巨災保險連接證券

定　價：￥58.00

作　者：	謝世清著
出版社：	經(jīng)濟科學出版社
叢編項：
標　簽：	保險

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ISBN：	9787514110630	出版時間：	2011-11-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	313	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《巨災保險連接證券》是國內(nèi)第一部有關巨災保險連接證券的權(quán)威著作，共分為四篇。第一篇是“四個傳統(tǒng)”創(chuàng)新工具，論述了巨災債券、巨災期權(quán)、巨災期貨和巨災互換；第二篇足“四個當代”創(chuàng)新，工具，分析了或有資本票據(jù)、巨災權(quán)益看跌期權(quán)、行業(yè)損失擔保和“側(cè)掛車”；第三篇是天氣類風險衍生工具，探討了天氣衍生品與CME颶風指數(shù)期貨和期權(quán)；第四篇足結(jié)論與展望，比較了這十種巨災保險連接證券的相同點與不同點，并對我國發(fā)展巨災保險連接證券進行了展望?！毒逓谋ｋU連接證券》力求全面、系統(tǒng)、深刻地闡述這十種常見的巨災保險連接證券，前三篇共十章嚴格圍繞市場發(fā)展、定義、運行機制、案例和定價模型等角度對它們中的每一種證券展開詳細論述。《巨災保險連接證券》論點鮮明，邏輯嚴謹，結(jié)構(gòu)合理，內(nèi)容翔實，文筆流暢，是一部關于巨災保險連接證券的杰作。

作者簡介

　　謝世清，北京大學經(jīng)濟學院會融系副教授，美國馬里蘭失學博士。1994年獲北京大學法學碩士學位。髓后留學深造于美國馬里蘭大學至2000年，先后獲該校經(jīng)濟學碩士、政治學碩士和國際政治經(jīng)濟學博士學位。2004年至2007年，在美國世界銀行總部從事與中國經(jīng)濟發(fā)展相關的研究與貸款項目工作，曾主持和參與過世界銀行的多個研究項目。已出版專著《解讀國際清算銀行》（中國金融出版社，2011年）、《一生的投資理財策略》（中國發(fā)展出版社，2010年）、《東亞金融危機的根源與啟示》（中國金融出版社，2009年）。在《經(jīng)濟研究》、《金融研究》、《國際會融研究>、《國際經(jīng)濟評論》、《財貿(mào)經(jīng)濟》等經(jīng)濟類核心期刊上發(fā)表學術(shù)論文五十余篇，比中多篇被《新華文摘》、《人大報刊復印資料》全文轉(zhuǎn)載。持有美國全球風險管理專業(yè)人士協(xié)會（CARP）所頒發(fā)的會融風險分析師（FRM）執(zhí)照。

圖書目錄

導論
　一、巨災保險連接證券的產(chǎn)生和發(fā)展
　二、巨災保險連接證券的種類與特征
　三、巨災保險連接證券的運行機制
　四、巨災保險連接證券與傳統(tǒng)再保險的比較
　結(jié)語
第一篇 “四個傳統(tǒng)”創(chuàng)新工具
　第一章巨災債券
　　一、巨災債券的市場發(fā)展
　　二、巨災債券的定義與運行機制
　　三、巨災債券的微觀結(jié)構(gòu)特征
　　四、巨災債券的案例分析
　　五、巨災債券的精算定價模型
　　結(jié)語
　第二章巨災期貨
　　一、iso巨災期貨的市場發(fā)展
　　二、iso巨災期貨的定義與運行機制
　　三、iso巨災期貨的定價
　　四、巨災期貨的市場演進
　　結(jié)語
　第三章巨災期權(quán)
　　一、巨災期權(quán)的市場發(fā)展
　　二、巨災期權(quán)的定義與運行機制
　　三、巨災期權(quán)的理論定價方法
　　四、巨災期權(quán)的保險精算實證定價
　　五、巨災期權(quán)的指數(shù)與產(chǎn)品演進
　　結(jié)語
　第四章巨災互換
　　一、巨災互換的市場發(fā)展
　　二、巨災互換的定義與運行機制
　　三、巨災風險交易所的運作模式
　　四、巨災互換的定價方法
　　五、巨災互換與金融互換和其他風險轉(zhuǎn)移工具的比較
　　結(jié)語
第二篇 “四個當代”創(chuàng)新工具
　第五章或有資本票據(jù)
　　一、或有資本票據(jù)的市場發(fā)展
　　二、或有資本票據(jù)的定義與運行機制
　　三、或有資本票據(jù)的案例分析
　　四、或有資本票據(jù)的定價模型
　　五、或有資本票據(jù)與其他或有資本工具的比較
　　結(jié)語
　第六章巨災權(quán)益看跌期權(quán)
　　一、巨災權(quán)益看跌期權(quán)的市場發(fā)展
　　二、巨災權(quán)益看跌期權(quán)的定義與運作機制
　　三、巨災權(quán)益看跌期權(quán)的案例分析
　　四、巨災權(quán)益看跌期權(quán)的定價模型
　　結(jié)語
　第七章行業(yè)損失擔保
　　一、行業(yè)損失擔保的市場發(fā)展
　　二、行業(yè)損失擔保的定義與運行機制
　　三、行業(yè)損失擔保的理論定價方法與基差風險
　　四、行業(yè)損失擔保的保險精算定價實例
　　結(jié)語
　第八章 “側(cè)掛車”
　　一、“側(cè)掛車”的市場發(fā)展
　　二、“側(cè)掛車”的定義與運行機制
　　三、“側(cè)掛車”的風險與監(jiān)管
　　四、“側(cè)掛車”與巨災債券的比較
　　結(jié)語
第三篇天氣類風險衍生工具
　第九章天氣衍生品
　　一、天氣衍生品的市場發(fā)展
　　二、天氣衍生品的定義與運行機制
　　三、天氣衍生品的保險精算定價
　　四、天氣衍生品與傳統(tǒng)金融衍生品和天氣保險的比較
　　結(jié)語
　第十章 cme颶風指數(shù)期貨和期權(quán)
　　一、cme颶風指數(shù)
　　二、cme颶風指數(shù)期貨
　　三、cme颶風指數(shù)二元期權(quán)
　　四、cme颶風指數(shù)期貨和期權(quán)與巨災期貨和巨災期權(quán)的比較
　　結(jié)語
第四篇結(jié)論與展望
　第十一章結(jié)論
　　一、“四個傳統(tǒng)”創(chuàng)新工具之間的比較分析
　　二、“四個當代”創(chuàng)新工具之間的比較分析
　　三、“四個傳統(tǒng)”與“四個當代”創(chuàng)新工具之間的比較分析
　　四、cme颶風指數(shù)期貨和期權(quán)與天氣衍生品的比較分析
　　結(jié)語
　第十二章展望我國的巨災保險連接證券
　　一、發(fā)展我國巨災保險連接證券的必要性分析
　　二、發(fā)展我國巨災保險連接證券的可行性分析
　　三、發(fā)展我國巨災保險連接證券的障礙分析
　　四、發(fā)展我國巨災保險連接證券的政策建議
　　結(jié)語
參考文獻