經(jīng)濟(jì)決策的概率模型

定　價(jià)：￥56.00

作　者：	（美）邁爾森（Myerson，R.B.）著，董志強(qiáng) 等譯
出版社：	機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	經(jīng)濟(jì)理論

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ISBN：	9787111268468	出版時(shí)間：	2009-05-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	270	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《經(jīng)濟(jì)決策的概率模型》是一本將概率模型用于分析風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)決策的入門教材。全書自始至終傾力向讀者闡明，如何在復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)情形中運(yùn)用概率論，并將概率論晦澀的數(shù)學(xué)運(yùn)算融入到生動有趣的現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中。全書的分析性工作都是在Microsoft Excel電子表格中進(jìn)行的，這種方法有助于讀者處理更為復(fù)雜的問題。強(qiáng)調(diào)電子表格建模的結(jié)果是，閱讀完《經(jīng)濟(jì)決策的概率模型》的讀者可從中學(xué)到精妙的電子表格技巧，輕松獲得概率分析的應(yīng)用能力。《經(jīng)濟(jì)決策的概率模型》適用于經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)高年級本科生和MBA學(xué)員，也可作為從事概率論、經(jīng)濟(jì)決策或數(shù)量建模等課程研究的人員參考讀物。

作者簡介

　　羅杰·B.邁爾森，1951年出生在美國波士頓，1976年獲得哈佛大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)博士學(xué)位?，F(xiàn)任美國芝加哥大學(xué)教授。研究專長包括經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域里的博弈論和政治學(xué)領(lǐng)域里的投票體制等。20世紀(jì)80年代，美國加州的電力改革要打破電力壟斷的弊端。邁爾森用“機(jī)制設(shè)計(jì)”理論很好地為此改革設(shè)計(jì)了方案并運(yùn)行至今，效果良好。2007年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎授予羅杰B邁爾森。以表彰他在創(chuàng)建和發(fā)展。機(jī)制設(shè)計(jì)理論”方面所做的貢獻(xiàn)。瑞典皇家科學(xué)院聲明說，“機(jī)制設(shè)計(jì)理論”有助于經(jīng)濟(jì)學(xué)家、各國政府和企業(yè)識別在何種情況下市場機(jī)制有效，何種情況下市場機(jī)制無效，幫助人們確定有效的貿(mào)易機(jī)制、政策手段和決策過程。

圖書目錄

目錄
譯者序
教學(xué)建議
前言
作者簡介
第1章模擬與條件概率
1.1 從Excel中的Simstools開始
1.2 如何在電子表格中擲硬幣
1.3 20個(gè)銷售電話的模擬模型
1.4 用Excel的“數(shù)據(jù)一模擬運(yùn)算表”命令進(jìn)行分析
1.5 條件獨(dú)立
1.6 來自三角分布的一個(gè)連續(xù)隨機(jī)技能變量
1.7 概率樹和貝葉斯法則
1.8 電子表格高級技巧：創(chuàng)建一個(gè)多重輸入表格
1.9 模型運(yùn)用
小結(jié)
練習(xí)題
第2章離散隨機(jī)變量
2.1 不確定性決策中的未知量
2.2 繪制一個(gè)概率分布
2.3 模擬離散隨機(jī)變量
2.4 期望值和標(biāo)準(zhǔn)差
2.5 從樣本中進(jìn)行估計(jì)
2.6 樣本估計(jì)的精度
2.7 決策標(biāo)準(zhǔn)
2.8 多元隨機(jī)變量
小結(jié)
練習(xí)題
第3章常風(fēng)險(xiǎn)容限的效用理論
3.1 考慮風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：概率下的效用分析
3.2 模擬數(shù)據(jù)的效用分析
3.3 線性風(fēng)險(xiǎn)容限更一般的假設(shè)
3.4 關(guān)于效用理論的高技術(shù)性注解
3.5 關(guān)于常風(fēng)險(xiǎn)容限的高技術(shù)性注解
小結(jié)
練習(xí)題
第4章連續(xù)隨機(jī)變量
4.1 正態(tài)分布
4.2 指數(shù)函數(shù)和自然對數(shù)函數(shù)
4.3 對數(shù)正態(tài)分布
4.4 廣義對數(shù)正態(tài)分布
4.5 主觀概率估計(jì)
4.6 含有離散和連續(xù)未知量的決策問題
4.7 正態(tài)彩票的確定性等價(jià)
4.8 其他概率分布
小結(jié)
練習(xí)題
第5章多元正態(tài)隨機(jī)變量與相關(guān)性
5.1 離散隨機(jī)變量的聯(lián)合分布
5.2 協(xié)方差和相關(guān)性
5.3 幾個(gè)隨機(jī)變量的線性函數(shù)
5.4 根據(jù)數(shù)據(jù)估計(jì)相關(guān)性
5.5 用CORAND和NORMINV創(chuàng)建多元正態(tài)隨機(jī)變量
5.6 多元正態(tài)資產(chǎn)回報(bào)下的投資組合分析
5.7 ExceI求解工具與有效投資組合設(shè)計(jì)
5.8 相關(guān)性的主觀評估
5.9 在非正態(tài)隨機(jī)變量下運(yùn)用CORAND
5.10 隨機(jī)變量線性函數(shù)的深入說明
小結(jié)
練習(xí)題
第6章條件期望
6.1 隨機(jī)變量之間的依存性
6.2 估計(jì)條件期望和標(biāo)準(zhǔn)差
6.3 離散例子中的期望后驗(yàn)法則
6.4 樹圖中條件期望的逆向分析
6.5 條件期望關(guān)系與相關(guān)性
6.6 關(guān)于概率的不確定性
6.7 線性回歸模型
6.8 最小平方誤差和回歸分析
小結(jié)
練習(xí)題
第7章決策變量的最優(yōu)化
7.1 決策分析中運(yùn)用模擬的一般技巧
72信息的策略性運(yùn)用
7.3 決策樹
7.4 一個(gè)簡單的競價(jià)問題
7.5 贏家的詛咒
7.6 競爭行為分析
小結(jié)
練習(xí)題
第8章風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)與金融
8.1 常風(fēng)險(xiǎn)容限個(gè)人合伙中的最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)
8.2 大量非線性分擔(dān)規(guī)則中線性規(guī)則的最優(yōu)性
8.3 受制于道德風(fēng)險(xiǎn)激勵約束的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)
8.4 道德風(fēng)險(xiǎn)下的分段線性分擔(dān)規(guī)則
8.5 公司決策制定與股票市場的資產(chǎn)定價(jià)
8.6 套利定價(jià)理論的基本思想
小結(jié)
練習(xí)題
第9章增長和到達(dá)的動態(tài)模型
9.1 凈現(xiàn)值
9.2 預(yù)測模型
9.3 預(yù)測的例子：戈音案例
9.4 布朗運(yùn)動增長模型
9.5 對數(shù)最優(yōu)投資策略
9.6 指數(shù)到達(dá)模型
9.7 排隊(duì)模型
9.8 簡單的存貨模型
9.9 項(xiàng)目時(shí)間長度與緊急任務(wù)
小結(jié)
練習(xí)題
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參考文獻(xiàn)