中國(guó)商品期貨和股票市場(chǎng)的相關(guān)性：理論、實(shí)證和應(yīng)用

　　本項(xiàng)目從我國(guó)金融市場(chǎng)的特點(diǎn)出發(fā)，以中國(guó)商品期貨和股票市場(chǎng)的價(jià)格行為作為研究對(duì)象，研究：中國(guó)商品期貨和股票價(jià)格相關(guān)的機(jī)制，相關(guān)性的影響因素；基于多元VAR-GARCH模型、允許殘差存在異方差的SVAR模型和COPULA函數(shù)，在全樣本下研究商品期貨和股票市場(chǎng)大盤指數(shù)的動(dòng)態(tài)相關(guān)性，然后基于不同區(qū)制研究二者的動(dòng)態(tài)相關(guān)性；基于隨機(jī)矩陣?yán)碚摵蜕鐣?huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法，在全樣本下實(shí)證研究?jī)蓚€(gè)市場(chǎng)多個(gè)品種間的相依結(jié)構(gòu)，然后基于不同區(qū)制研究多個(gè)品種間的相依結(jié)構(gòu)；基于不同區(qū)制研究商品期貨參與股票組合對(duì)投資績(jī)效的影響，并對(duì)基于歷史區(qū)制構(gòu)造的投資組合業(yè)績(jī)?cè)谖磥韰^(qū)制中的一致性進(jìn)行研究，*后進(jìn)行投資組合策略的設(shè)計(jì)。

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