復(fù)雜數(shù)據(jù)的bootstrap統(tǒng)計(jì)推斷及其應(yīng)用

前言
符號(hào)表
第1章 引言
1．1 復(fù)雜數(shù)據(jù)及模型
1．1．1 Behrens-Fisher問題
1．1．2 異方差回歸模型
1．1．3 異方差的方差分析模型
1．1．4 生長曲線模型
1．1．5 Panel數(shù)據(jù)模型
1．1．6 高維數(shù)據(jù)模型
1．2 復(fù)雜數(shù)據(jù)模型的相關(guān)研究進(jìn)展
1．2．1 統(tǒng)計(jì)推斷模式演化
1．2．2 分布推斷方法的發(fā)展
1．3 Bootstrap統(tǒng)計(jì)推斷
1．3．1 Bootstrap方法簡(jiǎn)介
1．3．2 Bootstrap P值檢驗(yàn)
1．3．3 Bootstrap置信區(qū)間
1．3．4 Bootstrap光滑方法
1．4 廣義推斷
1．4．1 廣義p值
1．4．2 廣義置信區(qū)間
第2章 Behrens-Fisher問題的bootstrap解
2．1 引言
2．2 Behrens-Fisher問題的參數(shù)bootstrap檢驗(yàn)
2．2．1 均值相等性檢驗(yàn)
2．2．2 模擬研究
2．3 兩個(gè)正態(tài)總體均值差的PB區(qū)間估計(jì)
2．4 多個(gè)正態(tài)總體共同均值的參數(shù)bootstrap推斷
2．4．1 引言
2．4．2 共同均值的推斷
2．4．3 隨機(jī)模擬研究
2．4．4 結(jié)論
第3章 異方差回歸模型中的bootstrap推斷
3．1 引言
3．2 比較異方差回歸模型的PB檢驗(yàn)
3．3 異方差回歸模型共同系數(shù)的PB置信域
第4章 方差分析模型中bootstrap推斷
4．1 單向方差分析模型
4．1．1 引言
4．1．2 PB檢驗(yàn)和ADF檢驗(yàn)方法
4．1．3 數(shù)值結(jié)果
4．1．4 定理的證明
4．2 兩向方差分析模型（無交互效應(yīng)）
4．2．1 引言
4．2．2 固定效應(yīng)模型檢驗(yàn)
4．2．3 第一類錯(cuò)誤概率和勢(shì)函數(shù)性質(zhì)
4．2．4 混合效應(yīng)模型的檢驗(yàn)
4．3 兩向方差分析模型（可能存在交互效應(yīng)）
4．3．1 引言
4．3．2 交互效應(yīng)的檢驗(yàn)
4．3．3 主效應(yīng)的檢驗(yàn)
4．3．4 數(shù)值結(jié)果
4．4 兩因子套分類模型
4．4．1 引言
4．4．2 檢驗(yàn)方法
4．4．3 因子A的效應(yīng)檢驗(yàn)
4．4．4 模擬研究
4．4．5 兩因子套設(shè)計(jì)模型隨機(jī)套效應(yīng)檢驗(yàn)
4．4．6 實(shí)例分析
4．5 三因子套分類模型
4．5．1 引言
4．5．2 三因子套設(shè)計(jì)中固定效應(yīng)的檢驗(yàn)
4．5．3 因子A和B的效應(yīng)檢驗(yàn)
4．5．4 模擬研究
4．5．5 三因子套設(shè)計(jì)中隨機(jī)套效應(yīng)檢驗(yàn)
4．5．6 一個(gè)實(shí)例
4．5．7 討論
第5章 多元方差分析模型中bootstrap推斷
5．1 單向MANOVA
5．1．1 模型及預(yù)備知識(shí)
5．1．2 PB檢驗(yàn)
5．2 兩向MANOVA（無交互效應(yīng)）
5．2．1 引言
5．2．2 固定效應(yīng)模型檢驗(yàn)
5．2．3 數(shù)值結(jié)果
5．2．4 多元混合效應(yīng)模型的檢驗(yàn)
5．3 兩向MANOVA（可能存在交互效應(yīng)）
5．3．1 引言
5．3．2 檢驗(yàn)方法
5．3．3 定理的證明
5．3．4 數(shù)值結(jié)果
5．4 多元套分類模型
5．4．1 引言
5．4．2 被嵌套效應(yīng)的檢驗(yàn)
5．4．3 嵌套效應(yīng)的檢驗(yàn)
5．4．4 Monte Carlo研究
第6章 混合效應(yīng)模型和高維數(shù)據(jù)的bootstrap推斷
6．1 引言
6．2 簡(jiǎn)單生長曲線模型中bootstrap推斷
6．2．1 引言
6．2．2 固定效應(yīng)和方差分量的兩種推斷
6．2．3 覆蓋率和勢(shì)函數(shù)的計(jì)算算法
6．2．4 數(shù)值結(jié)果
6．2．5 實(shí)例分析
6．3 Panel數(shù)據(jù)模型中bootstrap推斷
6．3．1 引言
6．3．2 單向誤差分量回歸模型的推斷
6．3．3 覆蓋率和勢(shì)函數(shù)的算法
6．3．4 Monte Carlo模擬研究
6．3．5 實(shí)際數(shù)據(jù)例子
6．3．6 兩向誤差分量回歸模型
6．4 線性混合效應(yīng)模型中EBLUP分布的PB近似
6．5 高維數(shù)據(jù)分析中的PB檢驗(yàn)
6．5．1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
6．5．2 有效性假設(shè)
6．5．3 參數(shù)估計(jì)
6．5．4 PB檢驗(yàn)方法
6．6 Bootstrap光滑與模型選擇
6．6．1 引言
6．6．2 非參數(shù)bootstrap光滑
6．6．3 基于模型選擇的模型平均
參考文獻(xiàn)