《金融智庫叢書·創(chuàng)業(yè)板風險:監(jiān)測模型及管理研究》主要對四個方面的問題展開了研究:第一,境外創(chuàng)業(yè)板市場發(fā)展的經驗教訓及啟示。第二,創(chuàng)業(yè)板市場非系統(tǒng)風險監(jiān)測體系構建。第三,創(chuàng)業(yè)板市場系統(tǒng)風險監(jiān)測體系構建。第四,創(chuàng)業(yè)板市場風險管理策略體系構建方面。在綜合考慮前三個核心研究相關結論的基礎上,充分借鑒風險管理理論相關成果,本研究分別從非系統(tǒng)風險、系統(tǒng)風險及監(jiān)管機構體系優(yōu)化三個角度系統(tǒng)地構建了針對創(chuàng)業(yè)板市場的風險管理策略體系。本研究不僅對境外創(chuàng)業(yè)板市場運營的經驗啟示做了定性分析,同時還依托AIM市場做了定量研究,進一步明確了創(chuàng)業(yè)板運營過程中的關鍵影響因素,提升了管理對策建議的針對性。同時,本研究在相關風險監(jiān)測模型的構建方法上也有諸多創(chuàng)新,譬如提出利用神經網絡模型構建上市公司風險監(jiān)測模型、創(chuàng)新構建并利用SS-GARCH-M模型進行時變beta的估計、基于突變理論制定系統(tǒng)風險預警規(guī)則等。此外,本研究所作的風險定量分析,主要基于我國創(chuàng)業(yè)板市場及其上市公司運行數據作出,較之前出版的一些創(chuàng)業(yè)板市場研究成果,更“接地氣”。