商業(yè)銀行不良貸款率影響因素的統(tǒng)計(jì)研究

第1章 緒論
1．1 研究背景及意義
1．2 研究的主要內(nèi)容
1．3 研究思路與方法
1．3．1 研究思路
1．3．2 研究方法
1．4 研究創(chuàng)新
第2章 文獻(xiàn)綜述
2．1 不良貸款概念
2．2 國(guó)外學(xué)者對(duì)不良貸款研究
2．2．1 不良貸款成因文獻(xiàn)
2．2．2 不良貸款影響因素文獻(xiàn)
2．3 國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)不良貸款研究
2．4 國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)不良貸款研究比較
第3章 商業(yè)銀行不良貸款形成路徑分析
3．1 基于借貸關(guān)系的不良貸款形成博弈分析
3．2 宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)不良貸款形成影響分析
3．3 銀行特征對(duì)不良貸款影響分析
3．4 不良貸款對(duì)銀行利潤(rùn)及收入影響分析
3．4．1 幾個(gè)假設(shè)
3．4．2 不良貸款對(duì)銀行利潤(rùn)影響分析
3．4．3 不良貸款對(duì)銀行收入影響分析
3．4．4 不良貸款與銀行利潤(rùn)及收入的混合競(jìng)爭(zhēng)模型
3．4．5 比較分析
3．5 動(dòng)態(tài)控制理論
3．6 基于動(dòng)態(tài)控制理論的不良貸款模型
3．6．1 效用函數(shù)的建立
3．6．2 不良貸款動(dòng)態(tài)模型建立
3．6．3 哈密爾頓函數(shù)建立
3．6．4 不良貸款動(dòng)態(tài)路徑分析
3．7 小結(jié)
第4章 商業(yè)銀行不良貸款率影響因素實(shí)證研究
4．1 不良貸款與銀行特征
4．1．1 不良貸款與銀行特征關(guān)系
4．1．2 銀行特征對(duì)不良貸款率影響模型
4．2 銀行違約距離與不良貸款
4．2．1 銀行違約距離與不良貸款關(guān)系
4．2．2 銀行違約距離對(duì)不良貸款率影響模型
4．3 銀行資本監(jiān)管與不良貸款
4．3．1 銀行資本監(jiān)管與不良貸款關(guān)系
4．3．2 銀行資本監(jiān)管與不良貸款率關(guān)系模型
4．4 分位回歸原理
4．4．1 分位回歸模型特質(zhì)
4．4．2 分位回歸模型原理
4．5 基于分位回歸的不良貸款預(yù)警模型
4．5．1 數(shù)據(jù)來(lái)源及描述性分析
4．5．2 構(gòu)建FE．QAR模型及變量解釋
4．5．3 求解FE-QAR模型參數(shù)
4．5．4 FE-QAR模型特質(zhì)
4．5．5 行業(yè)不良貸款FE-QAR模型
4．6 小結(jié)
第5章 總結(jié)及政策建議
附錄1 商業(yè)銀行不良貸款率、資本充足率、核心資本充足率
附錄2 商業(yè)銀行不良貸款率與資產(chǎn)利潤(rùn)率、貸款損失撥備覆蓋率、股本結(jié)構(gòu)歷年數(shù)據(jù)
附錄3 2005-2011年商業(yè)銀行不良貸款率、總資產(chǎn)、股東權(quán)益、利潤(rùn)、總貸款、公司貸款、總利息收入和總收入的原始數(shù)據(jù)
附錄4 模型1、模型2和模型3的估計(jì)結(jié)果及殘差圖
附錄5 基于面板數(shù)據(jù)的核心資本充足率與不良貸款的估計(jì)結(jié)果
附錄6 各行不良貸款率、核心資本充足率和資本充足率密度函數(shù)程序
參考文獻(xiàn)