基于宏觀審慎監(jiān)管的銀行業(yè)壓力測試研究

第1章 基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的銀行業(yè)監(jiān)管制度改革的戰(zhàn)略思考
1.1 引論
1.1.1 歷史背景
1.1.2 文獻(xiàn)綜述
1.2 國際金融危機(jī)背景下對銀行業(yè)監(jiān)管制度的反思。
1.3 基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的我國銀行業(yè)監(jiān)管制度的基本框架
1.4 開展銀行業(yè)宏觀壓力測試研究的必要性
1.4.1 銀行業(yè)宏觀壓力測試的基本內(nèi)涵及本項(xiàng)目研究的目標(biāo)
1.4.2 國內(nèi)外銀行業(yè)宏觀壓力測試的發(fā)展動(dòng)態(tài)

第2章 宏觀審慎管理框架下的壓力測試新理念
2.1 引言
2.2 危機(jī)后金融風(fēng)險(xiǎn)管理的新趨勢
2.3 宏觀審慎管理框架下金融壓力測試內(nèi)涵的深化
2.4 宏觀審慎管理框架下金融壓力測試研究的新進(jìn)展
2.5 本章小結(jié)
信用風(fēng)險(xiǎn)宏觀壓力測試方法篇

第3章 基于經(jīng)濟(jì)資本原理的信用風(fēng)險(xiǎn)宏觀壓力測試
3.1 引言
3.2 相關(guān)文獻(xiàn)綜述
3.3 銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)宏觀壓力測試的框架設(shè)計(jì)
3.3.1 宏觀壓力測試對象的確定
3.3.2 宏觀沖擊因子的構(gòu)造及壓力測試的情景設(shè)計(jì)
3.3.3 銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)宏觀壓力測試的基本框架
3.4 實(shí)證分析
3.4.1 有序多分類Logistic方法測算原始違約概率
3.4.2 各行業(yè)的原始違約概率結(jié)果
3.4.3 壓力測試情景分析與宏觀沖擊因子
3.5 本章小結(jié)

第4章 基于CPV模型改進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)宏觀壓力測試
4.1 引言
4.2 改進(jìn)的宏觀壓力測試模型的構(gòu)建
4.2.1 PLS的基本原理
4.2.2 基于偏最小二乘法估計(jì)的信用風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)模型
4.2.3 壓力情景模型
4.3 我國股份制商業(yè)銀行宏觀壓力測試實(shí)證研究
4.3.1 數(shù)據(jù)選擇及說明
4.3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)模型估計(jì)結(jié)果
4.3.3 壓力情景生成及宏觀壓力狽0試結(jié)果
4.4 境內(nèi)外資銀行業(yè)宏觀壓力測試實(shí)證研究
4.4.1 數(shù)據(jù)選擇及說明
4.4.2 風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)模型參數(shù)估計(jì)結(jié)果
4.4.3 壓力情景生成與宏觀壓力測試結(jié)果
4.4.4 銀行業(yè)逆周期管理算例分析”
4.5 本章小結(jié)

第5章 基于行業(yè)GVAR模型的銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)宏觀壓力測試
5.1 引言
5.2 研究文獻(xiàn)綜述
5.2.1 相關(guān)宏觀壓力測試的實(shí)證研究”
5.2.2 行業(yè)關(guān)聯(lián)性對宏觀壓力狽0試的影響研究
5.2.3 GVAR模型在宏觀壓力測試中的應(yīng)用研究
5.2.4 評(píng)述
5.3 信用風(fēng)險(xiǎn)宏觀壓力測試研究的基本框架”
5.4 基于IGVAR模型的宏觀壓力測試模型
5.4.1 GVAR模型的提出
5 4.2 IGVAR模型的提出
……

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)宏觀壓力測試方法篇
系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法篇
宏觀壓力測試系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)理篇
參考文獻(xiàn)
附錄《基于宏觀審慎監(jiān)管的我國銀行壓力測試研究》課題組發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
后記