中外期貨期權(quán)交易理論與實(shí)務(wù)

定　價：￥38.00

作　者：	劉超著
出版社：	天津大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	期貨

購買這本書可以去

ISBN：	9787561829387	出版時間：	2009-02-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	297	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書通過對中外期貨、期權(quán)交易制度的比較，全面、詳細(xì)地闡述了中外期貨、期權(quán)的產(chǎn)生、發(fā)展、功能以及作用。注重理論與實(shí)務(wù)相結(jié)合，論述由淺入深，把復(fù)雜的交易策略轉(zhuǎn)化為一般的交易策略，便于讀者認(rèn)知各種交易策略的真諦。韋中數(shù)據(jù)與現(xiàn)實(shí)相結(jié)合，其目的是便于讀者了解當(dāng)今期貨、期權(quán)的市場價格和發(fā)展?fàn)顩r，同時還介紹了我國擬推出的滬深300指數(shù)期貨合約以及正在交易的各種權(quán)證的相關(guān)原理。

作者簡介

暫缺《中外期貨期權(quán)交易理論與實(shí)務(wù)》作者簡介

圖書目錄

第一章　中外期貨交易概述
第一節(jié) 中外期貨交易的產(chǎn)生與發(fā)展
第二節(jié)　期貨的特征、功能與作用
第三節(jié) 中外期貨市場的組織結(jié)構(gòu)
第四節(jié)　中外期貨合約的基本內(nèi)容
第二章中外期貨交易制度與流程
第一節(jié)　中外期貨交易制度
第二節(jié)　中外期貨交易流程
第三章　商品期貨交易與套期保值
第一節(jié)　期貨套期保值概述
第二節(jié)　套期保值的分類與應(yīng)用
第三節(jié)　基差與基差應(yīng)用
第四節(jié)　基差與套期保值效果分析
第五節(jié)　基差交易與套期保值
第四章　商品期貨交易與投機(jī)
　第一節(jié)　期貨投機(jī)交易概述
　第二節(jié)　期貨投機(jī)交易過程
第五章　商品期貨交易與套利
　第一節(jié)　期貨套利交易概述
　第二節(jié)　價差交易策略及應(yīng)用
　第三節(jié)　套利的種類與應(yīng)用
　第四節(jié)　期貨套利的交易過程
第六章　金融期貨交易
　第一節(jié)　金融期貨概述
　第二節(jié)　外匯期貨
　第三節(jié)　利率期貨
　第四節(jié)　股票指數(shù)期貨
　第五節(jié)　股票期貨
第七章　期貨定價原理
　第一節(jié)　期貨定價的一般原理
　第二節(jié)　商品期貨的定價
　第三節(jié)　金融期貨的定價
第八章　中外期權(quán)交易概述
　第一節(jié)　中外期權(quán)的產(chǎn)生與發(fā)展
　第二節(jié)　期權(quán)的概念與分類
　第三節(jié)　期權(quán)合約與交易流程
第九章　期權(quán)交易的基本策略與應(yīng)用
　第一節(jié)　期權(quán)交易的基本策略
　第二節(jié)　股票期權(quán)的交易策略與應(yīng)用
　第三節(jié)　股票指數(shù)期權(quán)的交易策略與應(yīng)用
　第四節(jié)　利率期權(quán)的交易策略與應(yīng)用
　第五節(jié)　外匯期權(quán)的交易策略與應(yīng)用
　第六節(jié)　期貨期權(quán)的交易策略與應(yīng)用
第十章　期權(quán)交易的合成與套利策略
第一節(jié)　期權(quán)交易的合成策略
第二節(jié)　期權(quán)交易的價差套利(垂直與水平套利)策略
第三節(jié)　期權(quán)交易的跨式與寬跨式套利策略
第四節(jié)　期權(quán)交易的轉(zhuǎn)換套利和反向轉(zhuǎn)換套利策略
第五節(jié)　期權(quán)交易的蝶式套利策略
第六節(jié)　期權(quán)交易的飛鷹式套利策略
第十一章　期權(quán)定價原理
第一節(jié)　期權(quán)價格的構(gòu)成與影響因素分析
第二節(jié)　二又樹期權(quán)定價模型
第三節(jié) 布萊克-斯科爾斯（Black-Scholes）期權(quán)定價模型
參考文獻(xiàn)