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內(nèi)容簡介

　　本書以Fama-French 五因子模型串聯(lián)全書，在分析Fama-French五因子模型在我國股市表現(xiàn)的基礎(chǔ)上，以Fama-French五因子模型為主要的資產(chǎn)定價模型研究了我國證券市場的流動性定價、IPOs長期表現(xiàn)和共同基金績效等方面的問題。這些問題的研究對深入認(rèn)識我國證券市場資產(chǎn)定價的內(nèi)在機(jī)制、提高我國金融市場的定價效率、認(rèn)清我國金融市場運行的規(guī)律和存在的問題、幫助投資者提高投資效率和優(yōu)化投資理念等都有重要意義。本書的特色在于以我國證券市場為樣本對Fama-French五因子模型的研究和應(yīng)用。

作者簡介

　　高春亭，1982年7月生，河北衡水人，南昌大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院講師，博士。主要從事金融計量、金融風(fēng)險等領(lǐng)域的研究。近年來，先后在Economic Modelling、《管理工程學(xué)報》等靠前和靠前學(xué)術(shù)期刊上以靠前作者發(fā)表學(xué)術(shù)論文數(shù)篇。

圖書目錄

章　緒論
　　一　研究背景與研究意義
　　二　研究內(nèi)容與分析框架
　　三　研究思路與研究方法
　　四　研究特色與創(chuàng)新之處
第二章　資產(chǎn)定價理論回顧與相關(guān)文獻(xiàn)綜述
　　一　資產(chǎn)定價理論發(fā)展回顧
　　二　國內(nèi)外相關(guān)實證研究文獻(xiàn)綜述
　　三　本章小結(jié)
第三章　五因子資產(chǎn)定價模型在中國股市的適用性研究
　　一　五因子資產(chǎn)定價模型的主要理論
　　二　樣本選取和研究設(shè)計
　　三　實證研究
　　四　實證結(jié)果再分析
　　五　本章小結(jié)
第四章　五因子資產(chǎn)定價模型在牛熊市狀態(tài)下的表現(xiàn)研究
　　一　牛熊市狀態(tài)的劃分
　　二　牛熊市狀態(tài)下的平均收益特征
　　三　實證研究
　　四　實證結(jié)果的再討論
　　五　本章小結(jié)
第五章　五因子資產(chǎn)定價模型在流動性定價研究中的應(yīng)用
　　一　流動性的測度
　　二　樣本選取與研究設(shè)計
　　三　實證分析
　　四　本章小結(jié)
第六章　五因子資產(chǎn)定價模型在IPOs長期表現(xiàn)研究中的應(yīng)用
　　一　引言
　　二　IPOs長期表現(xiàn)的研究方法
　　三　樣本選取與描述性統(tǒng)計分析
　　四　實證結(jié)果及分析
　　五　本章小結(jié)
第七章　基于五因子資產(chǎn)定價模型和GCT回歸模型的基金績效分解
　　一　引言
　　二　變量定義和研究方法
　　三　樣本選取與描述性統(tǒng)計分析
　　四　實證結(jié)果及分析
　　五　本章小結(jié)
第八章　研究結(jié)論與展望
　　一　研究結(jié)論與啟示
　　二　研究不足之處與展望
參考文獻(xiàn)
后　記