指數(shù)投資與量化交易

　　本書針對基金經(jīng)理、投資理財產(chǎn)品設計師、金融工程師、資產(chǎn)管理人等專業(yè)人士，主要介紹國內(nèi)外指數(shù)化投資的發(fā)展和量化交易策略的演進。為讀者系統(tǒng)性地呈現(xiàn)指數(shù)化投資的模型、算法，以指數(shù)化投資為基礎的Smart Beta增強投資策略的模型、算法以及在中國證券市場中的量化交易策略。此外，本書結(jié)合了*的關(guān)于證券市場中非理性行為的研究及其與量化交易的結(jié)合。本書中所包含的研究成果一方面可以豐富指數(shù)化投資管理的理論和方法，促進指數(shù)化投資產(chǎn)品和量化交易的創(chuàng)新發(fā)展；另一方面可以指導投資者針對不同應用領域和市場環(huán)境選擇適合的投資優(yōu)化策略，從而進一步提高金融機構(gòu)的風險管理能力，提高我國在指數(shù)型創(chuàng)新產(chǎn)品方面的國際競爭力。

　　1982年生，于西安交通大學獲得學士和博士學位，現(xiàn)為西安交通大學經(jīng)濟與金融學院副院長、副教授、博士生導師，主要研究方向為行為金融學、投資組合管理和資產(chǎn)定價等。先后在、、、《當代經(jīng)濟科學》、《運籌與管理》、《系統(tǒng)工程》、《管理學報》等國內(nèi)外重要刊物上發(fā)表相關(guān)研究論文15篇（其中SCI/SSCI檢索5篇）。主持國家自然科學基金、教育部人文社科基金、陜西省軟科學基金等多項課題。曾通過美國注冊金融分析師CFA二級考試。先后赴德國、美國和英國從事長期交流訪問學習。