《小企業(yè)信用風險及其定價分析》主要包含以下三部分內容。第一部分是小企業(yè)主觀信用風險的介紹，運用演化博弈理論從有限理性的角度，在信息不對稱的情況下所導致的小企業(yè)在貸后、貸中及貸前階段的主觀信用風險問題進行分析及仿真。第二部分是小企業(yè)客觀信用風險的介紹，依據國內外知名資信機構和學者對企業(yè)指標體系的研究現(xiàn)狀，結合南京某商業(yè)銀行小企業(yè)信貸的實際情況，構建了小企業(yè)客觀信用風險指標體系。在此基礎上提出了增量式蟻群聚類算法確定指標權重。再次，基于小企業(yè)信用指標多為定性指標的特點，本文介紹運用梯形模糊語言變量來描述定性信息，并給出了可能度公式和期望值公式，以此給出小企業(yè)信用排序與信用等級。在以上內容的基礎上，采用統(tǒng)計學和人工智能方法確定小企業(yè)違約率及違約損失率的測算，為下一部分貸款風險的定價完成鋪墊。第三部分是小企業(yè)貸款風險定價的介紹，首先分析介紹現(xiàn)有貸款風險定價模式的優(yōu)缺點，在此基礎上提出了基于借貸技術的確定不同信用風險溢價點的加點修正定價模式，并實例介紹如何完成定價。
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