基于隨機利率及死亡率計算改進的壽險精算模型

定　價：￥16.00

作　者：	賈念念著
出版社：	哈爾濱工程大學(xué)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	保險經(jīng)濟

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ISBN：	9787566104274	出版時間：	2012-08-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	99	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《基于隨機利率及死亡率計算改進的壽險精算模型》作者在較為全面地閱讀國內(nèi)外相關(guān)文獻的基礎(chǔ)上，介紹了人壽保險精算理論的基本原理，指出了傳統(tǒng)固定利率下的壽險精算模型計算純保費的局限性，構(gòu)建了隨機利率下的壽險精算模型，包括單隨機及雙隨機過程下的n年期變額生死兩全可調(diào)式壽險模型、隨機利率下的壽險責(zé)任準(zhǔn)備金模型與未來損失方差以及應(yīng)用信息熵原理預(yù)測與修勻死亡率等內(nèi)容，改進了傳統(tǒng)壽險精算模型必須建立在固定利率基礎(chǔ)之上的缺點，解決了隨機利率條件下精確計算責(zé)任準(zhǔn)備金和計量未來風(fēng)險的問題，驗證了市場利率和死亡率變化均會對壽險純保費的厘定產(chǎn)生影響，為壽險公司重視利率與死亡率變動的觀點提供了理論依據(jù)。

作者簡介

暫缺《基于隨機利率及死亡率計算改進的壽險精算模型》作者簡介

圖書目錄

第1章緒論
1.1研究背景與研究意義
1.2相關(guān)概念界定與國內(nèi)外研究綜述
1.3研究內(nèi)容、方法與技術(shù)路線第2章壽險精算模型基礎(chǔ)與壽險產(chǎn)品利率風(fēng)險
2.1生存模型與生命表
2.2固定利率下的壽險精算模型
2.3壽險產(chǎn)品利率風(fēng)險
2.4本章小結(jié) 第3章隨機利率下的壽險精算模型研究
3.1 隨機利率下的n年期變額生死兩全可調(diào)式壽險模型框架
3.2單隨機過程下的壽險精算模型
3.3雙隨機過程下的壽險精算模型
3.4算例研究
3.5本章小結(jié) 第4章隨機利率下的壽險責(zé)任準(zhǔn)備金與風(fēng)險分析
4.1責(zé)任準(zhǔn)備金的計算原理
4.2隨機利率下的責(zé)任準(zhǔn)備金模型
4.3隨機利率下未來損失的方差
4.4算例研究
4.5本章小結(jié) 第5章壽險精算模型中死亡率計算的改進研究
5.1信息熵與熵優(yōu)化原理
5.2死亡率修勻的改進研究
5.3死亡率預(yù)測的改進研究
5.4本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻