門檻模型與空間回歸案例分析

目錄
第1章 緒論 1
1.1 本書的寫作目的和意義 1
1.1.1 門檻模型是解釋現(xiàn)實(shí)問題的理論需要 1
1.1.2 門檻模型是回歸現(xiàn)實(shí)現(xiàn)象的技術(shù)需要 1
1.1.3 門檻模型是總結(jié)現(xiàn)實(shí)案例的示范需要 2
1.2 關(guān)于時(shí)序數(shù)據(jù)門檻模型的研究進(jìn)展 2
1.2.1 時(shí)間序列斷裂點(diǎn)檢驗(yàn)的研究進(jìn)展 2
1.2.2 非對(duì)稱單位根檢驗(yàn)的研究進(jìn)展 3
1.2.3 TAR模型的研究進(jìn)展 4
1.2.4 時(shí)間序列門檻協(xié)整的研究進(jìn)展 5
1.3 關(guān)于面板數(shù)據(jù)門檻回歸的研究進(jìn)展 6
1.3.1 結(jié)構(gòu)突變面板單位根檢驗(yàn)與面板協(xié)整檢驗(yàn) 6
1.3.2 靜態(tài)面板門檻模型的應(yīng)用 9
1.3.3 動(dòng)態(tài)面板門檻模型的應(yīng)用 9
1.3.4 面板平滑轉(zhuǎn)換回歸模型的應(yīng)用 9
1.4 關(guān)于空間數(shù)據(jù)門檻回歸的研究進(jìn)展 10
1.4.1 空間效應(yīng)檢驗(yàn)與非線性檢驗(yàn)研究進(jìn)展 10
1.4.2 空間計(jì)量模型估計(jì)與門檻模型估計(jì)研究 11
1.4.3 空間平滑轉(zhuǎn)移自回歸模型研究進(jìn)展 12
1.4.4 空間門檻的擴(kuò)展研究 14
第2章 預(yù)備概念及預(yù)備理論 16
2.1 數(shù)據(jù)類型 16
2.1.1 截面數(shù)據(jù) 16
2.1.2 時(shí)間序列數(shù)據(jù) 16
2.1.3 面板數(shù)據(jù) 16
2.1.4 空間數(shù)據(jù) 16
2.2 建模步驟 17
2.2.1 模型設(shè)定 17
2.2.2 參數(shù)估計(jì) 17
2.2.3 模型檢驗(yàn) 17
2.2.4 模型應(yīng)用 17
2.3 估計(jì)方法 17
2.3.1 LS估計(jì) 17
2.3.2 工具變量法 19
2.3.3 GMM估計(jì)方法 19
2.3.4 ML估計(jì)方法 20
2.4 時(shí)序數(shù)據(jù)模型 21
2.4.1 平穩(wěn)性與白噪聲 21
2.4.2 單位根檢驗(yàn)法 22
2.4.3 線性協(xié)整回歸 23
2.4.4 誤差修正模型 24
2.4.5 格蘭杰因果檢驗(yàn) 25
2.4.6 斷裂點(diǎn)檢驗(yàn) 26
2.5 面板數(shù)據(jù)模型 27
2.5.1 靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型 27
2.5.2 動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型及其估計(jì) 29
2.5.3 面板數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗(yàn) 31
2.6 空間數(shù)據(jù)模型 33
2.6.1 空間計(jì)量模型設(shè)定 33
2.6.2 空間權(quán)重矩陣 38
2.6.3 空間自相關(guān) 40
2.6.4 空間效應(yīng)檢驗(yàn) 43
2.6.5 空間計(jì)量模型估計(jì) 46
第3章 時(shí)序數(shù)據(jù)門檻模型 47
3.1 時(shí)序數(shù)據(jù)門檻模型概述 47
3.1.1 時(shí)序數(shù)據(jù)門檻模型的發(fā)展歷程 47
3.1.2 時(shí)序數(shù)據(jù)門檻模型的分類 48
3.2 TAR模型的設(shè)定、估計(jì)與檢驗(yàn) 48
3.2.1 TAR模型的設(shè)定 48
3.2.2 TAR模型的估計(jì) 51
3.2.3 TAR模型的檢驗(yàn) 51
3.3 門檻向量誤差修正模型的設(shè)定、估計(jì)與檢驗(yàn) 52
3.3.1 門檻向量誤差修正模型的設(shè)定 52
3.3.2 門檻向量誤差修正模型的估計(jì) 53
3.3.3 門檻向量誤差修正模型的檢驗(yàn) 54
3.4 STAR模型的設(shè)定、估計(jì)與檢驗(yàn) 55
3.4.1 STAR模型的設(shè)定 55
3.4.2 STAR模型的估計(jì) 57
3.4.3 STAR模型的檢驗(yàn) 58
3.5 時(shí)序數(shù)據(jù)非對(duì)稱單位根檢驗(yàn) 58
3.5.1 恩格爾和格蘭杰檢驗(yàn)（EG）方法 59
3.5.2 博奔和迪克檢驗(yàn)（BVD）方法 61
3.5.3 Caner和Hansen方法 62
3.6 時(shí)序數(shù)據(jù)門檻協(xié)整模型設(shè)定、估計(jì)與檢驗(yàn) 64
3.6.1 時(shí)序數(shù)據(jù)門檻協(xié)整模型的設(shè)定 64
3.6.2 時(shí)序數(shù)據(jù)門檻協(xié)整模型的估計(jì) 64
3.6.3 時(shí)序數(shù)據(jù)門檻協(xié)整模型的檢驗(yàn) 65
3.7 時(shí)序數(shù)據(jù)門檻格蘭杰因果檢驗(yàn) 67
3.8 時(shí)序數(shù)據(jù)門檻模型案例研究 70
3.8.1 經(jīng)濟(jì)周期與失業(yè)率的TAR模型 70
3.8.2 失業(yè)率的門檻單位根檢驗(yàn) 74
3.8.3 期限結(jié)構(gòu)的門檻協(xié)整檢驗(yàn) 80
3.8.4 城市化與能源強(qiáng)度的非對(duì)稱關(guān)系研究 82
3.9 本章小結(jié) 90
第4章 面板數(shù)據(jù)門檻模型 91
4.1 面板數(shù)據(jù)門檻模型概述 91
4.1.1 面板數(shù)據(jù)門檻模型的發(fā)展歷程 91
4.1.2 面板數(shù)據(jù)門檻模型的分類 91
4.2 面板數(shù)據(jù)門檻模型的單位根檢驗(yàn)與協(xié)整檢驗(yàn) 92
4.2.1 結(jié)構(gòu)突變面板單位根檢驗(yàn) 92
4.2.2 結(jié)構(gòu)突變面板協(xié)整檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?95
4.3 靜態(tài)面板門檻回歸模型的估計(jì)與檢驗(yàn) 99
4.3.1 靜態(tài)面板門檻回歸模型簡(jiǎn)介 99
4.3.2 靜態(tài)面板單一門檻回歸模型的估計(jì)與檢驗(yàn) 100
4.3.3 靜態(tài)面板多重門檻回歸模型的估計(jì)與檢驗(yàn) 103
4.4 動(dòng)態(tài)面板門檻回歸模型的估計(jì)與檢驗(yàn) 104
4.4.1 簡(jiǎn)化型 106
4.4.2 簡(jiǎn)化型的估計(jì) 107
4.4.3 門檻值的估計(jì) 107
4.4.4 斜率系數(shù)的估計(jì) 108
4.4.5 漸近理論 108
4.5 面板平滑轉(zhuǎn)換回歸模型 114
4.5.1 PSTR模型簡(jiǎn)介 114
4.5.2 同質(zhì)性檢驗(yàn) 115
4.5.3 無剩余異質(zhì)性檢驗(yàn) 116
4.5.4 參數(shù)估計(jì) 116
4.6 面板數(shù)據(jù)門檻模型案例研究 117
4.6.1 人力資本視角下研究與開發(fā)投入對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的門檻效應(yīng) 117
4.6.2 通貨膨脹對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的門檻效應(yīng) 120
4.6.3 公共資本存量生產(chǎn)率的門檻效應(yīng) 122
4.7 本章小結(jié) 126
第5章 空間數(shù)據(jù)門檻效應(yīng)模型 127
5.1 空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 127
5.1.1 空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論基礎(chǔ) 127
5.1.2 截面數(shù)據(jù)空間模型 128
5.1.3 空間面板數(shù)據(jù)模型 132
5.2 空間門檻效應(yīng)模型現(xiàn)狀 146
5.2.1 截面數(shù)據(jù)空間門檻模型 146
5.2.2 空間面板門檻模型 147
5.2.3 STR模型 149
5.3 空間面板門檻效應(yīng)模型的擴(kuò)展 156
5.3.1 空間過濾面板門檻模型 156
5.3.2 空間面板門檻單位根與協(xié)整 158
5.4 空間門檻效應(yīng)模型案例研究 165
5.5 本章小結(jié) 167
第6章 展望 169
6.1 時(shí)序數(shù)據(jù)門檻模型研究展望 169
6.2 面板數(shù)據(jù)門檻模型研究展望 169
6.3 空間數(shù)據(jù)門檻效應(yīng)研究展望 170
參考文獻(xiàn) 172
后記 188