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內(nèi)容簡介

　　本書作者作為一位CTA量化投資者，他認為對于大多數(shù)交易者而言，即便你沒有強大的專業(yè)團隊，不會使用量化模型，也可以從識別趨勢與判別大型CTA操作模式中獲利，這就是遵循市場趨勢，以趨勢判斷獲利。趨勢交易因海龜交易法則而得名，海龜交易法則是一種簡單的、可操作的趨勢交易法則。作者從CTA的角度判斷市場走勢，對于廣大投資交易人員來說非常有現(xiàn)實意義。

作者簡介

　　安德烈亞斯F·克列諾（Andreas F.Clenow），特許市場技術(shù)分析師，位于蘇黎世的ACIES資產(chǎn)管理公司投資組合經(jīng)理，Equilateral資產(chǎn)管理公司合伙人（這是一家投資顧問公司），Globalanced量化交易師。畢業(yè)于瑞典哥德堡大學，擁有經(jīng)濟學與商法方面的碩士學位，在進入對沖基金行業(yè)之前，曾在路透社任職，擔任過路透社咨詢公司北歐金融工程團隊經(jīng)理，期間主要負責量化分析顧問咨詢工作，之后在路透社證券與商品期貨分析公司擔任國際經(jīng)理。他精通于多投資品種量化交易策略分析，資深的CTA投資經(jīng)理，在股票、股指期貨、商品期貨等領(lǐng)域中有著豐富的經(jīng)驗。

圖書目錄

推薦序
前　言
致　謝
第1章　利用期貨實現(xiàn)跨資產(chǎn)的趨勢交易1
分散化趨勢跟蹤策略的簡單介紹3
傳統(tǒng)的投資方法5
分散化管理期貨的實例9
針對趨勢跟蹤策略的批評10
以管理期貨為生12
個人投資與以交易為生的區(qū)別16
第2章　期貨交易所需的數(shù)據(jù)和工具21
期貨應當被視為一類資產(chǎn)22
期貨的數(shù)據(jù)29
期貨板塊的劃分37
必要的工具51
第3章　構(gòu)建分散化的期貨交易策略55
他們所有人做的都是同樣的事情56
解密趨勢跟蹤策略的魔盒62
第4章　兩種基本的趨勢跟蹤策略72
策略表現(xiàn)74
對于現(xiàn)有策略的改進84
第5章　趨勢跟蹤策略表現(xiàn)的深度分析101
策略的表現(xiàn)情況102
成為股票投資的有益補充104
交易方向的選擇107
不同板塊的收益貢獻110
現(xiàn)金管理和來自政府的“免費午餐”114
恰當?shù)乩斫狻案軛U”的含義119
第6章　22年的回顧（1990～2011年）123
如何閱讀本章的內(nèi)容125
1990年125
1991年132
1992年137
1993年142
1994年146
1995年152
1996年156
1997年162
1998年166
1999年171
2000年176
2001年181
2002年187
2003年191
2004年196
2005年201
2006年206
2007年211
2008年216
2009年223
2010年228
2011年233
從22年的歷史回顧中所總結(jié)出的結(jié)論238
第7章　反向破解競爭對手的策略240
投資品種池241
不同品種池的比較246
破解當世基金的策略248
結(jié)論261
第8章　一些改進的小技巧262
同時捕捉不同時間尺度的趨勢263
合成期貨的交易265
添加逆勢交易的元素266
日內(nèi)止損267
相關(guān)性矩陣、持倉限額與風險控制270
展期效應272
模擬優(yōu)化的缺陷273
第9章　一些期貨交易上的務(wù)實問題275
資金規(guī)模的限制276
交易的執(zhí)行278
現(xiàn)金管理280
虧損時的業(yè)績波動更為劇烈282
投資組合監(jiān)控283
后續(xù)管理283
第10章　最后的忠告285
期貨基金日薄西山的盈利能力286
小心別在陰溝里翻船288
設(shè)置初始的風險水平289
參考文獻291