銀行集團并表管理與監(jiān)管問題研究

第一章 引言
第一節(jié) 研究背景
一、銀行集團的發(fā)展給金融監(jiān)管帶來的復(fù)雜性
二、金融危機引發(fā)有關(guān)銀行集團綜合經(jīng)營的爭論
三、我國金融業(yè)發(fā)展對加強銀行集團并表管理和監(jiān)管提出新的要求
第二節(jié) 銀行集團的定義和特征
一、銀行集團的定義
二、銀行集團的風(fēng)險特征
第三節(jié) 并表監(jiān)管和并表管理的概念
一、并表監(jiān)管的概念
二、并表管理的概念
第四節(jié) 研究意義
一、金融危機為研究銀行集團并表管理和監(jiān)管問題賦予新內(nèi)涵
二、我國對銀行集團并表管理和并表監(jiān)管的要求有待提高
三、銀監(jiān)會重視銀行集團并表管理和監(jiān)管為研究相關(guān)問題創(chuàng)造條件
第五節(jié) 文獻綜述
一、金融集團綜合經(jīng)營的風(fēng)險問題
二、金融集團的并表監(jiān)管問題
三、金融集團的并表管理問題
第六節(jié) 研究思路和框架
一、研究思路
二、研究框架
第七節(jié) 研究方法
第二章 金融危機后國際社會對綜合經(jīng)營及監(jiān)管的反思
第一節(jié) 2012年版《金融集團監(jiān)管原則》及其監(jiān)管關(guān)注
一、聯(lián)合論壇的成立
二、聯(lián)合論壇的早期成果
三、2012年版《金融集團監(jiān)管原則》的監(jiān)管關(guān)注
四、2012年版《金融集團監(jiān)管原則》對指導(dǎo)銀行集團并表管理和監(jiān)管的作用
第二節(jié) 《有效銀行監(jiān)管核心原則》對并表監(jiān)管的要求
第三節(jié) 主要國家對金融集團的結(jié)構(gòu)化改革
第三章 銀行集團公司治理問題研究
第一節(jié) 銀行集團公司治理概述
一、公司治理的定義
二、銀行集團公司治理的范圍
第二節(jié) 銀行集團公司治理的關(guān)注點及國際實踐
一、國際銀行集團的組織架構(gòu)
二、銀行集團的治理模式
三、母銀行對子公司的管控機制
四、銀行集團內(nèi)部的協(xié)同機制
五、銀行集團合理的激勵約束機制
第三節(jié) 我國銀行集團公司治理中存在的問題
一、銀行集團戰(zhàn)略目標(biāo)及管理模式有待改進
二、銀行集團母銀行對附屬機構(gòu)的管理有待完善
三、銀行集團內(nèi)部的協(xié)同效應(yīng)有待充分發(fā)揮
第四節(jié) 完善我國銀行集團公司治理的建議
一、明確銀行集團的整體發(fā)展戰(zhàn)略
二、完善銀行集團的治理架構(gòu)和機制
三、推動銀行集團加強業(yè)務(wù)條線的垂直化管控
四、強化銀行集團的人力資源和財務(wù)管理
五、構(gòu)建銀行集團的內(nèi)部共享平臺
第四章 銀行集團資本管理問題研究
第一節(jié) 銀行集團資本充足性的評估
一、資本充足性評估的國際標(biāo)準(zhǔn)及原則
二、銀行集團資本充足性評估的方法
三、我國關(guān)于銀行集團資本并表的規(guī)定
第二節(jié) 銀行集團主動資本管理
一、銀行集團的資本管理模式
二、銀行集團的融資策略
三、銀行集團母銀行的資本補充工具
第三節(jié) 加強我國銀行集團資本管理的建議
一、明確銀行集團資本管理制度及其覆蓋范圍
二、避免銀行集團層面資本的雙重或多重計算
三、健全和完善銀行集團層面的資本規(guī)劃與配置
四、加強對銀行集團和附屬機構(gòu)資本充足率的管理
第五章 銀行集團并表風(fēng)險管理問題研究
第一節(jié) 銀行集團的基礎(chǔ)風(fēng)險與風(fēng)險加總
一、銀行集團面臨的基礎(chǔ)風(fēng)險
二、監(jiān)管框架下的風(fēng)險加總
第二節(jié) 銀行集團的并表風(fēng)險管理模式
一、集中式風(fēng)險管理模式
二、分散式風(fēng)險管理模式
第三節(jié) 銀行集團風(fēng)險管理流程和支持
一、風(fēng)險管理目標(biāo)
二、風(fēng)險管理流程
三、IT系統(tǒng)
四、風(fēng)險報告制度
第四節(jié) 我國銀行集團并表風(fēng)險管理存在的問題
一、信用風(fēng)險的集中和統(tǒng)一管理面臨困難
二、市場風(fēng)險并表管理的精細化和時效性有待提高
三、流動性風(fēng)險并表管理的覆蓋范圍和深度不足
四、內(nèi)部交易并表管理缺乏技術(shù)工具
五、管理信息系統(tǒng)與并表管理的要求存在差距
第五節(jié) 完善我國銀行集團并表風(fēng)險管理的建議
一、建立系統(tǒng)的集團風(fēng)險管理框架
二、定義銀行集團的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度
三、完善專業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)
四、適用有效的風(fēng)險相關(guān)性評估方法
五、實現(xiàn)并表風(fēng)險數(shù)據(jù)信息的及時收集與分析
六、完善風(fēng)險報告制度
第六章 銀行集團風(fēng)險隔離問題研究
第一節(jié) 銀行集團風(fēng)險傳染的渠道和影響
一、銀行集團風(fēng)險傳染的界定
二、銀行集團風(fēng)險傳染的載體和途徑
三、銀行集團風(fēng)險傳染的渠道和表現(xiàn)形式
第二節(jié) 國際上風(fēng)險隔離的主要監(jiān)管框架
一、內(nèi)部交易與大額風(fēng)險暴露的監(jiān)管要求
二、銀行業(yè)金融防火墻構(gòu)建的監(jiān)管要求
三、危機后國際上對風(fēng)險隔離加強監(jiān)管
第三節(jié) 銀行集團風(fēng)險隔離的國際經(jīng)驗
一、建立全面的風(fēng)險管理體系
二、完善內(nèi)部交易及信息披露制度
三、搭建有效的防火墻體系
四、加強對大額風(fēng)險暴露、流動性及資本充足性的管理
第四節(jié) 我國銀行集團在風(fēng)險隔離中存在的問題
一、并表管理深度尚不明確
二、風(fēng)險隔離管理機制尚不完善
三、內(nèi)部交易風(fēng)險防范能力不足
四、人員管理制度有待細化
五、信息披露透明度有待提高
第五節(jié) 對我國銀行集團風(fēng)險隔離的建議
一、完善銀行集團層面并表管理機制
二、規(guī)范銀行集團內(nèi)部交易行為
三、完善信息系統(tǒng)建設(shè)和風(fēng)險集中度管理
四、建立強制信息披露制度
結(jié)語
參考文獻
索引
后記