投資銀行資本監(jiān)管：比較與借鑒

第一章 金融機構(gòu)資本監(jiān)管理論研究
1.1 金融機構(gòu)資本監(jiān)管的基本概念
1.2 金融機構(gòu)資本監(jiān)管的必要性
1.2.1 資本監(jiān)管是金融機構(gòu)抵御風險、吸收損失的重要工具
1.2.2 資本監(jiān)管能降低金融機構(gòu)系統(tǒng)性風險爆發(fā)的可能性
1.2.3 資本監(jiān)管能優(yōu)化公司治理，避免債權(quán)人監(jiān)管失效
1.2.4 資本監(jiān)管能降低顯性或隱性擔保制度帶來的道德風險
1.3 金融機構(gòu)資本監(jiān)管的局限性
1.3.1 資本監(jiān)管無法克服監(jiān)管套利效應
1.3.2 資本監(jiān)管制度具有一定的親周期性
1.4 金融機構(gòu)資本監(jiān)管的差異性
1.4.1 證券業(yè)與銀行業(yè)資本監(jiān)管比較
1.4.2 保險業(yè)與銀行業(yè)資本監(jiān)管比較（）
1.5 金融危機后對金融機構(gòu)資本監(jiān)管理論的思考
1.5.1 金融危機暴露出的資本監(jiān)管問題
1.5.2 金融危機后對資本監(jiān)管理論的反思
1.5.3 國際資本監(jiān)管標準改革思路
第二章 歐盟美國投資銀行資本監(jiān)管比較
2.1 歐盟資本監(jiān)管簡介
2.1.1 基本要點
2.1.2 歐盟資本監(jiān)管法規(guī)及演變
2.1.3 歐盟資本監(jiān)管理念
2.1.4 主要成員國的資本監(jiān)管規(guī)則
2.1.5 CRD框架和主要內(nèi)容介紹
2.1.6 集團化經(jīng)營和并表監(jiān)管
2.1.7 CRDIV與BaselⅢ的比較
2.1.8 后金融危機時期的歐盟成員國監(jiān)管改革
2.1.9 歐盟監(jiān)管體系對未來我國證券公司資本監(jiān)管的借鑒
2.2 美國凈資本監(jiān)管體系簡介
2.2.1 美國凈資本監(jiān)管法規(guī)演變歷程
2.2.2 現(xiàn)行監(jiān)管體系下的主要內(nèi)容
2.2.3 債券和股票的凈資本扣除規(guī)則
2.2.4 期權(quán)的凈資本扣除規(guī)則
2.2.5 集團監(jiān)管規(guī)則
2.3 美國和歐盟資本監(jiān)管制度比較
2.3.1 監(jiān)管范圍
2.3.2 資本監(jiān)管的目標和設(shè)計思路
2.3.3 資本監(jiān)管框架中的重要要素分析
2.3.4 資本充足監(jiān)管的核心——資本計量
2.3.5 監(jiān)管檢查程序（SREP）
2.3.6 披露要求
2.3.7 綜述
第三章 我國證券公司資本監(jiān)管體系實踐
3.1 我國證券公司資本監(jiān)管體系發(fā)展歷史回顧
3.1.1 嘗試探索階段（1 9 9 6 -20 0 6 年）
3.1.2 初步形成階段（20 0 6 年至今）
3.2 我國證券公司資本監(jiān)管體系實施現(xiàn)狀
3.2.1 資本監(jiān)管的目標
3.2.2 現(xiàn)行資本監(jiān)管指標體系
3.2.3 我國證券公司凈資本與風險資本準備要求的國際比較
3.2.4 我國證券公司凈資本監(jiān)管指標體系的特點和制約因素
3.2.5 我國證券公司資本監(jiān)管體系的其他方面
3.3 我國證券公司資本監(jiān)管的實施效果
3.3.1 資本實力大幅提升
3.3.2 資產(chǎn)質(zhì)量顯著改善
3.3.3 業(yè)務風險得到有效控制
3.3.4 證券公司風險管理意識和風險管理能力顯著增強
3.3.5 證券行業(yè)聲譽提升
第四章 我國證券公司資本監(jiān)管體系的發(fā)展
4.1 我國證券公司資本監(jiān)管面臨的新形勢
4.1.1 證券公司國際化、多元化、差異化經(jīng)營趨勢日益顯著
4.1.2 混業(yè)經(jīng)營趨勢逐漸明顯、競爭日趨激烈
4.1.3 金融市場衍生品種類和規(guī)模持續(xù)增長
4.1.4 商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型拓展了證券公司業(yè)務的廣度和深度
4.1.5 服務實體經(jīng)濟的資本中介作用更加有效
4.2 我國證券公司資本監(jiān)管體系的局限性
4.2.1 現(xiàn)行監(jiān)管體系難以適應證券行業(yè)發(fā)展趨勢
4.2.2 現(xiàn)行監(jiān)管體系無法全面覆蓋證券公司各項風險
4.2.3 現(xiàn)行監(jiān)管體系沒有明確的“逆周期”調(diào)節(jié)機制
4.2.4 現(xiàn)行監(jiān)管體系對證券公司投資規(guī)模的限制較多
4.2.5 現(xiàn)行監(jiān)管體系未設(shè)置針對流動性風險的風險監(jiān)控指標
4.2.6 現(xiàn)行監(jiān)管體系未將表外業(yè)務納入常規(guī)監(jiān)管
4.2.7 現(xiàn)行監(jiān)管體系未能合理度量衍生品等新業(yè)務風險
4.3 對我國證券公司資本監(jiān)管體系的修改建議
4.3.1 資本監(jiān)管體系的修改原則
4.3.2 資本監(jiān)管體系的具體修改建議
第五章 研究專題
5.1 專題一：香港、臺灣、日本證券行業(yè)資本監(jiān)管規(guī)則研究
5.1.1 資本監(jiān)管模式的簡要對比
5.1.2 香港證券業(yè)資本監(jiān)管
5.1.3 臺灣地區(qū)證券業(yè)資本
5.1.4 日本證券業(yè)資本監(jiān)管
5.1.5 簡要評述及借鑒意義
5.2 專題二：銀行業(yè)巴塞爾資本協(xié)議研究
5.2.1 巴塞爾資本協(xié)議發(fā)展歷程
5.2.2 巴塞爾資本協(xié)議下銀行業(yè)資本監(jiān)管框架及內(nèi)容
5.2.3 巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ監(jiān)管新標準——流動性與杠桿率
5.2.4 巴塞爾Ⅲ下銀行業(yè)并表監(jiān)管及系統(tǒng)性風險度量與。監(jiān)管
5.2.5 銀行業(yè)巴塞爾協(xié)議對證券公司資本監(jiān)管的借鑒意義
5.3 專題三：保險償付能力監(jiān)管研究
5.3.1 國際保險業(yè)償付能力監(jiān)管體系的歷史演進
5.3.2 保險業(yè)償付能力監(jiān)管體系框架
5.3.3 保險集團償付能力監(jiān)管
5.3.4 保險償付能力監(jiān)管對我國證券公司資本監(jiān)管的借鑒意義
5.4 專題四：信托業(yè)資本監(jiān)管研究
5.4.1 信托業(yè)資本監(jiān)管的歷史沿革和監(jiān)管思路
5.4.2 信托業(yè)資本監(jiān)管的基本框架
5.4.3 信托業(yè)務資本監(jiān)管中系統(tǒng)性風險度量與監(jiān)管
5.4.4 信托業(yè)和證券業(yè)資本監(jiān)管體系對比與借鑒