金融衍生品定價與實物期權下的風險投資分析研究

定　價：￥31.00

作　者：	徐龍華
出版社：	天津大學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

購買這本書可以去

ISBN：	9787561859957	出版時間：	2018-03-01	包裝：
開本：		頁數(shù)：		字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《金融衍生品定價與實物期權下的風險投資分析研究》共分六個部分：*部分為導論，介紹此項研究開展的目的、意義，同時對研究思路、研究方法以及研究內(nèi)容進行了闡述，第二和第三部分為信用風險下的權證期權定價分析研究及金融衍生品定價分析研究。通過在信用風險下的衍生品的金融模型，利用公司價值模型將信用風險引入到期權定價中。考慮在不完全市場條件下，得到不完全市場下有違約風險的歐式期權定價公式，應用鞅和概率的方法，推導出含有信用風險的權證期權定價公式。第四部分為多家廠商定產(chǎn)量的微分對策模型及環(huán)境保護策略。生產(chǎn)同一產(chǎn)品的多家廠商定產(chǎn)量的問題。通過建立一個微分對策模型，利用開環(huán)策略和反饋策略對其作出分析，并比較兩種策略的差別。第五部分以安康市市民為調(diào)查對象，對安康市“雙創(chuàng)”滿意度采用網(wǎng)絡問卷調(diào)查和面對面發(fā)放調(diào)查問卷的形式進行隨機抽樣調(diào)查，基于安康市“雙創(chuàng)”滿意度的因子分析得出有效的結論，提出合理的簡易。第六部分講述實物期權下風險投資分析研究。

作者簡介

暫缺《金融衍生品定價與實物期權下的風險投資分析研究》作者簡介

圖書目錄

第1章導論
1．1 本研究的目的和意義
1．2 本研究的主要內(nèi)容與方法
第2章信用風險下的權證期權定價分析研究
2．1 權證期權定價
2．2 預備知識
2．3 信用風險模型
2．4 含有信用風險的變化類型權證期權定價
第3章有關金融中利率衍生產(chǎn)品定價分析研究
3．1 利率衍生產(chǎn)品定價
3．2 預備知識
3．3 利率期權
3．4 利率期限結構理論與模型
3．5 建立在隨機債券價格下的歐式看漲外匯期權定價
3．6 利率模型下的外匯期權定價
第4章多廠商定產(chǎn)量對策模型及政府對企業(yè)控制分析策略研究
4．1 多廠商定產(chǎn)量的微分對策模型研究
4．2 政府對污染型壟斷企業(yè)的策略研究
4．3 政府對企業(yè)控制分析策略研究
第5章安康市在“雙創(chuàng)”中滿意度調(diào)查分析研究
5．1 安康市創(chuàng)建國家森林城市滿意度調(diào)查研究
5．2 安康市創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市滿意度調(diào)查研究
5．3 安康市“雙創(chuàng)”工作滿意度調(diào)查研究
第6章實物期權下風險投資分析研究
6．1 不確定投資項目研究概述
6．2 實物期權的基本概念和分類
6．3 實物期權下風險投資模型研究
6．4 風險投資下的期貨套期保值策略研究
6．5 實物期權在項目投資決策中風險分析研究
參考文獻
后記