利率行為、學習機制與貨幣政策效果

定　價：￥60.00

作　者：	熊海芳著
出版社：	科學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

購買這本書可以去

ISBN：	9787030470263	出版時間：	2016-01-01	包裝：	平裝
開本：	32開	頁數(shù)：	176	字數(shù)：

內容簡介

　　《利率行為、學習機制與貨幣政策效果》基于宏觀經(jīng)濟理論中的動態(tài)預期形成過程，結合金融市場利率期限結構前沿理論，以金融市場中利率體系為基礎，采用非線性時間序列分析方法分別從公眾、央行兩個角度分析利率變化以及其中的預期行為，研究公眾的預期形成過程和學習動態(tài)，探討央行的利率行為及其學習效果，進一步討論完善市場預期管理的現(xiàn)實基礎，為提高貨幣政策效果提供參考。本書一方面結合利率期限結構與動態(tài)預期的學習機制，另一方面結合金融市場利率體系與貨幣政策效果，較為系統(tǒng)地考察利率期限結構與央行操作中的行為特征。本書可供從事金融市場與貨幣政策研究的專業(yè)人員、高等學校相關專業(yè)的高年級本科生、研究生和教師參考，也適用于從事宏觀經(jīng)濟分析、貨幣政策的政府部門和金融機構的相關人士閱讀。

作者簡介

暫缺《利率行為、學習機制與貨幣政策效果》作者簡介

圖書目錄

第1章緒論1.1 研究背景與現(xiàn)實意義1.2 研究內容與研究方法1.3 本書的創(chuàng)新點第2章市場中的預期與學習機制2.1 預期形式與預期形成過程2.2 預期的學習機制與學習統(tǒng)計方法2.3 宏觀一金融中的學習機制：國外研究進展2.4 我國宏觀經(jīng)濟中的預期與學習機制研究綜述第3章狀態(tài)轉移下的利率預期與誤差學習假說3.1 誤差學習假說3.2 數(shù)據(jù)與方法3.3 銀行間國債市場利率預期的“誤差學習假說”檢驗3.4 本章小結第4章利率期限結構的預期假說與學習機制解釋4.1 預期假說檢驗及爭論4.2 結構變點、時變期限溢價與預期假說4.3 預期假說與學習機制4.4 本章小結第5章基于利率期限結構的通脹預期及其學習動態(tài)5.1 通脹預期與利率期限結構5.2 名義利率分解與基礎模型5.3 數(shù)據(jù)與相關性分析5.4 通脹預期的經(jīng)驗估計與學習動態(tài)5.5 本章小結第6章央行對利率平滑的非對稱偏好與利率平滑的學習效果6.1 泰勒規(guī)則與利率平滑6.2 央行對利率平滑的非對稱偏好與貨幣政策慣性6.3 利率平滑的學習機制解釋6.4 本章小結第7章利率偏離與央行學習行為：中國的證據(jù)7.1 利率偏離7.2 基礎模型設定7.3 央行政策利率偏離與動態(tài)演化7.4 基于利率偏離的央行學習動態(tài)7.5 本章小結第8章參數(shù)不穩(wěn)定下利差的信息作用與混合貨幣政策規(guī)則8.1 利差信息作用：研究基礎8.2 模型設定與估計方法8.3 利差的信息作用：期限利差與信用利差8.4 混合貨幣政策規(guī)則：利差的作用8.5 本章小結第9章我國央行的預期管理與公眾學習的現(xiàn)實基礎9.1 貨幣政策透明度與央行的預期管理9.2 我國央行的預期管理9.3 貨幣政策可信度與公眾學習9.4 預期管理與金融穩(wěn)定參考文獻