基本無害的量化金融學

目錄

第一章緒論 /

一、研究背景與問題的提出 /

二、研究框架 /

三、本書的主要特點 /


第二章完全無害的量化金融學共識 /

一、概述 /

二、量化金融與相關(guān)學科之間的區(qū)別與聯(lián)系 /

三、Q-type視角下的量化金融發(fā)展歷史 /

四、P-type視角下的量化金融發(fā)展歷史 /

五、間接影響量化金融發(fā)展的人物和事件 /

六、中國現(xiàn)階段金融學學科發(fā)展的困局與簡單思考 /

七、國外名校的量化金融專業(yè)課程設(shè)置對我國的啟示 /

八、量化金融技能的基礎(chǔ)知識儲備 /

九、量化金融技能的中級進階階段 /

十、量化金融技能的高級研修階段 /

本章小結(jié) /

思考題 /


第三章基本無害的編程人生 /

一、Python編程語言簡介 /

二、Matlab與Python基本操作指南 /

三、Pandas基本使用指南 /

本章小結(jié) /

思考題 /


第四章完全無害的傳統(tǒng)金融學專業(yè)基礎(chǔ)知識 /

一、衍生品的基本邏輯 /

二、二叉樹模型與風險中性的思想 /

三、其他常見的期權(quán) /

四、金融數(shù)據(jù)的基本統(tǒng)計特性 /

五、波動率的種類 /

六、投資組合理論 /

七、金融風險管理與風險測度 /

八、涉及債券的基本數(shù)學知識 /

本章小結(jié) /

思考題 /


第五章完全無害的金融計量學 /

一、有效市場假說與三種新息的關(guān)系 /

二、與標準布朗運動相關(guān)的重要過程 /

三、伊藤定理（Ito-lemma）初探 /

四、波動聚凝與ARCH模型 /

五、不同的GARCH模型與參數(shù)估計初探 /

六、金融計量與量化金融案例匯總 /

本章小結(jié) /

思考題 /


第六章完全無害的金融數(shù)學與計算金融學 /

一、相關(guān)預備知識 /

二、幾何布朗運動的基本特性 /

三、基本無害的金融數(shù)學入門 /

四、基本無害的中級期權(quán)定價理論 /

五、BSM期權(quán)定價公式與希臘字母 /

六、蒙特卡洛技術(shù)在BSM期權(quán)定價中的應用案例 /

七、對BSM期權(quán)定價公式的簡單擴展 /

本章小結(jié) /

思考題 /


第七章完全無害的機器學習理論 /

一、從人工智能與科技金融說起 /

二、機器學習理論入門 /

三、一些必須知道的基礎(chǔ)概念 /

本章小結(jié) /

思考題 /


第八章基本無害的當代計量經(jīng)濟學 /

一、基本無害計量與計量的功夫 /

二、選擇性偏誤與內(nèi)生性問題 /

三、量化視角下的初級計量經(jīng)濟學 /

四、學習高級計量經(jīng)濟學的建議 /

本章小結(jié) /

思考題 /


第九章完全無害的“一體化”量化金融分析框架 /

一、傳統(tǒng)計量經(jīng)濟學研究的局限 /

二、一個完全無害的“一體化”量化分析框架 /

本章小結(jié) /

思考題 /


第十章高級專業(yè)知識集錦 /

一、模擬技術(shù)與量化金融 /

二、狀態(tài)空間與量化金融 /

三、美式期權(quán)定價中的數(shù)值問題 /

四、理性預期與模型的“意識” /

本章小結(jié) /

思考題 /


附錄 /


參考文獻 /


后記 /