中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試輔導(dǎo)：風(fēng)險管理

第一章　風(fēng)險管理基礎(chǔ)
　知識導(dǎo)圖
　第一節(jié)　風(fēng)險與風(fēng)險管理
　　考點(diǎn)1風(fēng)險、收益與損失
　　考點(diǎn)2風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
　　考點(diǎn)3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展
　第二節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別
　　考點(diǎn)1信用風(fēng)險
　　考點(diǎn)2市場風(fēng)險
　　考點(diǎn)3操作風(fēng)險
　　考點(diǎn)4流動性風(fēng)險
　　考點(diǎn)5國別風(fēng)險
　　考點(diǎn)6聲譽(yù)風(fēng)險
　　考點(diǎn)7法律風(fēng)險
　　考點(diǎn)8戰(zhàn)略風(fēng)險
　第三節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略
　　考點(diǎn)1風(fēng)險分散
　　考點(diǎn)2風(fēng)險對沖
　　考點(diǎn)3風(fēng)險轉(zhuǎn)移
　　考點(diǎn)4風(fēng)險規(guī)避
　　考點(diǎn)5風(fēng)險補(bǔ)償
　第四節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險與資本
　　考點(diǎn)1資本的定義、作用和分類
　　考點(diǎn)2監(jiān)管資本與資本充足率要求
　　考點(diǎn)3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
　第五節(jié)　風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)
　　考點(diǎn)1收益的計量
　　考點(diǎn)2常用的概率統(tǒng)計知識
　　考點(diǎn)3投資組合分散風(fēng)險的原理
　本章考點(diǎn)自測解析
第二章　商業(yè)銀行風(fēng)險管理的基本架構(gòu)
　知識導(dǎo)圖
　第一節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境
　　考點(diǎn)1公司治理
　　考點(diǎn)2內(nèi)部控制
　　考點(diǎn)3風(fēng)險文化
　　考點(diǎn)4管理戰(zhàn)略
　　考點(diǎn)5風(fēng)險偏好
　第二節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織
　　考點(diǎn)1董事會及其風(fēng)險管理委員會
　　考點(diǎn)2監(jiān)事會
　　考點(diǎn)3高級管理層
　　考點(diǎn)4風(fēng)險管理部門
　　考點(diǎn)5其他主要風(fēng)險控制部門／機(jī)構(gòu)
　第三節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程
　　考點(diǎn)1風(fēng)險識別／分析
　　考點(diǎn)2風(fēng)險計量／評估
　　考點(diǎn)3風(fēng)險監(jiān)測／報告
　　考點(diǎn)4風(fēng)險控制／緩釋
　第四節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
　　考點(diǎn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的優(yōu)化
　本章考點(diǎn)自測解析
第三章　信用風(fēng)險管理
　知識導(dǎo)圖
　第一節(jié)　信用風(fēng)險識別
　　考點(diǎn)1單一法人客戶信用風(fēng)險識別
　　考點(diǎn)2集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險識別
　　考點(diǎn)3個人客戶信用風(fēng)險識別
　　考點(diǎn)4貸款組合的信用風(fēng)險識別
　第二節(jié)　信用風(fēng)險計量
　　考點(diǎn)1風(fēng)險暴露分類
　　考點(diǎn)2客戶評級
　　考點(diǎn)3債項(xiàng)評級
　　考點(diǎn)4信用風(fēng)險組合的計量
　第三節(jié)　信用風(fēng)險監(jiān)測與報告
　　考點(diǎn)1風(fēng)險監(jiān)測對象
　　考點(diǎn)2風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)
　　考點(diǎn)3風(fēng)險預(yù)警
　　考點(diǎn)4風(fēng)險報告
　第四節(jié)　信用風(fēng)險控制
　　考點(diǎn)1限額管理
　　考點(diǎn)2信用風(fēng)險緩釋
　　考點(diǎn)3關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程／環(huán)節(jié)　控制
　　考點(diǎn)4資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品
　第五節(jié)　信用風(fēng)險資本計量
　　考點(diǎn)1權(quán)重法
　　考點(diǎn)2內(nèi)部評級法
　　考點(diǎn)3經(jīng)濟(jì)資本管理
　本章考點(diǎn)自測解析
第四章　市場風(fēng)險管理
　知識導(dǎo)圖
　第一節(jié)　市場風(fēng)險識別
　　考點(diǎn)1市場風(fēng)險特征與分類
　　考點(diǎn)2主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險特征
　　考點(diǎn)3賬戶劃分
　第二節(jié)　市場風(fēng)險計量
　　考點(diǎn)1基本概念
　　考點(diǎn)2市場風(fēng)險計量方法
　第三節(jié)　市場風(fēng)險監(jiān)測與控制
　　考點(diǎn)1市場風(fēng)險管理總體要求
　　考點(diǎn)2市場風(fēng)險監(jiān)測與報告
　　考點(diǎn)3市場風(fēng)險控制
　　考點(diǎn)4銀行賬戶利率風(fēng)險管理
　第四節(jié)　市場風(fēng)險資本計量方法
　　考點(diǎn)1標(biāo)準(zhǔn)法
　　考點(diǎn)2內(nèi)部模型法
　　考點(diǎn)3經(jīng)濟(jì)資本配置和經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效評估
　第五節(jié)　交易對手信用風(fēng)險
　　考點(diǎn)1交易對手信用風(fēng)險的定義和計量范圍
　　考點(diǎn)2交易對手信用風(fēng)險的計量
　　考點(diǎn)3交易對手信用風(fēng)險管理
　本章考點(diǎn)自測解析
第五章　操作風(fēng)險管理
　知識導(dǎo)圖
　第一節(jié)　操作風(fēng)險概述
　　考點(diǎn)1操作風(fēng)險的定義與特點(diǎn)
　　考點(diǎn)2操作風(fēng)險相關(guān)概念辨析
　　考點(diǎn)3操作風(fēng)險的監(jiān)管規(guī)則
　　考點(diǎn)4操作風(fēng)險分類
　　考點(diǎn)5操作風(fēng)險識別方法
　第二節(jié)　操作風(fēng)險評估
　　考點(diǎn)1操作風(fēng)險評估的定義與原理
　　考點(diǎn)2操作風(fēng)險評估的原則
　　考點(diǎn)3操作風(fēng)險評估的步驟
　　考點(diǎn)4操作風(fēng)險評估的價值
　第三節(jié)　操作風(fēng)險控制
　　考點(diǎn)1操作風(fēng)險控制環(huán)境
　　考點(diǎn)2操作風(fēng)險緩釋
　　考點(diǎn)3主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制
　第四節(jié)　操作風(fēng)險監(jiān)控與報告
　　考點(diǎn)1關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法
　　考點(diǎn)2損失數(shù)據(jù)的收集
　　考點(diǎn)3風(fēng)險報告
　第五節(jié)　操作風(fēng)險資本計量
　　考點(diǎn)1基本指標(biāo)法
　　考點(diǎn)2標(biāo)準(zhǔn)法
　　考點(diǎn)3高級計量法
　本章考點(diǎn)自測解析
第六章　流動性風(fēng)險管理
　知識導(dǎo)圖
　第一節(jié)　流動性風(fēng)險識別
　　考點(diǎn)1資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
　　考點(diǎn)2資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)
　　考點(diǎn)3資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
　　考點(diǎn)4流動性風(fēng)險與各類主要風(fēng)險的關(guān)系
　第二節(jié)　流動性風(fēng)險評估
　　考點(diǎn)1流動性比率／指標(biāo)法
　　考點(diǎn)2現(xiàn)金流分析法
　　考點(diǎn)3其他流動性評估方法
　第三節(jié)　流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制
　　考點(diǎn)1流動性風(fēng)險監(jiān)測／預(yù)警
　　考點(diǎn)2壓力測試
　　考點(diǎn)3情景分析
　　考點(diǎn)4流動性風(fēng)險管理實(shí)踐
　本章考點(diǎn)自測解析
　……
第七章　其他風(fēng)險管理
第八章　風(fēng)險評估與資本評估
第九章　銀行監(jiān)管與市場約束