中國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險研究（第16輯）

定　價：￥25.00

作　者：	周浩著
出版社：	中國金融出版社
叢編項：	金融博士論叢
標(biāo)　簽：	管理貨幣銀行學(xué) 金融/投資

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ISBN：	9787504974426	出版時間：	2014-01-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	150	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《金融博士論叢（第16輯）：中國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險研究》從我國商業(yè)銀行面臨的匯率風(fēng)險人手，從理論上探討了商業(yè)銀行匯率風(fēng)險的形成機制，結(jié)合我國上市商業(yè)銀行的實際情況，研究我國商業(yè)銀行對匯率風(fēng)險的識別、測度與管理方法，并借鑒發(fā)達國家商業(yè)銀行成熟的匯率風(fēng)險管理經(jīng)驗與教訓(xùn)，針對我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險管理中存在的問題提提出了若干政策建議。

作者簡介

　　周浩，1973年出生，安徽毫州人，副教授，經(jīng)濟學(xué)博士?，F(xiàn)供職于中國人民銀行合肥中心支行，2009年獲得西南財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位（金融學(xué)專業(yè)），研究方向為金融理論與政策。近年來獨立在《改革》、《財經(jīng)科學(xué)》、《經(jīng)濟體制改革》等全國經(jīng)濟類核心期刊上發(fā)表論文十余篇，并作為主要研究人員參與國家社會科學(xué)基金重大項目、教育部人文社會科學(xué)基金項目、中國人民銀行重點課題等多項研究，取得多項學(xué)術(shù)成果。

圖書目錄

1 導(dǎo)論
1.1 問題的提出與選題意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 基于資本市場法的研究
1.2.2 基于現(xiàn)金流法的研究
1.2.3 基于風(fēng)險價值法的研究
1.2.4 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
1.3 本書的研究方法與框架結(jié)構(gòu)
1.3.1 本書的研究方法
1.3.2 本書的邏輯框架
1.4本書的主要創(chuàng)新點、局限性和進一步研究方向
1.4.1 本書的主要創(chuàng)新點
1.4.2 本書的局限性
1.4.3 進一步研究的方向
2 商業(yè)銀行匯率風(fēng)險及其生成機制
2.1匯率風(fēng)險和匯率決定理論
2.1.1 匯率風(fēng)險
2.1.2 匯率決定理論
2.2 匯率風(fēng)險和匯率制度
2.2.1 匯率制度的發(fā)展歷史
2.2.2 匯率制度的選擇
2.3 匯率風(fēng)險生成機制
3 我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險的識別
3.1 匯率風(fēng)險識別：資本市場法
3.1.1 模型設(shè)定
3.1.2 數(shù)據(jù)來源和計量方法
3.1.3 實證研究與分析
3.1.4 結(jié)果討論
3.2匯率風(fēng)險識別：外匯敞口法
3.2.1 外匯敞口法
3.2.2 商業(yè)銀行外匯敞口風(fēng)險識別
3.2.3 外匯敞口法小結(jié)
3.3 兩種匯率風(fēng)險識別方法比較
4 我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險的測度
4.1 風(fēng)險價值法產(chǎn)生的歷史背景
4.2 對風(fēng)險價值法的具體分析
4.2.1 風(fēng)險價值法的定義
4.2.2 風(fēng)險價值法的參數(shù)選擇
4.2.3 風(fēng)險價值法的估計方法
4.3 我國商業(yè)銀行匯率波動風(fēng)險的度量
4.3.1 AR-EGARCH-VaR模型設(shè)定
4.3.2 參數(shù)估計和數(shù)據(jù)分析
4.3.3 本節(jié)結(jié)論
5 商業(yè)銀行匯率風(fēng)險管理的國際經(jīng)驗
5.1 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展
……
6 我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險的管理
7 結(jié)論與政策建議