中國農產品期貨基差動態(tài)調整過程及策略分析

總序
前言
緒論
　第一節(jié)　基差研究意義及本書結構
　第二節(jié)　基差概述及研究綜述
第一篇　農產品期貨市場簡介
　第一章　期貨市場概述
　　第一節(jié)　期貨市場的產生
　　第二節(jié)　期貨市場的功能
　第二章　農產品期貨市場發(fā)展狀況
　　第一節(jié)　國際農產品期貨市場發(fā)展狀況
　　第二節(jié)　我國農產品期貨市場發(fā)展狀況
第二篇　農產品期現(xiàn)關系理論及實證
　第三章　農產品期現(xiàn)關系比較
　第四章　期現(xiàn)價格關系理論綜述
　　第一節(jié)　期貨市場效率性及文獻綜述
　　第二節(jié)　期貨市場效率性的檢驗理論
　　第三節(jié)　期貨價格發(fā)現(xiàn)功能檢驗理論
　第五章　我國農產品期現(xiàn)關系實證
　　第一節(jié)　農產品期現(xiàn)價格數量分析
　　第二節(jié)　農產品期貨價格發(fā)現(xiàn)功能檢驗
　　第三節(jié)　小結
第三篇　基差模型及基差策略
　第六章　理論知識與研究方法
　　第一節(jié)　隨機過程
　　第二節(jié)　狀態(tài)空間模型
　　第三節(jié)　卡爾曼濾波
　　第四節(jié)　GARCH模型
　　第五節(jié)　小結
　第七章　預期理論框架的基差模型
　　第一節(jié)　預期理論與商品期貨價格期限結構模型
　　第二節(jié)　農產品價格隨機模型
　　第三節(jié)　預期理論的期貨價格公式
　　第四節(jié)　基差模型
　　第五節(jié)　小結
　第八章　預期理論檢驗
　　第一節(jié)　預期理論的質疑
　　第二節(jié)　預期理論檢驗方法及實證
　　第三節(jié)　小結
　第九章　風險溢價條件的基差模型
　　第一節(jié)　風險溢價理論
　　第二節(jié)　風險溢價條件的期、現(xiàn)貨價格關系
　　第三節(jié)　STATE—SPACE—GARCH模型
　　第四節(jié)　實證分析
　　第五節(jié)　小結
　第十章　農產品價格風險管理的基差策略
　　第一節(jié)　農產品套期保值的風險
　　第二節(jié)　套期保值的基差策略
　　第三節(jié)　基差交易模式
　　第四節(jié)　小結
　第十一章　結論與建議
　　第一節(jié)　結論
　　第二節(jié)　啟示及建議
參考文獻
參考網站