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內(nèi)容簡介

　　保險(xiǎn)投資是指保險(xiǎn)企業(yè)在組織經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償過程中，將積聚的保險(xiǎn)基金的閑置部分，用于融資或投資，使資金增值的活動。近年來，隨著各國對保險(xiǎn)投資范疇的放開，保險(xiǎn)投資的決策問題成為理論界研究的熱點(diǎn)。《最優(yōu)保險(xiǎn)投資決策與風(fēng)險(xiǎn)控制》首先介紹了保險(xiǎn)投資的相關(guān)知識，包括保險(xiǎn)投資的概念、原則、作用、對象、風(fēng)險(xiǎn)等以及進(jìn)行保險(xiǎn)投資研究所用到的理論模型和近年來保險(xiǎn)投資研究的相關(guān)成果；然后用方差、VaR、CaR、ES以及安全第一準(zhǔn)則來測度保險(xiǎn)公司的整體風(fēng)險(xiǎn)（主要考慮承保風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)），針對跳躍市場、有信用風(fēng)險(xiǎn)市場、不允許賣空市場等，建立收益一風(fēng)險(xiǎn)投資優(yōu)化模型，通過求解模型得到了投資策略和投資有效邊界的解析表達(dá)式，分析了承保因子（包括索賠強(qiáng)度、索賠額等）對投資決策和有效邊界的影響。在《最優(yōu)保險(xiǎn)投資決策與風(fēng)險(xiǎn)控制》中，我們提出了安全投資比例的概念及其確定方法，特別對企業(yè)年金這種特殊的保險(xiǎn)基金的投資的實(shí)施做了細(xì)致的分析?！蹲顑?yōu)保險(xiǎn)投資決策與風(fēng)險(xiǎn)控制》的理論結(jié)果對于保險(xiǎn)投資的實(shí)施具有一定的理論指導(dǎo)意義?！蹲顑?yōu)保險(xiǎn)投資決策與風(fēng)險(xiǎn)控制》可作為應(yīng)用數(shù)學(xué)、金融數(shù)學(xué)、金融工程、精算等相關(guān)領(lǐng)域的研究人員和工作人員的參考書。

作者簡介

　　郭文旌，博士，教授，南京財(cái)經(jīng)大學(xué)金融工程系主任，南京財(cái)經(jīng)大學(xué)金融服務(wù)外包研究中心主任，加拿大滑鐵盧大學(xué)博士后，南京大學(xué)博士后。長期從事證券組合投資、金融風(fēng)險(xiǎn)管理以及資產(chǎn)定價(jià)等領(lǐng)域的教學(xué)科研工作。先后入選江蘇省“青藍(lán)工程”優(yōu)秀青年骨干教師、學(xué)術(shù)帶頭人，江蘇省“333工程”中青年科學(xué)技術(shù)帶頭人，南京市棲霞區(qū)首屆十大優(yōu)秀青年。中國運(yùn)籌學(xué)會金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)管理分會副秘書長、理事。主持國家自然科學(xué)基金、教育部人文社會科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目、中國博士后基金特別資助金及中國博士后基金等省部級項(xiàng)目十余項(xiàng)；在國際國內(nèi)著名期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文50余篇，其中被SCI、El及ISTP收錄15篇。出版專著1部。獲江蘇省高校哲學(xué)社會科學(xué)研究優(yōu)秀成果三等獎1項(xiàng)、南京市自然科學(xué)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文三等獎1項(xiàng)、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)優(yōu)秀科研成果二等獎2項(xiàng)。

圖書目錄

第1章保險(xiǎn)投資的相關(guān)知識介紹
1.1 什么是保險(xiǎn)投資
1.2 保險(xiǎn)投資的原則
1.3 保險(xiǎn)投資的作用
1.4 保險(xiǎn)投資的對象
1.5 保險(xiǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)
1.6 我國保險(xiǎn)投資的現(xiàn)狀
第2章相關(guān)理論介紹
2.1 投資組合理論
2.1.1 均值一方差投資組合理論
2.1.2 效用投資組合理論
2.2 保險(xiǎn)投資理論研究綜述
2.2.1 保險(xiǎn)盈余過程
2.2.2 效用準(zhǔn)則模型
2.2.3 最小化破產(chǎn)概率模型
2.2.4 均值方差模型
2.2.5 下偏風(fēng)險(xiǎn)測度模型
第3章單期的保險(xiǎn)投資決策問題
3.1 模型的建立及求解
3.2 有效邊界與最小風(fēng)險(xiǎn)的初始財(cái)富分配比
3.3 實(shí)際數(shù)據(jù)模擬
第4章多期的保險(xiǎn)投資策略問題
4.1 多期模型的建立
4.2 最優(yōu)投資策略
4.3 數(shù)值例子
4.4 動態(tài)性質(zhì)
4.4.1 最優(yōu)投資策略的動態(tài)性質(zhì)
4.4.2 有效邊界的動態(tài)性質(zhì)
第5章連續(xù)時(shí)間市場的保險(xiǎn)投資決策問題
5.1 模型的建立
5.2 最優(yōu)投資策略
5.3 有效邊界
5.4 數(shù)據(jù)模擬
第6章跳躍盈余下的保險(xiǎn)投資決策
6.1 模型
6.2 最優(yōu)投資策略
6.3 有效邊界
6.4 結(jié)語
第7章跳躍擴(kuò)散市場的保險(xiǎn)最優(yōu)投資決策
7.1 模型
7.2 驗(yàn)證性定理
7.3 最優(yōu)保險(xiǎn)投資策略
7.4 有效邊界
7.5 數(shù)據(jù)模擬
7.5.1 最優(yōu)投資策略的動態(tài)性質(zhì)
7.5.2 有效邊界的動態(tài)性質(zhì)
第8章下偏風(fēng)險(xiǎn)測度下的保險(xiǎn)最優(yōu)投資決策
8.1 VaR測度下的最優(yōu)保險(xiǎn)投資決策
8.1.1 安全投資比例及模型
……
第9章安全第一準(zhǔn)則下最優(yōu)保險(xiǎn)投資策略選擇
第10章有信用風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)最優(yōu)投資決策
第11章保險(xiǎn)公司最優(yōu)再保一投資策略的選擇
第12章企業(yè)年金的最優(yōu)投資策略選擇