鐵路投融資風(fēng)險問題研究：基于項目價值評估的實證分析

第一章 緒論
第一節(jié) 研究背景
第二節(jié) 研究目的及意義
第三節(jié) 國內(nèi)外相關(guān)研究進(jìn)展綜述
第四節(jié) 研究思路、內(nèi)容及研究方法
第五節(jié) 研究重點(diǎn)、難點(diǎn)以及可能的創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 鐵路投融資風(fēng)險概念界定及相關(guān)理論基礎(chǔ)
第一節(jié) 鐵路運(yùn)輸產(chǎn)品屬性探討及其分類
第二節(jié) 鐵路投融資風(fēng)險相關(guān)概念界定
第三節(jié) 鐵路投融資相關(guān)理論
第四節(jié) 風(fēng)險管理相關(guān)理論方法
第三章 鐵路投融資風(fēng)險識別
第一節(jié) 鐵路投融資風(fēng)險識別的準(zhǔn)備工作
第二節(jié) 鐵路投融資風(fēng)險識別
第三節(jié) 適用于鐵路項目風(fēng)險識別的方法
第四章 基于實物期權(quán)定價原理的鐵路企業(yè)價值分析
第一節(jié) 實物期權(quán)評估理論方法概述
第二節(jié) 基于期權(quán)定價理論的鐵路投資項目實物期權(quán)定價方程設(shè)定
第三節(jié) 鐵路投資項目實物期權(quán)理論價格解析解
第四節(jié) 蒙特卡洛方法求解鐵路項目實物期權(quán)價格
第五節(jié) 鐵路企業(yè)實際資產(chǎn)跳-擴(kuò)散條件下的實物期權(quán)定價模型
第五章 鐵路投融資風(fēng)險評估
第一節(jié) 鐵路投融資風(fēng)險定量評估模型
第二節(jié) 變量間Copula相關(guān)關(guān)系確定
第三節(jié) 關(guān)于客貨運(yùn)量、能源價格、利率變動值統(tǒng)計描述及邊緣分布
第四節(jié) 關(guān)于客貨運(yùn)量、能源價格、利率相關(guān)性的Copula函數(shù)確定
第五節(jié) 動態(tài)財務(wù)分析蒙特卡洛模擬實證分析案例
第六章 鐵路投融資風(fēng)險預(yù)測與防控
第一節(jié) 鐵路投融資風(fēng)險預(yù)測
第二節(jié) 風(fēng)險預(yù)測系統(tǒng)的構(gòu)建
第三節(jié) 鐵路投融資風(fēng)險防范與控制
第七章 鐵路投融資風(fēng)險管理優(yōu)化與升級
第一節(jié) 政府對鐵路投融資風(fēng)險管理的優(yōu)化與升級
第二節(jié) 投資主體對鐵路投融資風(fēng)險管理的優(yōu)化與升級
……
第八章 研究結(jié)論
附錄
參考文獻(xiàn)
后記