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內(nèi)容簡介

　　《股指期貨與資產(chǎn)管理》針對(duì)基金經(jīng)理、資產(chǎn)管理人、投資經(jīng)理和理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)師等專業(yè)人士，主要介紹海外機(jī)構(gòu)投資者運(yùn)用股指期貨進(jìn)行資產(chǎn)管理的策略方法的演進(jìn)。通過借鑒海外經(jīng)驗(yàn)，從微觀金融的原理上闡述股指期貨為什么可以重構(gòu)投資策略，并運(yùn)用實(shí)證方法研究機(jī)構(gòu)投資者如何運(yùn)用股指期貨。

作者簡介

　　陳露，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)為海通證券研究所所長助理兼宏觀經(jīng)濟(jì)首席分析師，上海市政府發(fā)展研究中心特約研究員，逾十年證券實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。從業(yè)以來，獲得證券業(yè)內(nèi)多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)：曾獲深圳交易所會(huì)員及基金成果評(píng)選一等獎(jiǎng)；中國證券業(yè)協(xié)會(huì)研究成果評(píng)選一等獎(jiǎng)和二等獎(jiǎng)；《證券市場周刊》“水晶球獎(jiǎng)”衍生品方向第一名；“新財(cái)富最佳分析師”衍生品方向最佳分析師第二名；《二十一世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》“金牌分析師評(píng)選”衍生品方向第二名等。

圖書目錄

第一章引言
第一節(jié) 現(xiàn)代金融市場的重要產(chǎn)物：股指期貨
第二節(jié) 股指期貨改變證券市場的生態(tài)環(huán)境
第三節(jié) 股指期貨與資產(chǎn)管理的演進(jìn)
第四節(jié) 全書的內(nèi)容及安排
第二章股指期貨合約及其基本制度
第一節(jié) 股票指數(shù)期貨合約
第二節(jié) 股指期貨交易制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度
第三章從證券組合選擇理論到期權(quán)定價(jià)理論
第一節(jié) 證券組合選擇理論及其衍生
第二節(jié) 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)理論
第四章股指期貨的套期保值與套利交易
第一節(jié) 股指期貨的套期保值
第二節(jié) 股指期貨的套利交易
第五章運(yùn)用股指期貨的投資策略：理論發(fā)展與現(xiàn)實(shí)演進(jìn)
第一節(jié) 投資組合保險(xiǎn)策略的原理及其發(fā)展
第二節(jié) 指數(shù)化投資衍生性策略的原理及其發(fā)展
第三節(jié) 阿爾法策略的產(chǎn)生、發(fā)展及其原理
第四節(jié) 股指期貨在海外資產(chǎn)管理中的運(yùn)用：影響因素、方式及目的
第六章股指期貨運(yùn)用于投資組合保險(xiǎn)策略的實(shí)證研究
第一節(jié) 研究目的和文獻(xiàn)綜述
第二節(jié) 研究方法
第三節(jié) 運(yùn)用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行的實(shí)證
第四節(jié) 運(yùn)用蒙特卡羅模擬進(jìn)行的實(shí)證
第五節(jié) 主要結(jié)論
第七章指數(shù)化投資衍生性策略的實(shí)證研究
第一節(jié) 文獻(xiàn)綜述
第二節(jié) 研究方法
第三節(jié) 兩種子策略的實(shí)證分析結(jié)果
第四節(jié) 研究結(jié)論及建議
第五節(jié) 國內(nèi)運(yùn)用股指期貨指數(shù)化投資的可行性
第八章股指期貨運(yùn)用于阿爾法策略的實(shí)證研究
第一節(jié) 文獻(xiàn)綜述
第二節(jié) 實(shí)證思路
第三節(jié) 實(shí)證分析及結(jié)果
第九章實(shí)證研究結(jié)論和進(jìn)一步研究的建議
第一節(jié) 實(shí)證研究結(jié)論
第二節(jié) 進(jìn)一步研究的方向
附錄
中國金融期貨交易所交易規(guī)則
中國金融期貨交易所交易細(xì)則
中國金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則
中國金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法
中國金融期貨交易所套期保值管理辦法
參考文獻(xiàn)
后記