金融數(shù)量分析：基于MATLAB編程（第2版）

第1章 金融市場與金融產(chǎn)品
1.1 金融市場
1.1.1 貨幣市場
1.1.2 資本市場
1.1.3 商品市場
1.2 金融機(jī)構(gòu)
1.2.1 存款性金融機(jī)構(gòu)
1.2.2 非存款性金融機(jī)構(gòu)
1.2.3 家庭或個(gè)人
1.3 基礎(chǔ)金融工具
1.3.1 原生金融工具
1.3.2 衍生金融工具
1.3.3 金融工具的基本特征
1.4 金融產(chǎn)品
1.5 金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

第2章 MATLAB基礎(chǔ)知識概述
2.1 MATLAB的發(fā)展歷程和影響
2.2 基本操作
2.2.1 操作界面
2.2.2 Help幫助
2.2.3 系統(tǒng)變量
2.3 多項(xiàng)式運(yùn)算
2.3.1 多項(xiàng)式表達(dá)方式
2.3.2 多項(xiàng)式求解
2.3.3 多項(xiàng)式乘法（卷積）
2.4 多項(xiàng)式的曲線擬合
2.4.1 函數(shù)擬合
2.4.2 曲線擬合工具CFTOOL
2.4.3 多項(xiàng)式插值
2.5 微積分計(jì)算
2.5.1 數(shù)值積分計(jì)算
2.5.2 符號積分計(jì)算
2.5.3 數(shù)值微分運(yùn)算
2.5.4 符號微分運(yùn)算
2.6 矩陣計(jì)算
2.6.1 線性方程組的求解
2.6.2 矩陣的特征值和特征向量
2.6.3 矩陣求逆
2.7 M函數(shù)編程規(guī)則
2.8 繪圖函數(shù)
2.8.1 簡易函數(shù)繪圖
2.8.2 二維圖形繪制
2.8.3 三維圖形繪制
2.8.4 等高線圖形繪制
2.8.5 二維彩圖繪制
2.8.6 矢量場圖繪制
2.8.7 多邊形圖繪制

第3章 MATLAB與Excel文件的數(shù)據(jù)交換
3.1 案例背景
3.2 數(shù)據(jù)交互函數(shù)
3.2.1 獲取文件信息函數(shù)xlsfinfo
3.2.2 讀取數(shù)據(jù)函數(shù)xlsread
3.2.3 寫人數(shù)據(jù)函數(shù)xlswrite
3.2.4 交互界面函數(shù)uiimport
3.3 Excel-Link宏
3.3.1 加載Excel-Link宏
3.3.2 使用Excel-Link宏
3.3.3 Excel2007加載與使用宏
3.4 交互實(shí)例
3.4.1 基金相關(guān)性的計(jì)算
3.4.2 多個(gè)文件的讀取和寫入
3.5 數(shù)據(jù)的平滑處理
3.5.1 smooth函數(shù)
3.5.2 smoothts函數(shù)
3.5.3 medfiltl函數(shù)
3.6 數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化變換
3.6.1 數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化常用方法
3.6.2 數(shù)據(jù)的極差規(guī)格化變換

第4章 MATLAB與數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)交互
4.1 案例背景
4.2 MATLAB實(shí)現(xiàn)
4.2.1 Database工具箱簡介
4.2.2 Database工具箱函數(shù)
4.2.3 數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)讀取
4.2.4 數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)寫入
4.3 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)讀取
4.3.1 Yahoo數(shù)據(jù)
4.3.2 Google數(shù)據(jù)

第5章 貸款按揭與保險(xiǎn)產(chǎn)品——現(xiàn)金流分析案例
5.1 貨幣時(shí)間價(jià)值計(jì)算
5.1.1 單利終值與現(xiàn)值
5.1.2 復(fù)利終值與現(xiàn)值
5.1.3 連續(xù)復(fù)利計(jì)算
5.2 固定現(xiàn)金流計(jì)算
5.2.1 固定現(xiàn)金流現(xiàn)值計(jì)算函數(shù)pvfix
5.2.2 固定現(xiàn)金流終值計(jì)算函數(shù)fvfix
5.3 變化現(xiàn)金流計(jì)算
5.4 年金現(xiàn)金流計(jì)算
5.5 商業(yè)按揭貸款分析
5.5.1 按揭貸款還款方式
5.5.2 等額還款模型與計(jì)算
5.5.3 等額本金還款
5.5.4 還款方式比較
5.5.5 提前還款違約金估算
5.6 商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)分析
5.6.1 商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)案例
5.6.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
5.6.3 現(xiàn)金流模型
5.6.4 保險(xiǎn)支出現(xiàn)值函數(shù)
5.6.5 保險(xiǎn)收入現(xiàn)值函數(shù)
5.6.6 案例數(shù)值分析
5.6.7 案例分析結(jié)果

第6章 隨機(jī)模擬——概率分布與隨機(jī)數(shù)
6.1 概率分布
6.1.1 概率分布的定義
6.1.2 幾種常用概率分布
6.1.3 概率密度、分布和逆概率分布函數(shù)
值的計(jì)算
6.2 隨機(jī)數(shù)與蒙特卡羅模擬
6.2.1 隨機(jī)數(shù)的生成
6.2.2 蒙特卡羅模擬
6.3 隨機(jī)價(jià)格序列
6.3.1 收益率服從正態(tài)分布的價(jià)格序列
6.3.2 具有相關(guān)性的隨機(jī)序列
6.4 帶約束的隨機(jī)序列

第7章 CFTOOL數(shù)據(jù)擬合-GDP與用電量增速分析
7.1 案例背景-GDP與用電量關(guān)系
7.2 數(shù)據(jù)擬合方法
7.3 MATLABCFTOOL使用
7.3.1 CFTOOL函數(shù)的調(diào)用方式
7.3.2 導(dǎo)人數(shù)據(jù)
7.3.3 數(shù)據(jù)的平滑處理
7.3.4 數(shù)據(jù)篩選
7.3.5 數(shù)據(jù)擬合
7.3.6 繪圖控制
7.3.7 擬合后處理
7.4 加權(quán)重?cái)M合

第8章 策略模擬——組合保險(xiǎn)策略分析
8.1 固定比例組合保險(xiǎn)策略
8.1.1 策略模型
8.1.2 模型參數(shù)
8.2 時(shí)間不變性組合保險(xiǎn)策略
8.2.1 策略模型
8.2.2 模型參數(shù)
8.3 策略數(shù)值模擬
8.3.1 模擬情景假設(shè)
8.3.2 固定比例組合保險(xiǎn)策略模擬
8.3.3 時(shí)間不變性組合保險(xiǎn)策略模擬
8.4 策略選擇與參數(shù)優(yōu)化
8.4.1 模擬情景假設(shè)
8.4.2 模擬方案與模擬參數(shù)
8.4.3 模擬程序與結(jié)果

第9章 KMV模型求解——方程與方程組
的數(shù)值解
9.1 方程與方程組
9.1.1 方程
9.1.2 方程組
9.2 方程與方程組的求解
9.2.1 fzero函數(shù)
9.2.2 fsolve函數(shù)
9.2.3 含參數(shù)方程組求解
……

第10章 B-S公式與二叉樹模型——期權(quán)
第11章 馬可維茲均值一方差模型
第12章 基金評價(jià)與投資組合績效
第13章 跟蹤誤差最小化——非線性最小二乘法MATLAB編程
第14章 分形技術(shù)——移動平均Hurst指數(shù)計(jì)算
第15章 固定收益證券的久期與凸度計(jì)算
第16章 利率期限結(jié)構(gòu)與利率模型
第17章 線性優(yōu)化理論與方法
第18章 非線性優(yōu)化理論與方法
第19章 資產(chǎn)收益率分布的擬合與檢驗(yàn)
第20章 技術(shù)分析——指標(biāo)計(jì)算與繪圖
第21章 編程實(shí)用技巧
附錄A系統(tǒng)數(shù)據(jù)源配置
附錄B優(yōu)化工具箱參數(shù)設(shè)置
附錄C常用統(tǒng)計(jì)量與統(tǒng)計(jì)圖
參考文獻(xiàn)