期貨和股票量化趨勢跟蹤策略：量化投資前沿探索

定　價：￥68.00

作　者：	孔令洲著
出版社：	法律出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787519727628	出版時間：	2018-10-01	包裝：	精裝
開本：	16	頁數(shù)：	182	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《期貨和股票量化趨勢跟蹤策略：量化投資前沿探索》是一本就特定一種量化投資策略進行深度論述的著作，不同于其他以普及性介紹為主的量化投資書籍，本書更加注重專業(yè)性和深度。本書針對期貨和股票量化趨勢跟蹤策略，專業(yè)而深入地探討了股票和期貨市場價格趨勢形成的原理、量化趨勢跟蹤策略的構(gòu)建方法、策略回報特點、策略收益周期性、期限結(jié)構(gòu)、交易成本、策略失效等問題?！镀谪浐凸善绷炕厔莞櫜呗裕毫炕顿Y前沿探索》適合量化基金經(jīng)理、量化策略開發(fā)工程師、FOF基金經(jīng)理、投資總監(jiān)等量化投資從業(yè)人員閱讀。

作者簡介

　　孔令洲，英國劍橋大學(xué)（University of Cambridge）應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)博士。擁有12年以上量化投資和基金管理的國際和國內(nèi)工作經(jīng)驗，先后供職于美林銀行（Merrill Lynch）、瑞銀集團（UBS）等多家全球頂*投資銀行的交易部門。在美國、歐洲、亞洲市場進行過長期的股票、期貨和外匯量化投資，2015年開始進行中國市場的量化交易，對國際和國內(nèi)的各種量化模型有著全面且深刻的理解。

圖書目錄

目錄
第一章　趨勢形成的過程及原理
第二章　期貨趨勢跟蹤時間序列動量策略
第三章　股票趨勢跟蹤動量策略
第四章　趨勢跟蹤動量策略有效性的世紀證據(jù)
第五章　揭秘管理期貨（CTA）基金的主要收益來源
第六章　各類資產(chǎn)回報的時間序列自相關(guān)分析
第七章　趨勢跟蹤動量策略與價值投資策略在各類資產(chǎn)下的構(gòu)建
第八章　趨勢跟蹤動量策略的收益周期性
第九章　趨勢跟蹤動量策略收益周期與宏觀經(jīng)濟周期的關(guān)系
第十章　期貨期限結(jié)構(gòu)和展期回報
第十一章　商品庫存和期貨期限結(jié)構(gòu)
第十二章　交易成本對美國股票趨勢跟蹤動量策略盈利的沖擊
第十三章　趨勢跟蹤動量策略的期權(quán)特性
第十四章　美國股市趨勢跟蹤動量策略崩盤分析
第十五章　2007年量化策略崩盤和市場流動性風(fēng)險
第十六章　其他投資策略崩盤案例分析
參考文獻