微觀金融經濟理論

第一章 市場風險及其傳導機制
一、市場風險的屬性
二、市場風險的一般性定義有其數(shù)學表達方式
三、市場風險的傳導機制
第二章 市場風險的測量
一、風險主觀概率分布的定義
二、風險先驗主觀概率分布的確定
三、后驗概率分布的確定與貝葉斯學習過程
第三章 市場風險的效用
一、確定性環(huán)境下效用函數(shù)的存在性
二、風險決策環(huán)境的引入
三、投資者的風險態(tài)度
第四章 市場風險管理的基本邏輯
一、決策的類型
二、風險管理決策的基本邏輯
三、隨機優(yōu)勢決策策略
四、“均值一方差”分析框架的引入及其有效性分析
五、群決策方法
第五章 風險管理對決策人效用的影響
一、組合投資的風險分散效應
二、合伙投資的風險分散效應
三、風險管理對企業(yè)價值的影響
四、風險轉嫁的效應
第六章 證券組合理論
一、資產組合邊界的確定
二、有效資產組合邊界的確定
三、包含無風險資產的有效邊界
四、市場均衡定價模型
第七章 套利定價模型
一、無非系統(tǒng)性風險資產的套利定價模型
二、漸近套利定價模型
三、A盯與CAPM之間的關系
第八章 (單時期)金融資產的均衡定價策略
一、單時期金融市場的無套利均衡分析
二、單時期金融市場的一般均衡分析
第九章 離散多期金融市場的無套利均衡分析
一、離散多期模型的引入
二、二項樹離散多期金融市場模型
三、鞅定價法
第十章 布萊克一斯科爾斯期權定價模型
一、作為隨機過程的金融資產價格波動
二、布萊克一斯科爾斯期權定價模型
主要參考文獻