寬客人生：從物理學家到數(shù)量金融大師的傳奇

定　價：￥59.00

作　者：	[美] 伊曼紐爾·德曼（Emanuel Derman）著；韓冰潔等譯
出版社：	機械工業(yè)出版社
叢編項：
標　簽：	財經(jīng)人物傳記

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ISBN：	9787111517078	出版時間：	2015-11-01	包裝：	精裝
開本：	32開	頁數(shù)：	336	字數(shù)：

內容簡介

　　華爾街早已不再是那種陳舊的商業(yè)模式了。近年來，投資銀行和對沖基金已經(jīng)逐漸轉向通過量化交易策略和衍生金融產(chǎn)品來獲得利潤了，它們招募了大量擁有博士學位的學術精英，這些精英對這些易波動的金融產(chǎn)品進行建模并管理相應風險。時至今日，公司的財富和金融市場的穩(wěn)定通常依賴于數(shù)學模型?！皩捒汀薄苓^系統(tǒng)科學訓練的、構建這些模型的量化金融從業(yè)人員，逐漸成為華爾街上的重要玩家。在華爾街的寬客中，沒有誰比伊曼紐爾·德曼更知名的了。德曼是很早一批轉投華爾街的高能粒子物理學家，他在華爾街從業(yè)17年，最后成為高盛的常務董事，并且是著名的高盛量化策略小組的領導人。他是當今應用廣泛的、具有影響力的金融模型的合作開發(fā)者。物理學和數(shù)量金融看上去并不是那么相似。但正如德曼所說的那樣，“當你研究物理學的時候，你的對手是上帝，而在研究金融學時，你的對手是上帝創(chuàng)造的人類”。怎樣才能正確地將物理學中的精確方法應用到狂熱的金融市場中去？將經(jīng)濟和市場視為一臺復雜的機器是否合理？抑或者，量化金融不過是有瑕疵思考，還不足以成為科學，只是“黑暗中用來壯膽的口哨聲”？《寬客人生：從物理學家到數(shù)量金融大師的傳奇》記述了德曼從胸懷大志的年輕科學家蛻變成為投資銀行常務董事，在不斷探索答案過程中所收獲的人生體驗。這本書內容涵蓋廣泛，作者又是親歷者。他講述了如何在兩個領域內實現(xiàn)跨越的故事，也記述了一路走來所經(jīng)歷的物理學家與華爾街上的寬客、期權交易者；他分析了為什么交易員和寬客角色定位不同，也詳細闡述了物理學知識和金融學知識的不同屬性。通過自己的故事，他反思了如何將物理學方法應用到喧囂的金融市場上的正確方法?！秾捒腿松簭奈锢韺W家到數(shù)量金融大師的傳奇》是一個獨特的故事，作者通過親身經(jīng)歷揭示了華爾街的另一面——量化金融。

作者簡介

　　伊曼紐爾·德曼，擁有哥倫比亞大學的物理學博士學位。他是多篇基礎粒子物理學、計算機科學和金融學文章的作者，還是被廣泛使用的布萊克-德曼-托伊利率模型、德曼-卡尼局部波動率模型的合作開發(fā)者。在經(jīng)過初期的學術生涯及短暫的貝爾實驗室工作經(jīng)歷后，他在1985年進入高盛，最終在1997年成為高盛的常務董事。在所獲得的眾多獎項和榮譽中，他于2000年成為國際金融工程師協(xié)會的年度金融工程師，并在2002年入選《風險》雜志名人堂?，F(xiàn)在，他是哥倫比亞大學金融工程教學項目的負責人，《風險》雜志的專欄作家，還是一家投資管理公司的風險顧問。

圖書目錄

序言兩種文化 / 1
物理和金融
寬客是做什么的
布萊克-斯科爾斯模型
寬客與交易員
純粹的思考與優(yōu)美的數(shù)學能推導出物理定律
這能同樣適用于金融嗎
第1章因緣際會 / 10
科學的魅力
粒子物理學的光輝歲月
懷揣遠大理想而去哥倫比亞大學
傳奇物理學家與初出茅廬的青年才俊
天才與怪人、計劃與幸運
第2章求學7年 / 24
研究生生活
精彩的講座
李政道：蒼穹中最閃亮的明星
緊巴巴的7年
研究生院畢業(yè)只算似懂非懂
第3章一種生活 / 55
流動博士后的僧侶生活
研究并不容易
寫到惡心，然后發(fā)表
合作與發(fā)現(xiàn)的極度陶醉
第4章情感教育 / 70
牛津的文化魅力
一篇物理學論文引出另外一篇
英語特性
人智學者
第5章圈中名流 / 86
紐約上東區(qū)做研究和為人父母的日子
幸福的生活，但……兩種職業(yè)的沖突
第6章世外智慧 / 96
雙城家庭
人生新階段的思考
因果循環(huán)
物理學，再見
第7章刑罰之地 / 109
工業(yè)世界：為了錢而非興趣工作
貝爾實驗室的商業(yè)分析系統(tǒng)中心
龐大的科層體系中的一小部分
設計軟件很美好
第8章休止時間 / 136
華爾街在招手
面試投資銀行
離開貝爾實驗室
第9章百變金剛 / 150
高盛的金融策略小組
學習期權理論
成為寬客
與交易員互動
新的性情
第10章星際遨游 / 168
期權理論的歷史
結識并與費希爾·布萊克一起工作
布萊克-德曼-托伊模型
第11章環(huán)境力量 / 206
華爾街的行為和風俗
很多熟人的進一步冒險經(jīng)歷
波動是易傳染的
第12章身心俱疲 / 228
在所羅門兄弟公司麻煩不斷的一年
對抵押貸款建模
所羅門兄弟公司利用數(shù)量化分析進行市場營銷的技巧
幸運的裁員
第13章高盛優(yōu)劣 / 243
像家一樣的高盛
領導量化策略小組
權益類衍生品
東京證券交易所的看跌期權和奇異期權
與交易員親密合作，所向無敵
金融工程成為一個真正的行業(yè)
第14章暗中笑者 / 272
波動率微笑之謎
超越布萊克-斯科爾斯：開發(fā)期權局部波動率模型的競賽
正確的模型是很難開發(fā)的
第15章去年之雪 / 302
華爾街上的合并
衣著變得隨意
由權益類衍生品轉向公司層面的風控
互聯(lián)網(wǎng)泡沫的破裂
告別
第16章大妄想家 / 320
繞了一大圈，重回哥倫比亞大學
回頭再看物理學和金融學
不同的目的需要不同的精確程度
作為想象實驗的金融模型
致謝 / 328