現(xiàn)代精算風險理論：基于R（第二版）

定　價：￥69.00

作　者：	[荷] R.卡爾斯，[荷] M.胡法茲，[比] J.達吶，[比] M.荻尼特著；魏麗，周明譯
出版社：	科學出版社有限責任公司
叢編項：
標　簽：	金融理論投資理財

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ISBN：	9787030471154	出版時間：	2016-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	359	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《現(xiàn)代精算風險理論：基于R（第二版）》對非壽險數(shù)學做了全面詳盡的概述，內(nèi)容包括效用理論和保險、個體風險模型、聚合風險模型、破產(chǎn)理論、保費原則和風險度量、獎懲系統(tǒng)、風險排序、信度理論、廣義線性模型、IBNR技術和關于廣義線性模型的進一步討論.書中收錄了豐富的例題，章末附有習題，并強調(diào)通過R軟件來實現(xiàn)這些方法.書中的內(nèi)容和方法也適用于非壽險的研究，精算領域其他分支學科的研究，以及在精算實務中的應用研究，《現(xiàn)代精算風險理論：基于R（第二版）》可作為精算學、概率統(tǒng)計及有很強保險背景的定量金融、經(jīng)濟學專業(yè)本科高年級學生和研究生的教材，也可供有關科研人員參考.

作者簡介

　　魏麗教授，博士生導師，現(xiàn)任中國人民大學財政金融學院保險系主任、中國保險研究所所長。南開大學理學博士，中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院博士后。曾先后赴香港大學和美國愛荷華大學學術訪問。研究領域為金融風險管理和保險，利用跨學科的優(yōu)勢，研究方向涉及量化風險管理、未定權益評估和定價、保險資產(chǎn)管理、保險精算、保險經(jīng)濟學、保險文化、保險電子商務、保險消費者權益保護等多個方面，在隨機風險模型的構建和分析等方面尤為擅長，在《中國科學》、《金融研究》等國內(nèi)外知名期刊發(fā)表論文20余篇，曾獲第三屆鐘家慶運籌學獎?，F(xiàn)兼任中國保險學會常務理事，中國保險學會保險教育專業(yè)委員會秘書長，中國保監(jiān)會保險消費者權益保護工作被會監(jiān)督員，中國運籌學會不確定系統(tǒng)分會理事、金融量化分析與計算專業(yè)委員會委員等社會工作。2012年，入選教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”。2013年，榮獲霍英東教育基金會高等院校青年教師獎。

圖書目錄

第一版英文版序
第二版前言
第1章效用理論和保險
§1．1 引言
§1．2 期望效用模型
§1．3 效用函數(shù)族
§1．4 止損再保險
§1．5 習題
第2章個體風險模型
§2．1 引言
§2．2 混合分布與風險
§2．3 卷積
§2．4 變換
§2．5 近似
§2．6 應用：最優(yōu)再保險
§2．7 習題
第3章聚合風險模型
§3．1 引言
§3．2 復合分布
§3．3 賠付次數(shù)的分布
§3．4 復合泊松分布的性質
§3．5 Panjer遞推
§3．6 復合分布和快速傅里葉變換
§3．7 復合分布的近似
§3．8 個體和聚合風險模型
§3．9 損失分布：性質、估計和抽樣
§3．1 0止損再保險和近似
§3．1 1習題
第4章破產(chǎn)理論
§4．1 引言
§4．2 經(jīng)典破產(chǎn)過程
§4．3 關于破產(chǎn)概率的一些簡單結果
§4．4 破產(chǎn)概率和破產(chǎn)時的資本金
§4．5 離散時間模型
§4．6 再保險和破產(chǎn)概率
§4．7 Beekman卷積公式
§4．8 破產(chǎn)概率的解析表達式
§4．9 破產(chǎn)概率的近似
§4．1 0習題
第5章保費原則和風險度量
§5．1 引言
§5．2 利用上下法計算保費
§5．3 各種保費原則及其性質
§5．4 保費原則的特性描述
§5．5 通過共保降低保費
§5．6 VaR和相關的風險度量
§5．7 習題
第6章獎懲系統(tǒng)
§6．1 引言
§6．2 一個通用的獎懲系統(tǒng)
§6．3 馬爾可夫分析
§6．4 求穩(wěn)態(tài)保費和Loimaranta效率
§6．5 習題
第7章風險排序
§7．1 引言
§7．2 較大風險
§7．3 更危險的風險
§7．4 應用
§7．5 不完全信息
§7．6 同單調(diào)隨機變量
§7．7 相依風險和的隨機界
§7．8 相依性更強的聯(lián)合分布；copula函數(shù)
§7．9 習題
第8章信度理論
第9章廣義線性模型
第10章 IBNR技術
第11章關于廣義線性模型的進一步討論
附錄A R在現(xiàn)代精算風險理論中的應用
附錄B 習題提示
附錄C 注釋及參考文獻
附錄D 表格
索引