保險公司償付能力：模型、評估與監(jiān)管

前言
第1章概述
1.1本書概要
1.2相關(guān)國際組織簡介
1.3償付能力文獻摘要
第2章什么是償付能力
2.1起源于18世紀
2.2償付能力的概念
結(jié)束語
A部分過去和現(xiàn)狀：關(guān)于償付能力的歷史回顧與不同方法（第3章～第6章）
第3章歐盟：償付能力0與會計
3.1康帕涅教授的著作
3.2促使第一指令出臺的其他進展
3.3非壽險指令（第一、第二和第三）
3.4壽險指令（第一、第二和第三）
3.5非壽險業(yè)務(wù)償付能力額度的計算
3.6保險會計指令（IAD）
第4章歐盟償付能力Ⅰ
4.1穆勒報告
4.2精算師協(xié)會的解釋
4.3償付能力Ⅰ指令
4.4非壽險業(yè)務(wù)償付能力額度的計算
第5章走向償付能力Ⅱ：國際組織情況
5.1國際清算銀行（BIS）：新巴塞爾資本協(xié)議
5.2國際會計準則理事會（IASB）：會計制度發(fā)展的新趨勢
5.3國際保險監(jiān)督官協(xié)會（IAIS）：保險監(jiān)管準則與指引
5.4國際精算協(xié)會（IAA）：償付能力評估的全球框架
5.5歐盟（EU）：償付能力Ⅱ--階段Ⅰ
第6章走向償付能力Ⅱ：主要國家的實踐
6.1澳大利亞
6.2加拿大
6.3丹麥
6.4芬蘭
6.5荷蘭
6.6新加坡
6.7瑞典
6.8瑞士
6.9英國
6.10美國
6.11其他償付能力體系
6.12不同償付能力體系的總結(jié)
B部分現(xiàn)狀：標準法的建模（第7章～第11章）
第7章基本概念
7.1償付能力評估模型
7.2資本要求
7.3風險和分散化
7.4風險度量
第8章評估
8.1公允價值簡介
8.2評估目的
8.3保險負債及技術(shù)準備金的最佳估計
8.4公允價值
第9章相關(guān)性、基線和基準模型
9.1風險度量
9.2正態(tài)性假設(shè)
9.3非正態(tài)性假設(shè)
9.4不同審慎程度下的風險相關(guān)系數(shù)
9.5因子模型的參數(shù)
第10章風險的分類和分散化舉例
10.1保險風險
10.2市場風險
10.3信用風險
10.4操作風險
10.5流動性風險
10.6相關(guān)性
第11章關(guān)于標準法的建議：從公式到電子表格
11.1保險風險，CIR
11.2市場風險，CMR
11.3信用風險，CCR
11.4操作風險，COR
11.5總體因子模型
11.6電子表格法
11.7參數(shù)估計
11.8案例
ⅩⅧ
C部分現(xiàn)狀與未來：歐盟償付能力Ⅱ的第2階段，集團與內(nèi)部模型法概要（第12章～第14章）
第12章歐盟的再保險、保險集團及金融集團
12.1再保險
12.2保險集團及金融集團
第13章歐盟：償付能力指令Ⅱ-第2階段
13.1關(guān)于第一支柱的建議
13.2關(guān)于第二支柱的建議
13.3關(guān)于第三支柱的建議
13.4總體考慮
13.5第一輪要求（支柱Ⅱ）
13.6第二輪要求將包括的內(nèi)容（支柱Ⅰ）
13.7第三輪要求將包括的內(nèi)容（支柱Ⅲ）
13.8小結(jié)
第14章下一步工作
14.1內(nèi)部模型與風險管理
14.2預(yù)測與風險管理
ⅩⅨ
D部分附錄
附錄A關(guān)于標準法的建議：具體應(yīng)用
附錄B保險分類
附錄C非壽險指令摘錄
附錄D壽險指令摘錄
附錄E國際保險監(jiān)督官協(xié)會（IAIS）的保險監(jiān)管原則、標準與指引
附錄F再保險指令建議摘錄
附錄G保險集團指令的附錄Ⅰ及附錄Ⅱ
附錄H金融集團指令節(jié)選
附錄I審慎人原則
參考文獻
后記