金融數學中的帶跳隨機微分方程數值解

定　價：￥125.00

作　者：	普蘭頓，E. 利伯蒂-布魯迪，N.
出版社：	世界圖書出版公司
叢編項：
標　簽：	數學應用數學自然科學

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ISBN：	9787510071188	出版時間：	2017-04-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數：		字數：

內容簡介

　　《金融數學中的帶跳*微分方程數值解》主要闡述Wiener和Possion過程或者Possion跳度形成的*微分方程的離散時間分散值的設計和分析。在金融和精算模型中及其他應用領域，這樣的跳躍擴散常被用來描述不同狀態(tài)變量的動態(tài)。在金融領域，這些可能代表資產價格，信用等級，股票指數，利率，外匯匯率或商品價格。本書主要介紹離散*方程的近似離散值解的有效性和數值穩(wěn)定性。讀者對象：應用數學專業(yè)研究生

作者簡介

　　Eckhard Platen ， Nicola Bruti-Liberati是澳大利亞的金融統計領域的學者

圖書目錄

給讀者的建議；基本記譜法；動機和簡單的調查；和跳度相關的離散隨機方程；離散隨機方程的精確模擬解；金融和保險基準點分析法；離散擴展；情景模擬介紹；和跳度相關的強正則泰勒隨機值；強正則的Ito隨機值；跳度適應性強隨機值；分散的離散估計；篩選算法；離散隨機方程的Monte Carlo模擬；弱正規(guī)的