3.1 股票指數(shù)的定義與計算方法
1.3.2 國際主要股票指數(shù)
1.3.3 中國主要股票指數(shù)
1.4 見識股票指數(shù)期貨
1.4.1 股票指數(shù)期貨的發(fā)展歷史與現(xiàn)狀
1.4.2 股票指數(shù)期貨的特點
1.4.3 股票指數(shù)期貨的功能
1.4.4 股票指數(shù)期貨合約的細節(jié)
1.4.5 中國股指期貨的發(fā)展過程
第2章股指期貨的價格
2.1 金融資產(chǎn)的價格是怎樣確定的
2.2 從金融遠期價格談起
2.2.1 金融遠期合約定價方法
2.2.2 兩類具體遠期合約的定價
2.3 金融期貨價格的確定
2.3.1 金融期貨定價的一般方法
2.3.2 兩種具體金融期貨定價方法
2.4 股指期貨的合理價格與無套利價格區(qū)間
2.4.1 股指期貨定價的一般原理
2.4.2 不完美市場股指期貨定價的一般原理
第3章股指期貨的交易策略
3.1 套期保值交易
3.1.1 套期保值的分類
3.1.2 確定套頭比的一般原則
3.2 套利交易
3.2.1 指數(shù)套利
3.2.2 跨期套利
3.2.3 跨市套利
3.3 投機交易
第4章股指期貨的風險和風險控制
4.1 股指期貨風險的類型
4.1.1 市場風險
4.1.2 操作風險
4.1.3 信用風險
4.1.4 流動性風險
4.1.5 結(jié)算風險
4.1.6 法律風險
4.2 股指期貨風險的特點
4.2.1 風險的客觀性
4.2.2 期貨風險事件的突發(fā)性
4.2.3 風險損失巨大
4.2.4 風險發(fā)生的關(guān)聯(lián)性
4.2.5 風險來源的復(fù)雜性
4.2.6 風險的放大性
4.2.7 風險的對稱性
4.2.8 風險一定程度的可測性
4.3 股指期貨風險的來源
4.3.1 產(chǎn)生股指期貨風險的內(nèi)在原因
4.3.2 產(chǎn)生股指期貨風險的外在原因
4.4 股指期貨風險的控制和防范
　……
第5章股票指數(shù)期貨套利交易
第6章股指期貨套利機會的確定
第7章指數(shù)復(fù)制
第8章股票指數(shù)期貨的套期保值策略
第9章動態(tài)套期保值策略
參考文獻