時間序列分析及其應(yīng)用

定　價：￥18.00

作　者：	王沁編著
出版社：	西南交通大學出版社
叢編項：
標　簽：	概率論與數(shù)理統(tǒng)計

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ISBN：	9787564301118	出版時間：	2008-11-01	包裝：	平裝
開本：	大32開	頁數(shù)：	245	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《時間序列分析及其應(yīng)用》以時間序列的統(tǒng)計特征和建模步驟為主線，共分八章，內(nèi)容包括平穩(wěn)時間序列模型的統(tǒng)計特征、平穩(wěn)時間序列模型的建立與預(yù)測、時間序列的確定性分析與隨機性分析、波動率模型等，并系統(tǒng)介紹了時間序列的基本理論、建模和預(yù)測方法以及應(yīng)用。《時間序列分析及其應(yīng)用》旨在將實際應(yīng)用與理論推導(dǎo)聯(lián)系起來，通過詳細的建模步驟和流程圖、習題、軟件操作步驟以及實際時間序列分析實例，盡量體現(xiàn)時間序列分析的綜合性和整體性，從而使得統(tǒng)計專業(yè)和其他工程專業(yè)、管理專業(yè)的學生掌握時間序列分析的理論和應(yīng)用。

作者簡介

暫缺《時間序列分析及其應(yīng)用》作者簡介

圖書目錄

第一章緒論
第一節(jié) 時間序列
第二節(jié) 時間序列分析
第三節(jié) 平穩(wěn)時間序列
習題一
第二章 ARMA模型的時域特征
第一節(jié) 時間序列的基本模型
第二節(jié) 格林函數(shù)
第三節(jié) 逆函數(shù)
第四節(jié) ARMA系統(tǒng)的可逆性與平穩(wěn)性
第五節(jié) ARMA系統(tǒng)的自相關(guān)函數(shù)
第六節(jié) ARMA系統(tǒng)的偏相關(guān)系數(shù)
習題二
第三章平穩(wěn)時間序列模型的建立
第一節(jié) 時間序列的采樣、直觀分析和特征分析
笫二節(jié) 時間序列的相關(guān)分析
第三節(jié) 平穩(wěn)時間序列的零均值處理
第四節(jié) 平穩(wěn)時間序列的模式識別
第五節(jié) 平穩(wěn)時間序列模型參數(shù)的矩估計
第六節(jié) 平穩(wěn)時間序列模型的定階
第七節(jié) 平穩(wěn)時間序列模型的檢驗
第八節(jié) 平穩(wěn)時間序列模型的建模方法
習題三
第四章平穩(wěn)時間序列預(yù)測
第一節(jié) 正交投影預(yù)測
第二節(jié) 條件期望預(yù)測
第三節(jié) 適時修正預(yù)測
習題四
第五章時間序列的確定性分析
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 趨勢性分析
第三節(jié) 季節(jié)效應(yīng)分析
第四節(jié) X-11方法簡介
第五節(jié) 確定性時間序列的建模方法
習題五
第六章非平穩(wěn)序列的隨機性分析
第一節(jié) ARIMA模型
第二節(jié) 乘積季節(jié)模型
第三節(jié) 其他隨機性分析模型
習題六
第七章波動率模型
第一節(jié) 異方差的定義與檢驗
第二節(jié) 條件異方差的模型
習題七
第八章 Eviews軟件操作
第一節(jié) 數(shù)據(jù)輸入上機操作
第二節(jié) 預(yù)處理的上機操作
第三節(jié) 零均值化的上機操作
第四節(jié) ARMA模型的建模與預(yù)測
第五節(jié) 殘差檢驗
第六節(jié) 非平穩(wěn)序列的確定性分析
第七節(jié) ARIMA模型與乘積季節(jié)模型
第八節(jié) ARcH模型的上機操作
習題八
附錄
參考文獻