衍生工具與風險管理（原書第9版）

定　價：￥89.00

作　者：	（美）唐·錢斯，羅伯特·布魯克斯著；丁志杰，謝蓉蓉，郭凱等譯
出版社：	機械工業(yè)出版社
叢編項：	金融教材譯叢
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787111484738	出版時間：	2014-12-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	557	字數(shù)：

內容簡介

　　《衍生工具與風險管理（原書第9版）》涵蓋了金融衍生工具的基本內容以及相應的風險管理知識，主要介紹了期權、遠期、期貨、互換等基礎性金融衍生工具的基本知識、市場制度、定價原理和市場運用策略，并針對目前世界上應用最廣泛、最重要的一類衍生產品——利率衍生工具進行了深入淺出的分析和介紹，最后專門從定量和定性兩個角度討論了相應的風險管理問題。本書是衍生品的入門讀物，也是一本在美國廣受歡迎的金融工程教材。作者唐·錢斯和羅伯特·布魯克斯都是美國研究金融衍生產品和風險管理的一流教授。全書不但詳細介紹了基于金融資產的衍生品以及從事衍生品交易的機構和市場、衍生品定價方法和定價策略等，還有機地把所有知識點都盡可能地運用于實踐，強調了理論在真實情況下的實踐運用。本書適合于金融、投資、財務管理等相關專業(yè)本科生、碩士生、MBA教學使用，也非常適合作為金融工程、衍生產品和風險管理領域的培訓教材和金融從業(yè)人員查閱的市場手冊。本書主要特色盡量少地用到數(shù)學，盡量多地用圖片和表格解釋。平衡強調策略和定價。330多個章節(jié)的課后題。豐富的教輔資源，包括Windows程序和不同的Excel表格可以下載。

作者簡介

暫缺《衍生工具與風險管理（原書第9版）》作者簡介

圖書目錄

前言
第1章導言
1.1衍生品市場和工具
1.2標的資產
1.3金融衍生品市場的重要概念
概念、應用和拓展（1）
1.4現(xiàn)貨市場與衍生品市場的基本聯(lián)系
1.5衍生品市場的作用
概念、應用和拓展（2）
1.6對衍生品市場的批評
1.7衍生品市場的誤區(qū)
1.8衍生品與道德
1.9衍生品和你的職業(yè)生涯
1.10衍生品信息來源
1.11本書概述
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念回顧
習題
第一部分
期權
第2章期權市場結構
2.1期權市場的發(fā)展
2.2看漲期權
2.3看跌期權
2.4場外期權市場
2.5場內期權交易
2.6交易機制
2.7期權報價
概念、應用和拓展（1）
2.8期權類型
2.9期權交易費用
2.10期權市場監(jiān)管
概念、應用和拓展（2）
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念回顧
習題
附錄2A保證金要求
習題
附錄2B期權交易稅收
習題
第3章期權定價原理
3.1基本符號和術語
3.2看漲期權的定價原理
概念、應用和拓展（1）
3.3看跌期權定價原理
概念、應用和拓展（2）
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念回顧
習題
附錄3A觀察期權邊界條件的動態(tài)變化
第4章期權定價模型：二叉樹模型
4.1單期二叉樹模型
4.2兩期二叉樹模型
概念、應用和拓展（1）
4.3二叉樹模型的擴展
概念、應用和拓展（2）
軟件應用4.1
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念檢測
習題
第5章期權定價模型：布萊克-斯科爾斯-默頓模型
5.1布萊克-斯科爾斯-默頓模型
5.2作為二叉樹期權定價模型極限的布萊克-斯科爾斯-默頓模型
概念、應用和拓展（1）
5.3布萊克-斯科爾斯-默頓模型的假設
5.4一個諾貝爾獎公式
軟件應用5.1
5.5布萊克-斯科爾斯-默頓公式中的變量
5.6當股票支付股息時的布萊克-斯科爾斯-默頓模型
5.7布萊克-斯科爾斯-默頓模型以及對美式看漲期權的深入研究
5.8波動率的估計
軟件應用5.2
概念、應用和拓展（2）
5.9看跌期權定價模型
5.10期權風險管理
5.11當布萊克-斯科爾斯-默頓期權模型不一定成立時
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念檢測
習題
附錄5A隱含波動率的簡便計算
第6章期權基本策略
6.1術語和符號
6.2股票交易
6.3看漲期權交易
6.4看跌期權交易
6.5看漲期權與股票：有保障的看漲期權
概念、應用和拓展（1）
6.6看跌期權與股票：保護性看跌期權
概念、應用和拓展（2）
6.7合成看跌期權和看漲期權
軟件演示6.1用Excel電子表Stratlyz9e.xls分析期權策略
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念回顧
習題
第7章高級期權交易策略
7.1價差期權：基本概念
7.2貨幣價差期權
概念、應用和拓展（1）
概念、應用和拓展（2）
7.3日歷價差期權
7.4比率價差期權
7.5跨式期權
7.6盒式價差期權
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念回顧
習題
第二部分
遠期、期貨和互換
第8章遠期、期貨市場的結構
8.1遠期、期貨市場的發(fā)展
8.2柜臺遠期市場
8.3有組織的期貨交易
8.4期貨交易者
8.5期貨交易的機制
概念、應用和拓展（1）
8.6期貨報價
概念、應用和拓展（2）
8.7期貨合約的種類
8.8遠期與期貨交易的交易成本
8.9場外清算中心
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念回顧
習題
附錄8A美國期貨交易的課稅
習題
第9章遠期、期貨以及期權定價原理
9.1一般資產持有套利
概念、應用和拓展
9.2基于現(xiàn)金流的持有套利
9.3模型定價和風險溢價
9.4期貨期權定價
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念回顧
習題
第10章期貨套利策略
10.1短期利率期貨套利
10.2中長期利率期貨套利
軟件操作10.1
10.3股指期貨套利
10.4外匯期貨套利
概念、應用和拓展
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念回顧
習題
附錄10ACBOT長期國債轉換因子的計算
軟件操作10.1
第11章遠期、期貨套期保值、價差與目標策略
11.1套期保值的原因
11.2套期保值的概念
11.3套期保值比率的確定
11.4套期保值策略
概念、應用和拓展
11.5價差策略
11.6目標策略
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念回顧
習題
附錄11A
第12章互換
12.1利率互換
概念、應用和拓展（1）
概念、應用和拓展（2）
12.2貨幣互換
概念、應用和拓展（3）
12.3股權互換
12.4有關互換的一些結語
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念檢測
習題
第三部分
高級衍生工具
第13章利率遠期和期權
13.1遠期利率協(xié)議
13.2利率期權
概念、應用和拓展
13.3利率互換期權及遠期互換
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念回顧
習題
第14章高級衍生品及投資策略
14.1高級權益衍生品及投資策略
概念、應用和拓展（1）
14.2高級利率衍生品
14.3奇異期權
概念、應用和拓展（2）
14.4一些不常見的衍生品
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念回顧
習題
附錄14A蒙特卡羅模擬
第15章金融風險管理技術與應用
15.1為什么要進行風險管理
15.2市場風險管理
15.3信用風險管理
概念、應用和拓展（1）
概念、應用和拓展（2）
15.4其他類型的風險
15.5透視金融風險管理
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念回顧
習題
第16章組織中的風險管理
16.1風險管理行業(yè)的結構
概念、應用和拓展
16.2公司風險管理職能的執(zhí)行
16.3風險管理會計方法
16.4避免衍生品交易損失
16.5風險管理的行業(yè)標準
16.6高層管理者的責任
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念回顧
習題
附錄A公式
附錄B參考文獻
附錄C概念總結
術語表
符號列表