風險管理

第一章 商業(yè)銀行風險管理基礎(chǔ)
【章前引例】
【本章學習目標】
第一節(jié) 商業(yè)銀行風險概述
一、商業(yè)銀行風險的含義
二、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展歷程
三、商業(yè)銀行風險管理的意義
【背景知識】20世紀各國銀行危機概覽
第二節(jié) 商業(yè)銀行風險的種類與管理策略
一、商業(yè)銀行風險種類
二、商業(yè)銀行風險管理策略
【案例分析】商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的風險
第三節(jié) 商業(yè)銀行資本
一、商業(yè)銀行資本的概念
二、商業(yè)銀行資本的作用
三、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本的作用
【背景知識】經(jīng)濟資本與監(jiān)管資本
第四節(jié) 商業(yè)銀行風險管理實例
一、花旗銀行
三、德意志銀行
三、大通銀行
四、對外國商業(yè)銀行全面風險管理體系的分析
【練習題】
第二章 商業(yè)銀行風險管理基本架構(gòu)
【章前引例】
【本章學習目標】
第一節(jié) 商業(yè)銀行公司治理與內(nèi)部控制
一、商業(yè)銀行公司治理
二、商業(yè)銀行內(nèi)部控制
【案例分析】美國安然公司為什么會出事兒
【案例分析】法國興業(yè)銀行巨虧71億美元
第二節(jié) 商業(yè)銀行風險管理組織架構(gòu)的常見模式
一、風險管理組織架構(gòu)的基石
二、商業(yè)銀行風險管理組織架構(gòu)的常見模式
【案例分析】美國世通公司為什么會倒閉
【案例分析】200年的英國巴林銀行為何破產(chǎn)
第三節(jié) 商業(yè)銀行風險管理流程
一、風險識別
二、風險計量
三、風險監(jiān)測
四、風險控制
第四節(jié) 國內(nèi)外商業(yè)銀行風險架構(gòu)實例
一、澳大利亞
二、日本
三、中國
【練習題】
第三章 信用風險管理
【章前引例】
【本章學習目標】
第一節(jié) 信用風險識別
一、行業(yè)風險識別
二、客戶風險識別
三、貸款組合信用風險識別
【案例分析】A電器總廠貸款風險分類報告案例
【背景知識】合格保證應滿足的最低要求
【背景知識】企業(yè)集團的類型及內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易
【案例分析】關(guān)聯(lián)交易案例
【案例分析】雷曼兄弟破產(chǎn)
第二節(jié) 信用風險計量
一、客戶信用評級
二、債項評級
三、組合信用風險計量
四、國家風險主權(quán)評級
五、《巴塞爾新資本協(xié)議》的標準法與內(nèi)部評級法
【背景知識】主權(quán)評級模型
第三節(jié) 信用風險監(jiān)測與控制
一、信用風險監(jiān)測概述
二、信用風險控制
三、貸款損失準備金制度
四、貸款五級分類
五、信貸管理的綜合評級體系
【案例分析】英國諾森羅克銀行擠兌事件
【背景知識】對于貸款集中性的防控重點
【背景知識】荷蘭銀行經(jīng)濟資本體系介紹
第四節(jié) 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品
一、資產(chǎn)證券化
二、信用衍生產(chǎn)品種類及運作
【背景知識】中國建設(shè)銀行發(fā)行41.6億元住房抵押貸款支持證券
【案例分析】香港雷曼迷你債券風波
第五節(jié) 信用風險管理實例
一、中信銀行“申達系”不良貸款案
二、中國金屬旗下鋼鐵公司破產(chǎn)
【練習題】
第四章 市場風險管理
【章前引例】
【本章學習目標】
第一節(jié) 市場風險識別
一、市場風險分類
二、資產(chǎn)分類及主要交易產(chǎn)品的風險管理
【背景知識】銀行賬戶與交易賬戶
第二節(jié) 市場風險計量方法
一、缺口分析
二、久期分析
三、外匯敞口分析
四、VaR方法
五、敏感性分析
六、情景分析
七、壓力測試
八、事后檢驗
【案例分析】測試北京雙職工家庭的抗壓承受能力
第三節(jié) 市場風險控制
一、利率風險控制
二、商業(yè)銀行匯率風險的控制
三、股票價格風險的控制
四、經(jīng)濟資本配置
【背景知識】歐盟將設(shè)金融監(jiān)管新體系 監(jiān)測全歐金融市場風險
第四節(jié) 市場風險管理實例
一、中信泰富巨虧案
二、冰島的“國家破產(chǎn)”
【練習題】
第五章 操作風險管理
【章前引例】
【本章學習目標】
第一節(jié) 操作風險識別
一、操作風險的定義
二、操作風險的界定
三、操作風險的特點
四、操作風險的危害
【背景知識】銀行操作風險引發(fā)的事件
第二節(jié) 操作風險評估
一、操作風險評估的原則及要素
二、操作風險的定性評估方法
三、操作風險的定量度量方法
第三節(jié) 操作風險控制
一、操作風險控制環(huán)境
二、業(yè)務線操作風險點與風險控制
三、操作風險的緩釋
【背景知識】國際上可供商業(yè)銀行購買的保險產(chǎn)品
【案例分析】匯豐銀行的實踐
第四節(jié) 操作風險監(jiān)測與報告
一、操作風險監(jiān)測
二、操作風險報告
第五節(jié) 操作風險管理實例：銀行卡信息被盜損失案
一、案件概述：銀行卡上36.1萬元巨款被盜刷
二、案件分析：保障存款人合法權(quán)益是銀行的義務
【練習題】
第六章 流動性風險管理
【章前引例】
【本章學習目標】
第一節(jié) 流動性風險識別
一、流動性風險的含義
二、流動性風險的特點
三、流動性風險的成因
【背景知識】流動性資產(chǎn)和流動性負債
【背景知識】借短貸長北巖出事
第二節(jié) 流動性風險評估
一、流動性比率／指標法
二、現(xiàn)金流分析法
三、其他評估方法
第三節(jié) 流動性風險控制與監(jiān)測
一、流動性風險控制措施
二、流動性風險監(jiān)測
第四節(jié) 流動性風險管理實例：英國諾森羅克銀行擠兌事件透視
一、諾森羅克銀行遭受擠兌的原因
二、英國政府采取的行動
三、諾森羅克銀行采取的對策
【練習題】
第七章 聲譽風險與戰(zhàn)略風險管理
【章前引例】
【本章學習目標】
第一節(jié) 聲譽風險管理
一、聲譽風險管理內(nèi)容
二、聲譽事件分級及分類管理
三、聲譽風險管理基本方法
四、聲譽危機管理規(guī)劃
【背景知識】聲譽風險管理日益受到重視
【背景知識】對聲譽風險有關(guān)問題的認識
【背景知識】《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》發(fā)布
【案例分析】花旗集團成功處理其日本子公司經(jīng)營違規(guī)事件
第二節(jié) 戰(zhàn)略風險管理
一、戰(zhàn)略風險管理的作用
二、基本做法
【案例分析】“龍蝦三吃”：避免趨同困境的重慶銀行案例
第三節(jié) 聲譽風險與戰(zhàn)略風險管理實例：巨人集團的衰落
一、案例介紹
二、案例分析
三、風險啟示
【練習題】
第八章 銀行監(jiān)管與《巴塞爾新資本協(xié)議》
【章前引例】
【本章學習目標】
第一節(jié) 銀行監(jiān)管概述
一、銀行監(jiān)管基礎(chǔ)知識
二、銀行風險監(jiān)管內(nèi)容
三、銀行風險監(jiān)管方法
【背景知識】我國商業(yè)銀行最低注冊資本要求
【背景知識】發(fā)達國家和地區(qū)的銀行市場準入制度
【背景知識】駱駝評級制度（CAMELs）
【背景知識】銀行監(jiān)管的規(guī)則
第二節(jié) 《巴塞爾新資本協(xié)議》簡介
一、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會和《巴塞爾協(xié)議》
二、《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容
三、《巴塞爾新資本協(xié)議》對銀行風險監(jiān)管的影響
【背景知識】信息披露的要求和內(nèi)容
【背景知識】我國實施《巴賽爾新資本協(xié)議》的安排
【背景知識】金融危機后的《巴賽爾新資本協(xié)議》
第三節(jié) 銀行監(jiān)管實例：美國金融改革迎來勝利曙光
一、70年來最徹底的改革，改什么
二、美國金融改革，如何影響世界
【練習題】
第九章 綜合案例
第一節(jié) 中航油事件
一、案情
二、原因
三、啟示
第二節(jié) 美國通用汽車公司破產(chǎn)
一、案情
二、原因
三、啟示
第三節(jié) 越南金融危機
一、案情
二、原因
三、啟示
第四節(jié) 俄羅斯金融危機
一、案情
二、原因
三、啟示
參考文獻