養(yǎng)老金全面風(fēng)險(xiǎn)管理

序馮國(guó)榮
前言
1 研究概念的界定
1.1 養(yǎng)老金風(fēng)險(xiǎn)管理
1.1.1 風(fēng)險(xiǎn)
1.1.2 風(fēng)險(xiǎn)的雙側(cè)性
1.1.3 風(fēng)險(xiǎn)的特征
1.1.4 風(fēng)險(xiǎn)管理的再認(rèn)識(shí)
1.1.5 養(yǎng)老金風(fēng)險(xiǎn)管理
1.1.6 養(yǎng)老金風(fēng)險(xiǎn)管理的目的
1.1.7 養(yǎng)老金風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性
1.2 委托代理理論模型
1.2.1 企業(yè)年金委托代理風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生
1.2.2 委托代理理論模型
1.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理
1.3.1 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念
1.3.2 全面風(fēng)險(xiǎn)管理與傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的比較
1.4 本章小結(jié)
2 養(yǎng)老金投資風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度理論
2.1 VaR的基本原理和計(jì)算
2.1.1 VaR的定義
2.1.2 收益率分布與VaR的估計(jì)原理
2.1.3 VaR估計(jì)的一般方法
2.1.4 動(dòng)態(tài)VaR
2.1.5 邊際VaR
2.1.6 成分VaR
2.1.7 增量VaR
2.2 VaR模型的準(zhǔn)確性檢驗(yàn)
2.2.1 失敗檢驗(yàn)法
2.2.2 分布預(yù)測(cè)法
2.2.3 超額損失大小檢驗(yàn)法
2.2.4 、方差檢驗(yàn)法
2.2.5 概率預(yù)測(cè)法
2.2.6 風(fēng)險(xiǎn)軌跡檢驗(yàn)法
2.3 養(yǎng)老基金風(fēng)險(xiǎn)的幾個(gè)測(cè)算方法
2.3.1 邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)率方法
2.3.2 直觀測(cè)量法
2.3.3 特定資產(chǎn)品種風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性估計(jì)
2.4 本章小結(jié)
3 養(yǎng)老金信用風(fēng)險(xiǎn)管理
3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念和管理基本構(gòu)架
3.2 內(nèi)部信用評(píng)級(jí)——單項(xiàng)資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理
3.2.1 信用評(píng)級(jí)綜述
3.2.2 Z-Score模型——多變量評(píng)級(jí)模型
3.2.3 基于中國(guó)市場(chǎng)的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)模型
3.3 信用V水計(jì)量——組合資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理
3.3.1 組合資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的理論基礎(chǔ)
3.3.2 信用VaR模型的基本框架
3.3.3 信用VaR模型度量方法
3.4 信用風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)
3.5 本章小結(jié)
4 養(yǎng)老金操作風(fēng)險(xiǎn)管理
4.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的界定和概述
4.1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)定義
4.1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的學(xué)理界定
4.1.3 操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
4.2 養(yǎng)老金管理中操作風(fēng)險(xiǎn)的影響因素
4.2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的人員影響因素
4.2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)流程影響因素
4.2.3 操作風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)影響因素
4.3 養(yǎng)老金操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法
4.3.1 自上而下與自下而上的方法比較
4.3.2 自上而下的操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法
4.3.3 主要的高級(jí)度量方法
4.3.4 其他高級(jí)度量方法
4.3.5 其他方法
4.4 外部損失數(shù)據(jù)的預(yù)處理
4.5 本章小結(jié)
5 養(yǎng)老金全面風(fēng)險(xiǎn)管理
5.1 養(yǎng)老金全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在范疇分析
5.1.1 全面風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)過程
5.1.2 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的人本性
5.1.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略指導(dǎo)性
5.1.4 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的整體性
5.1.5 全面風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)偏好趨向的依賴
5.1.6 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的保障性
5.1.7 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)性
5.2 養(yǎng)老金全面風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用
5.2.1 保證養(yǎng)老金能夠有效控制公司的風(fēng)險(xiǎn)
5.2.2 建立程序化的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制
5.2.3 能夠提供解決多種風(fēng)險(xiǎn)的完整的應(yīng)對(duì)方案
5.2.4 促使公司關(guān)注信息和溝通
5.2.5 保斑風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的正常運(yùn)作和優(yōu)化改進(jìn)
5.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的流程
5.3.1 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)設(shè)定
5.3.2 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)識(shí)別
5.3.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
5.3.4 全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
5.3.5 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)
5.4 本章小結(jié)
6 結(jié)論及建議
6.1 主要研究結(jié)論
6.2 風(fēng)險(xiǎn)控制體系建設(shè)實(shí)施措施與建議
6.2.1 基本原則
6.2.2 總體與分解目標(biāo)
6.2.3 養(yǎng)老金企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)劃措施
6.3 風(fēng)險(xiǎn)控制體系建設(shè)愿景
參考文獻(xiàn)
附錄：風(fēng)險(xiǎn)列表
后記