操作風險量化模型（英文影印注釋版）

目　錄作者簡介前言作者簡介前言1　操作風險概述11.1　引言11.2　操作風險量化方法21.3　操作風險監(jiān)管體系31.4　操作風險資本計算的基礎原理51.5　定義與符號61.6　操作風險資本計算實踐81.7　本書的結構101.8　擴展閱讀和參考文獻112　操作風險數(shù)據(jù)及參數(shù)模型132.1　引言132.2　內部數(shù)據(jù)及外部數(shù)據(jù)142.3　基本損失度參數(shù)分布162.4　廣義Champernowne分布192.5　分位數(shù)估計242.6　擴展閱讀和參考文獻253　操作風險損失度的半參數(shù)模型293.1　引言293.2　經典核密度估計303.3　變換核密度估計法333.1.1 變換核密度估計量的漸近理論353.1.2 基于累積分布函數(shù)的變換法363.4　帶寬選擇383.5　邊界修正393.6　基于廣義Champernowne分布的變換核密度估計413.7　操作風險數(shù)據(jù)下變換核密度估計的相關結果433.8　擴展閱讀和參考文獻444　聯(lián)合外部數(shù)據(jù)的操作風險衡量494.1　數(shù)據(jù)源聯(lián)合的原因494.2　基于變換法的數(shù)據(jù)源聯(lián)合504.3　數(shù)據(jù)聯(lián)合的變換技術514.4　數(shù)據(jù)驗證524.5　擴展閱讀和參考文獻555　操作風險漏報575.1　引言575.2　風險漏報函數(shù)585.3　公開披露的損失數(shù)據(jù)605.4　結合漏報修正的半參數(shù)法625.4.1　含漏報的操作風險損失樣本的建模635.4.2　漏報修正后的扁尾變換法635.5　帶有漏報修正的公開披露損失的操作風險評估應用655.6　帶有漏報修正的內部操作風險評估應用685.6.1　六類事件的風險聚類分析705.6.2　結論705.7　擴展閱讀和參考文獻726　聯(lián)合外部數(shù)據(jù)的漏報操作風險衡量736.1　引言736.2　數(shù)據(jù)746.2.1　最小采集閾值756.2.2　模型建立766.3　漏報模型776.3.1　截斷及漏報修正796.3.2　含漏報的估計步驟806.4　截斷框架下的混合模型836.5　操作風險應用866.6　擴展閱讀和參考文獻927　示例957.1　引言957.2　描述統(tǒng)計量及SAS程序中的基本流程957.2.1　廣義Champernowne分布擬合的SAS程序1047.2.2　基本參數(shù)分布的分位數(shù)估計1087.2.3 　廣義Champernowne分布的分位數(shù)估計1127.3　變換核密度估計1167.4　內外部數(shù)據(jù)的聯(lián)合1237.5　漏報的實現(xiàn)1457.6　R語言編程1717.6.1　基本函數(shù)1717.6.2　第2、3章的圖像177參考文獻203索引209