我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理研究

第1章 緒論
1.1 問(wèn)題的提出
1.2 文獻(xiàn)綜述
1.3 主要內(nèi)容及結(jié)構(gòu)安排
第2章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)概述
2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)及其分類(lèi)
2.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的定義及風(fēng)險(xiǎn)成因分析
2.3 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀
2.4 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理
2.5 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理的研究框架
2.6 本章小結(jié)
第3章 巴塞爾資本協(xié)議與我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀
3.1 巴塞爾資本協(xié)議及其對(duì)銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的影響
3.2 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀
3.3 本章小結(jié)
第4章 基于主成分Logistic模型的單筆貸款違約率度量研究
4.1 單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的度量方法
4.2 主成分Logistic模型的基本思想和研究方法
4.3 基于主成分Logistic模型的違約率度量實(shí)證分析
4.4 基于主成分Logistic模型實(shí)證分析的結(jié)論
4.5 本章小結(jié)
第5章 基于KMV模型的單筆貸款違約率度量研究
5.1 KMV模型原理和研究方法
5.2 基于KMV模型的違約率度量實(shí)證分析
5.3 基于KMV模型實(shí)證分析的結(jié)論
5.4 本章小結(jié)
第6章 基于creditrisk+模型的信貸組合信用風(fēng)險(xiǎn)度量研究
6.1 信貸組合信用風(fēng)險(xiǎn)的度量方法
6.2 creditrisk+模型原理與研究方法
6.3 基于creditrisk+模型的信貸組合信用風(fēng)險(xiǎn)度量實(shí)證分析
6.4 基于creditrisk+模型實(shí)證分析的結(jié)論
6.5 本章小結(jié)
第7章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究
7.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)管理
7.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的組合優(yōu)化管理
7.3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的資本管理
7.4 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的分散和轉(zhuǎn)移管理
7.5 本章小結(jié)
第8章 結(jié)論與政策建議
8.1 研究結(jié)論
8.2 創(chuàng)新之處
8.3 政策建議
8.4 需要進(jìn)一步研究的問(wèn)題
附錄
主要參考文獻(xiàn)
索引
后記