金融資產(chǎn)組合中的投資型壽險需求分析

定　價：￥19.00

作　者：	畢泗鋒著
出版社：	中國金融出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	保險

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ISBN：	9787504956613	出版時間：	2010-10-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	155	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《金融資產(chǎn)組合中的投資型壽險需求分析》從金融資產(chǎn)組合的視角，在連續(xù)時間動態(tài)模型框架下，研究了投資型壽險需求的規(guī)律。在Yaari（1965）、Richard（1975）、Ye（2003）、Merton（1969，1971）等模型的基礎(chǔ)上，《金融資產(chǎn)組合中的投資型壽險需求分析》將生命的不確定性特征與金融資產(chǎn)選擇問題連接在一起，構(gòu)建了一個分析投資型壽險需求的理論分析框架。以往研究投資資產(chǎn)選擇問題的文獻(xiàn)，可能因為研究的目的不同，往往忽略了兩個重要事實：一是人的壽命不確定，二是投資型壽險也是一種重要的投資資產(chǎn)選擇形式。因此，這些模型難以處理壽險需求尤其是投資型壽險需求的問題。

作者簡介

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圖書目錄

符號說明
1　導(dǎo)言
　1.1　研究的理論價值與現(xiàn)實意義
　　1.1.1　理論價值
　　1.1.2　現(xiàn)實意義
　1.2　有關(guān)概念的界定
　　1.2.1　純消費(fèi)型壽險
　　1.2.2　投資型壽險
　1.3　本書的研究思路和結(jié)構(gòu)安排
　　1.3.1　研究思路
　　1.3.2　結(jié)構(gòu)安排
　1.4　研究方法
　1.5　本書的創(chuàng)新點(diǎn)
2　文獻(xiàn)綜述
　2.1　非金融資產(chǎn)組合視角的保險需求研究
　2.2　金融資產(chǎn)組合中的保險需求研究
　　2.2.1　靜態(tài)模型與兩期模型
　　2.2.2　離散時間模型
　　2.2.3　連續(xù)時問模型
　2.3　保險需求的實證研究
　　2.3.1　國外從非金融資產(chǎn)組合視角進(jìn)行的壽險需求研究
　　2.3.2　國外從金融資產(chǎn)組合視角進(jìn)行的壽險需求研究
　　2.3.3　國內(nèi)保險需求的相關(guān)研究
3　壽險需求的基礎(chǔ)理論模型
　3.1　引言
　3.2　模型的基本假設(shè)
　　3.2.1　個體死亡與生存概率的描述
　　3.2.2　財富的動態(tài)變化
　　3.2.3　目標(biāo)效用函數(shù)
　　3.2.4　最優(yōu)值函數(shù)
　3.3　均衡解的計算
　3.4　均衡保費(fèi)的討論
　　3.4.1　時間貼現(xiàn)因子
　　3.4.2　風(fēng)險厭惡
　　3.4.3　市場利率
　　3.4.4　死亡率
　　3.4.5　初始財富
　3.5　數(shù)值模擬分析
　　3.5.1　數(shù)值模擬的幾點(diǎn)說明
　　3.5.2　數(shù)值模擬的結(jié)果及解釋
　3.6　投保與消費(fèi)行為的分析
　3.7　本章小結(jié)
4　投資型壽險需求的理論模型
5　引入股票的投資型壽險需求理論模型
6　研究結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
后記