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內(nèi)容簡介

　　《人民幣匯率波動效應(yīng)計量分析》旨在對人民幣匯率波動效應(yīng)進行計量分析。全書分為八個部分：第一部分為引言，包括研究背景與意義、研究思路、研究方法與工具。第二部分著重利用非線性模型研究人民幣匯率的決定，主要包括：基于LSTAR模型的購買力平價再研究、基準貨幣選擇對匯率非線性特征的影響；基于Markov轉(zhuǎn)移模型的匯率非線性決定研究、基于狀態(tài)空間模型的人民幣匯率時變性研究。第三部分對人民幣匯率波動進行識別，著重研究其波動特征，主要包括匯率波動的ARCH類模型識別、人民幣匯率的平穩(wěn)性研究、人民幣匯率結(jié)構(gòu)突變杠桿效應(yīng)研究、基于Monte Carlo及自舉神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的匯率面板單位根檢驗等。第四部分著重研究匯率波動的物價傳遞效應(yīng)，主要包括匯率影響物價水平的理論模型構(gòu)建、基于遞歸VAR模型的匯率傳遞實證研究、經(jīng)濟周期視角下的匯率傳遞非對稱性計量研究、基于邊限協(xié)整模型的匯率傳遞非對稱性研究、基于面板與VAR模型的BRICS匯率傳遞研究等。第五部分著重從理論與文獻綜述的角度探討匯率波動對貿(mào)易的影響機制，分為國外文獻綜述、國內(nèi)文獻綜述、匯率影響貿(mào)易的實證研究等。第六部分從全國、省域及區(qū)域等多個層面研究匯率波動對經(jīng)濟增長與通貨膨脹的影響，重點探討了人民幣區(qū)域有效匯率指數(shù)的構(gòu)建與應(yīng)用。此外，還對石油價格、匯率機制改革等因素對經(jīng)濟增長與通貨膨脹的影響進行了實證研究。第七部分以遼寧省上市公司為樣本數(shù)據(jù)，在構(gòu)建區(qū)域有效匯率指數(shù)并估計匯率波動的基礎(chǔ)上，實證研究了遼寧省上市公司對匯率波動的承受能力，深化了當前的研究。第八部分將人民幣匯率納入全球視野進行研究，著重從金融傳染的角度研究人民幣匯率變化與股票市場間的動態(tài)關(guān)聯(lián)性，分別采用了VAR—MGARCH—BEKK模型、Copula模型及馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)移模型進行了實證研究。結(jié)果表明，確實存在匯市對股市的動態(tài)傳染效應(yīng)，且在低尾部的關(guān)聯(lián)性顯著大于高尾部的關(guān)聯(lián)性。

作者簡介

　　賈凱威，男，生于1980年，河北定州人，2004年畢業(yè)于內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院，獲管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，2007年畢業(yè)于遼寧大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟學(xué)專業(yè)，2010年獲遼寧大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。2013年10月至今在遼寧大學(xué)統(tǒng)計學(xué)博士后流動站從事博士后研究工作。博士畢業(yè)論文《中國貨幣政策規(guī)則與相機抉擇效應(yīng)研究》獲遼寧大學(xué)優(yōu)秀博士學(xué)位論文一等獎、遼寧省優(yōu)秀博士學(xué)位論文提名獎。2010年7月入職遼寧工程技術(shù)大學(xué)工商管理學(xué)院金融系。目前已在《軟科學(xué)》、《上海經(jīng)濟研究》、《經(jīng)濟問題探索》、《金融理論與實踐》等CSSCI核心期刊發(fā)表論文20余篇，主持并完成省級以上縱向項目2項。

圖書目錄

引言
0.1選題背景與意義
0.2研究思路
0.3研究方法與工具
1人民幣匯率決定再研究：非線性視角
1.1人民幣購買力平價非線性調(diào)整再研究：LSTAR還是ESTAR？
1.1.1國內(nèi)外文獻綜述
1.1.2購買力平價PPP與平滑轉(zhuǎn)移自回歸模型STAR
1.1.3長期購買力平價非線性調(diào)整的實證研究
1.1.4小結(jié)
1.2基準貨幣的選擇影響人民幣匯率非線性性嗎？——來自美元、英鎊與日元的證據(jù)
1.2.1引言
1.2.2模型與方法
1.2.3實證分析
1.2.4小結(jié)
1.3人民幣匯率非線性決定實證研究：來自Markov Switching的證據(jù)
1.3.1引言與文獻綜述
1.3.2匯率決定理論模型構(gòu)建
1.3.3兩區(qū)制Markov—Switching計量模型構(gòu)建
1.3.4數(shù)據(jù)與估計程序
1.3.5估計結(jié)果分析
1.3.6小結(jié)
1.4基于狀態(tài)空間模型的人民幣匯率非線性決定實證研究：基于擴展的貨幣模型
1.4.1計量模型設(shè)定與變量選取
1.4.2實證分析
1.4.3小結(jié)
2匯率波動識別與特征計量分析
2.1匯率波動識別研究
2.1.1ARCH類模型
2.1.2AR模型識別、估計與檢驗
2.1.3小結(jié)
2.2人民幣匯率平穩(wěn)性特征分析
2.2.1文獻綜述
2.2.2理論與方法
2.2.3實證分析
2.2.4小結(jié)
2.3結(jié)構(gòu)突變與人民幣匯率波動杠桿效應(yīng)
2.3.1方法與模型
2.3.2實證分析
2.3.3小結(jié)
2.4基于自舉神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的面板單位根檢驗：方法及應(yīng)用
2.4.1引言
2.4.2自舉檢驗
2.4.3Monte Carlo實驗
2.4.4一個簡單應(yīng)用：購買力平價理論的檢驗
2.4.5小結(jié)
3匯率波動的物價傳遞效應(yīng)
3.1匯率傳遞影響物價水平的理論模型
3.1.1基于Devereux和Yetman（2008）的修正模型：一個簡單的進口商模型
3.1.2匯率傳遞與通貨膨脹函數(shù)關(guān)系推導(dǎo)
3.2基于遞歸VAR模型的研究
3.2.1問題的提出
3.2.2文獻綜述
3.2.3模型設(shè)計及估計方法——協(xié)整、誤差修正及遞歸VAR
3.2.4實證研究
3.2.5小結(jié)
3.3經(jīng)濟周期視角下人民幣匯率傳遞非對稱性計量研究
3.3.1引言
3.3.2文獻綜述
3.3.3匯率傳遞效應(yīng)研究：第一階段
3.3.4匯率傳遞第二階段研究
3.3.5兩個階段的累積影響
3.3.6小結(jié)
3.4基于邊限協(xié)整檢驗的匯率傳遞非對稱性研究
3.4.1引言
3.4.2非對稱匯率傳遞：理論爭論與文獻簡析
3.4.3模型設(shè)計
3.4.4實證研究
3.4.5小結(jié)
3.5新興經(jīng)濟體匯率傳遞計量分析——基于金磚五國（BRICS）的面板及VAR分析
3.5.1引言
3.5.2文獻綜述
3.5.3研究方案設(shè)計與模型構(gòu)建
3.5.4實證分析
3.5.5小結(jié)
4匯率波動的貿(mào)易效應(yīng)研究
4.1匯率與國際貿(mào)易（經(jīng)濟增長）：國外文獻綜述
4.1.1匯率波動與貿(mào)易
4.1.2匯率失調(diào)與貿(mào)易
4.1.3小結(jié)
4.2匯率與貿(mào)易：國內(nèi)文獻綜述
4.2.1全國層面的研究
4.2.2關(guān)于主要貿(mào)易伙伴的研究
4.2.3關(guān)于產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品層面的研究
4.2.4小結(jié)
4.3人民幣匯率波動對進出口貿(mào)易的影響分析：全國視角
4.3.1基于人民幣實際有效匯率的匯率波動測度
4.3.2匯率波動對我國進出口貿(mào)易影響的計量分析
5匯率機制改革的區(qū)域經(jīng)濟增長及通貨膨脹效應(yīng)研究
5.1全國視角
5.1.1引言及文獻綜述
5.1.2匯率變化影響產(chǎn)出及物價水平的理論模型構(gòu)建
5.1.3計量經(jīng)濟模型的構(gòu)建
5.1.4實證分析
5.1.5小結(jié)
5.2省域視角
5.2.1人民幣區(qū)域?qū)嶋H有效匯率指數(shù)的構(gòu)建
5.2.2區(qū)域?qū)嶋H有效匯率波動率的估計
5.2.3匯率、匯率波動率影響經(jīng)濟發(fā)展與通貨膨脹的理論模型構(gòu)建：機制與原理
5.2.4區(qū)域?qū)嶋H有效匯率、區(qū)域經(jīng)濟增長及區(qū)域通貨膨脹率：基于省際面板的實證分析
5.2.5小結(jié)
5.3基于遼寧沈陽、大連及12個地級市的研究
5.3.1模型設(shè)定
5.3.2指標與數(shù)據(jù)選擇
5.3.3面板單位根檢驗及協(xié)整檢驗
5.3.4基于面板數(shù)據(jù)的實證分析
5.3.5小結(jié)
5.4石油價格與匯率波動的經(jīng)濟增長效應(yīng)研究
5.4.1匯率及石油價格波動現(xiàn)狀分析
5.4.2文獻綜述
5.4.3研究框架設(shè)計
5.4.4實證分析
5.4.5小結(jié)
……
6企業(yè)對匯率波動承受能力分析：基于遼寧上市公司的研究
7我國股票市場與外匯市場關(guān)聯(lián)性（傳染性）研究
參考文獻
后記