基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的銀行間市場系統(tǒng)風(fēng)險傳染機制研究

導(dǎo)論
一、研究背景與研究意義
二、外研究綜述
三、研究內(nèi)容、思路及方法
四、主要創(chuàng)新點
章 理論基礎(chǔ)
節(jié) 銀行系統(tǒng)風(fēng)險傳染相關(guān)理論
一、系統(tǒng)風(fēng)險及系統(tǒng)性風(fēng)險
二、銀行系統(tǒng)風(fēng)險理論
三、銀行系統(tǒng)風(fēng)險傳染的渠道
第二節(jié) 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論
一、復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性
二、復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的基本特征
三、復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的拓撲結(jié)構(gòu)模型
第三節(jié) 基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的銀行間市場網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分析
一、基于規(guī)則網(wǎng)絡(luò)的銀行間市場網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
二、基于網(wǎng)絡(luò)的銀行間市場網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
三、基于小網(wǎng)絡(luò)的銀行間市場網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
四、基于無標度網(wǎng)絡(luò)的銀行間市場網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
本章小結(jié)
第二章 銀行間市場系統(tǒng)風(fēng)險傳染模型的構(gòu)建
節(jié) 銀行間市場系統(tǒng)風(fēng)險傳染宏觀模型的構(gòu)建
一、有向含權(quán)無標度銀行網(wǎng)絡(luò)宏觀模型的設(shè)定
二、有向含權(quán)無標度銀行網(wǎng)絡(luò)宏觀模型的演化規(guī)則
三、有向含權(quán)無標度銀行網(wǎng)絡(luò)宏觀模型的檢驗
第二節(jié) 銀行間市場系統(tǒng)風(fēng)險傳染微觀模型的構(gòu)建
一、程式化資產(chǎn)負債表
二、異質(zhì)性銀行主體行為微觀模型
本章小結(jié)
第三章 銀行間市場系統(tǒng)風(fēng)險傳染機理剖析
節(jié) 基本假設(shè)
第二節(jié) 傳染機理
一、因違約而導(dǎo)致的傳染
二、因流動性短缺而導(dǎo)致的傳染
第三節(jié) 傳染機理的舉例分析
一、銀行風(fēng)險傳染網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計
二、程式化資產(chǎn)負債表的確定
三、風(fēng)險傳染分析
本章小結(jié)
第四章 銀行間市場系統(tǒng)風(fēng)險傳染影響因素剖析
節(jié) 風(fēng)險傳染的衡量指標和影響因素
一、風(fēng)險傳染的衡量指標
二、風(fēng)險傳染的影響因素
第二節(jié) 無標度網(wǎng)絡(luò)下各因素對銀行系統(tǒng)風(fēng)險傳染的影響剖析
一、資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)類因素的影響
二、復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征類因素的影響
三、銀行系統(tǒng)整體變化類因素的影響
第三節(jié) 無標度網(wǎng)絡(luò)與網(wǎng)絡(luò)下各因素影響的比較
一、網(wǎng)絡(luò)下各因素對銀行系統(tǒng)風(fēng)險傳染的影響
二、兩種復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)下各因素影響的比較
本章小結(jié)
第五章 銀行間市場系統(tǒng)風(fēng)險傳染影響因素重要性及其傳染效應(yīng)剖析
節(jié) 無標度網(wǎng)絡(luò)下系統(tǒng)風(fēng)險傳染概率影響因素重要性及其傳染效應(yīng)剖析
一、模型設(shè)定
二、綜合傳染機理作用下的邏輯回歸
三、單一危機傳染機理作用下的邏輯回歸
四、銀行系統(tǒng)風(fēng)險傳染概率的重要影響因素及其傳染效應(yīng)
第二節(jié) 無標度網(wǎng)絡(luò)下系統(tǒng)風(fēng)險傳染范圍影響因素重要性及其傳染效應(yīng)剖析
一、模型設(shè)定
二、綜合傳染機理作用下的多元線性回歸
三、單一危機傳染機理作用下的多元線性回歸
四、銀行系統(tǒng)風(fēng)險傳染范圍的重要影響因素及其傳染效應(yīng)
第三節(jié) 銀行系統(tǒng)風(fēng)險傳染影響因素重要性及其傳染效應(yīng)的比較
一、網(wǎng)絡(luò)下風(fēng)險傳染概率影響因素重要性及其傳染效應(yīng)剖析
二、網(wǎng)絡(luò)下風(fēng)險傳染范圍影響因素重要性及其傳染效應(yīng)剖析
三、兩種復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)下銀行系統(tǒng)風(fēng)險傳染效應(yīng)的比較
本章小結(jié)
第六章 銀行間市場系統(tǒng)風(fēng)險傳染的防控策略及其模擬
節(jié) 基于復(fù)合流動性要求的防控策略及其模擬
一、隨銀行同業(yè)業(yè)務(wù)變化而變化的流動性策略
二、隨折價率變化而變化的流動性策略
第二節(jié) 基于救助的防控策略及其模擬
一、金融救助概述
二、基于救助的防控策略
第三節(jié) 基于銀行間救助的防控策略及其模擬
一、銀行間救助的基本原理
二、基于銀行間救助的防控策略
第四節(jié) 防控策略防控效果的比較
一、無標度網(wǎng)絡(luò)下不同防控策略防控效果的比較
二、網(wǎng)絡(luò)下不同防控策略的防控效果及其比較
三、不同復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)下同一防控策略防控效果的比較
本章小結(jié)
第七章 主要結(jié)論與政策建議
節(jié) 主要結(jié)論
第二節(jié) 政策建議
一、實施逆周期的流動性監(jiān)管
二、實施逆周期和逆同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模的資本金制度
三、優(yōu)化未銀行間市場
四、重點監(jiān)管和救助同業(yè)資產(chǎn)及負債業(yè)務(wù)規(guī)模大的銀行
五、建立銀行同業(yè)救助機制
六、根據(jù)不同的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)制定不同的防控措施
附錄
附錄1：有向含權(quán)無標度網(wǎng)絡(luò)程序
附錄2：無標度網(wǎng)絡(luò)度及強度分布程序
附錄3：網(wǎng)絡(luò)生成程序
附錄4：銀行系統(tǒng)風(fēng)險傳染程序
附錄5：復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)平均路徑長度計算程序
附錄6：復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)聚集系數(shù)計算程序
附錄7：復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中各節(jié)點的度的計算及其分布程序
參考文獻
后記