保險風險理論模型

定　價：￥28.00

作　者：	龔日朝著
出版社：	中國經(jīng)濟出版社
叢編項：
標　簽：	保險

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ISBN：	9787513602211	出版時間：	2011-02-01	包裝：	平裝
開本：	大32開	頁數(shù)：	340	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《保險風險理論模型》：保險問題是一個非常重要的理論和現(xiàn)實問題。自20世紀初HaraldCramer和FllipLundber9運用隨機過程理論研究保險問題開始，保險理論飛速發(fā)展，如今已經(jīng)成為了一門重要的交叉學科。《保險風險理論模型》在收集和整理國內(nèi)外新成果的基礎(chǔ)上。運用概率統(tǒng)計、隨機過程、組合數(shù)學、矩陣，博弈論，以及經(jīng)濟學等理論和方法，從解決保險理論中經(jīng)典的復合二頊風險模型和Poisson，[虱險模型的破產(chǎn)概率計算的顯示解或漸解等問題出發(fā)，結(jié)合保險的本質(zhì)屬性和保險經(jīng)營的基本特征，對經(jīng)典風險模型進行合理的推廣，以及在研究摸型性質(zhì)的基礎(chǔ)上，解決相應(yīng)的破產(chǎn)概率顯示解和漸近解。解決破產(chǎn)概率的計算難題。同時，針對巨災(zāi)保險，在索賠分布服從重尾分布的條件下，對經(jīng)典風險模型、更新風險模型及其推廣模型等研究它們的破產(chǎn)概率，為保險公司經(jīng)營巨災(zāi)保險提供新的理論基礎(chǔ)。

作者簡介

　　龔日朝，男，1966年12月出生，湖南安化人，理學博士，湖南科技大學教授，湖南省骨干教師培養(yǎng)對象．湖南科技大學首屆教學名師。1989年本科畢業(yè)于湘潭大學數(shù)學專業(yè)．2000年研究生畢業(yè)于湖南師范大學概率論與數(shù)理統(tǒng)計專業(yè)，2007年博士生畢業(yè)于中南大學概率論與數(shù)理統(tǒng)計專業(yè)。一直從事金融與保險風險理論研究，主持國家社科基金項目、教育部人文社科規(guī)劃項目、湖南省科技廳軟科學重點項目，湖南省教育廳優(yōu)秀青年項目和湖南省社科基金項目等8項；參與？成國家自然科學基金項目2項和國家社科基金項目1項。獲得湖南省第三屆哲學社會科學基金項目優(yōu)秀成果三等獎1項和教育部高等學?？茖W研究成果二等獎1項。在《系統(tǒng)科學與數(shù)學》、《應(yīng)用數(shù)學學報》．《自然災(zāi)害學報》和《中國安全科學學報》等核心刊物發(fā)表學術(shù)論文50余篇。同時主持教育部教育科學“十五”規(guī)劃重點課題和湖南省教育科學“十五”、 “十一五”規(guī)劃課題等省部級教研教改課題4項。獲得湖南省優(yōu)秀教學成果二等獎1項。

圖書目錄

第一章緒論
第二章風險理論中的索賠分布
第一節(jié) 索賠分布的分類及其判別方法
第二節(jié) 次指數(shù)分布族
第三節(jié) M分布族
第四節(jié) S（v）分布族
第三章復合二項風險模型
第一節(jié) 復合二項模型簡介
一、二項計數(shù)過程
二、復合二項風險模型的定義
三、復合二項風險模型的性質(zhì)
第二節(jié) 復合二項風險模型破產(chǎn)概率
一、一般情形復合二項風險模型破產(chǎn)概率
二、完全離散復合二項風險模型破產(chǎn)概率
三、破產(chǎn)時刻的索賠分布
第三節(jié) 有限時間內(nèi)的生存概率
一、完全離散模型有限時間內(nèi)的生存概率
二、生存到某時刻且盈余至少達到某水平的概率
三、一般二項風險模型有限時間內(nèi)生存概率
四、索賠服從指數(shù)分布情形下的生存概率Laplace變換
第四節(jié) 復合二項風險模型破產(chǎn)概率漸進解
一、Gerber_Shiu折現(xiàn)懲罰函數(shù)
二、Gerber破產(chǎn)定義下的破產(chǎn)概率估計
第五節(jié) 推廣的復合二項風險模型
一、廣義復合二項風險模型
二、帶紅利的復合二項風險模型
第四章 Poisson風險模型
第一節(jié) 經(jīng)典Poisson風險模型破產(chǎn)概率
一、模型的定義
二、破產(chǎn)概率
第二節(jié) 破產(chǎn)概率的局部解
第三節(jié) 相關(guān)特征量的聯(lián)合分布
第四節(jié) 雙Poisson風險模型
一、模型的描述及相關(guān)性質(zhì)
二、破產(chǎn)概率
三、完全離散雙Poisson模型破產(chǎn)概率矩陣表示
第五節(jié) 隨機保費與免賠條件下的風險模型
一、復合廣義Poisson模型
二、復合Poisson瑕疵幾何風險模型
三、復合Poisson-Geometric模型
四、免賠額條件下的風險模型與免賠額的確定方法
第六節(jié) 帶擴散的Poisson風險模型
一、模型的描述
二、破產(chǎn)概率的積分方程與顯示解
三、重尾索賠下破產(chǎn)概率的漸進解
四、重尾索賠下破產(chǎn)概率局部解的漸進關(guān)系
第五章更新風險模型
第一節(jié) 更新風險模型概述
一、更新計數(shù)過程
二、更新模型定義及性質(zhì)
第二節(jié) 重尾索賠下更新風險模型破產(chǎn)概率
第三節(jié) 更新風險模型Gerber-Shiu折現(xiàn)懲罰函數(shù)
一、平穩(wěn)更新風險模型下Gerber一Shiu折現(xiàn)懲罰函數(shù)
二、一個延遲更新風險模型下的Gerber-Shiu折現(xiàn)懲罰函數(shù)
三、離散更新風險模型Getber-Shiu折現(xiàn)懲罰函數(shù)
參考文獻
后記