金融危機傳染的非線性動力學特征研究

第1章 緒論
1．1 研究背景及意義
1．2 研究現(xiàn)狀評述
1．2．1 金融危機傳染理論研究綜述
1．2．2 金融危機傳染實證研究綜述
1．2．3 金融危機預測研究方法綜述
1．2．4 現(xiàn)有研究評述
1．3 金融市場非線性動力學特征分析
1．3．1 復雜科學概述
1．3．2 金融系統(tǒng)的復雜性
1．3．3 非線性復雜金融理論
1．4 主要研究內(nèi)容及研究方法
1．4．1 非線性動力學研究方法概述
1．4．2 研究內(nèi)容與本書結構
1．4．3 技術路線
第2章 金融危機傳染相關理論
2．1 金融危機傳染的定義
2．1．1 金融危機傳染的內(nèi)涵
2．1．2 金融危機傳染的特征
2．2 金融危機傳染機制
2．2．1 貿(mào)易聯(lián)系的傳染渠道
2．2．2 金融聯(lián)系的傳染渠道
2．2．3 其他傳染渠道
第3章 金融危機傳染的非線性動力學模型
3．1 匯率率時間序列非線性特征的經(jīng)濟學解釋
3．1．1 模型的建立
3．1．2 根軌跡仿真
3．1．3 基于交易者互相轉化的修正模型
3．2 貨幣市場危機傳染的動力學模型
3．2．1 模型的建立
3．2．2 穩(wěn)定性分析
3．3 股票市場危機傳染的動力學模型
3．3．1 模型的建立
3．3．2 穩(wěn)定性分析
第4章 基于動力系統(tǒng)同步概念的金融危機傳染研究
4．1 動力系統(tǒng)同步相關概念的引入
4．1．1 同步的定義及衡量方法
4．1．2 同步刻畫危機傳染
4．2 非線性檢驗
4．3 基于FPT相位同步的危機傳染研究
4．3．1 相位同步的定義
4．3．2 算 法
4．3．3 數(shù)值仿真
4．4 實證結果
4．4．1 樣本數(shù)據(jù)及預處理
4．4．2 非線性檢驗結果
4．4．3 相互依賴同步結果
第5章 基于動力學相似性的金融危機預測研究
5．1 奇異譜降噪
5．2 相空間重構
5．2．1 嵌入維數(shù)
5．2．2 時間延遲
5．3 相似性方法
5．3．1 相似性指數(shù)的算法
5．3．2 相似性方法仿真比較
5．4 實證結果
5．4．1 樣本數(shù)據(jù)
5．4．2 奇異譜分析結果
5．4．3 相空間重構結果
5．4．4 動力學相似性計算結果
第6章 金融危機傳染的微觀機理——基于異質(zhì)交易者的視角
6．1 模型的構建
6．1．1 基礎模型
6．1．2 影響因素模型
6．1．3 傳染模型
6．2 實證設計
6．2．1 樣本數(shù)據(jù)
6．2．2 基礎價格定價
6．3 結果分析
6．3．1 模型估計結果
6．3．2 時變權重系數(shù)
6．3．3 傳染過程的進一步分析
6．4 結論
參考文獻