股指期貨應用策略與風險控制：首屆金融期貨與期權研究征文大賽獲獎論文選編

定　價：￥53.00

作　者：	中國金融期貨交易所編
出版社：	中國金融出版社
叢編項：
標　簽：	證券/股票

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ISBN：	9787504950758	出版時間：	2009-07-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數：	383	字數：

內容簡介

　　《股指期貨應用策略與風險控制：首屆金融期貨與期權研究征文大賽獲獎論文選編》收集了中國金融期貨交易所“首屆金融期貨與期權研究征文大賽”中的獲獎論文，這些論文不僅關涉前沿理論，還結合國際與國內期貨、期權現(xiàn)狀對實踐中出現(xiàn)的問題進行了深入探討，并提出相應的解決建議。具體來說，《股指期貨應用策略與風險控制：首屆金融期貨與期權研究征文大賽獲獎論文選編》收錄的19篇論文分為理論基礎類、產品設計與應用類、市場監(jiān)管與風險控制類。作者包括了證券公司從業(yè)人員、高校研究人員等，他們從多方面對股指期貨的理論及應用進行了深度分析，這些高質量的研究報告，不僅可以推動社會對金融期貨市場的研究和認識，也為日后交易所各項研究合作的開展打下了良好基礎。

作者簡介

暫缺《股指期貨應用策略與風險控制：首屆金融期貨與期權研究征文大賽獲獎論文選編》作者簡介

圖書目錄

第一類基礎理論研究
事件對股指期貨市場微觀結構的影響研究
基于結構方程模型的股指期貨投資者風險容忍度評估
國際主要股指期貨及現(xiàn)貨指數問當期因果聯(lián)系探討
滬深300指數與恒牛國企指數相關性分析
股指期貨對現(xiàn)貨走勢的引導與預測：理論、實證與案例
滬深300指數調整的市場效應分析
衍生品交易員內幕交易行為動機研究及監(jiān)管建議
第二類產品設計與應用
公募基金130／30類多頭空頭投資組合：一類基于融資融券及
股指期貨的結構性產品
股指期貨期現(xiàn)套利中的現(xiàn)貨構建策略研究
Alpha策略與可轉移Alpha策略
股指期權做市商制度研究及啟示
CBOE波動率衍生品的發(fā)展及啟示
基于非對稱策略的絕對收益基金構建研究
第三類市場監(jiān)管與風險控制
VaR框架下SPAN風險控制系統(tǒng)開發(fā)與應用研究
衍生品交易保證金模式的發(fā)展與研究
股指期貨與現(xiàn)貨聯(lián)動操縱及反操縱研究
中國股指期貨保證金設置的理論和實證分析
全球重大金融危機期間的股指期貨異動
基于Copula—EVT模型的衍生品組合風險管理