混業(yè)經(jīng)營下金融風險度量的相關研究：基于風險度量的基本工具和方法

定　價：￥38.00

作　者：	周全，陳振龍
出版社：	浙江工商大學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787517830382	出版時間：	2018-11-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	159	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《混業(yè)經(jīng)營下金融風險度量的相關研究：基于風險度量的基本工具和方法》首先全面而系統(tǒng)的對copula以及極值理論等相關理論和方法進行了介紹，其次在這些理論的基礎上，對其在不同類型金融風險測度及集成中的具體應用進行了介紹。在利用copula對金融風險的測度和集成進行研究的過程中，考慮以混業(yè)經(jīng)營這種新型且已成為必然趨勢的新金融業(yè)經(jīng)營方式為背景，分別利用copula的性質對混業(yè)經(jīng)營下市場風險和操作風險這兩種金融業(yè)主要風險的度量以及不同類型風險的集成進行探討。分別從理論和實證的角度對混業(yè)經(jīng)營下上述兩種風險進行度量的具體理論和方法進行了探討。從算法上實現(xiàn)了利用copula對混業(yè)經(jīng)營下不同類型風險的度量及風險集成，將copula理論及對應的算法和步驟應用到混業(yè)經(jīng)營下不同金融板塊的市場風險數(shù)據(jù)、操作風險數(shù)據(jù)中，進行了大量的實證分析。

作者簡介

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圖書目錄

第1章風險管理及混業(yè)經(jīng)營概述
1．1 金融風險定義及分類
1．2 風險度量及風險管理概述
1．3 定量風險管理
1．4 混業(yè)經(jīng)營基本概念及相關研究
第2章風險度量基本概念、方法及相關研究概述
2．1 風險因子及損失分布
2．2 風險度量的基本方法
2．3 市場風險度量的標準方法及回測
2．4 幾種不同類型風險度量的相關研究
第3章基于Copula分組模型的混業(yè)經(jīng)營下市場風險的度量
3．1 市場風險的傳統(tǒng)度量方法
3．2 問題描述及預備知識
3．3 模型建立
3．4 混業(yè)經(jīng)營下市場風險的分布函數(shù)界
3．5 數(shù)值模擬算法及其收斂性
3．6 數(shù)值模擬實例及結果分析
第4章基于藤Copula模型的混業(yè)經(jīng)營下市場風險的度量
4．1 藤Copula模型的原理及定義
4．2 幾種常見的時間序列模型
4．3 本章所用方法、模型及其估計和模擬
4．4 實證分析及結果
第5章基于Copula的混業(yè)經(jīng)營下操作風險的度量
5．1 操作風險度量的傳統(tǒng)方法及模型
5．2 本章所用方法及模型
5．3 問題描述及邊際分布函數(shù)的求解方法
5．4 內(nèi)外部欺詐獨立情形下的操作風險度量
5．5 內(nèi)外部欺詐相依情形下的操作風險度量
5．6 參數(shù)估計和模擬
第6章基于GPD-Copula模型的混業(yè)經(jīng)營下操作風險度量的實證研究
6．1 數(shù)據(jù)選取及數(shù)據(jù)預處理
6．2 損失強度分布函數(shù)的參數(shù)估計
6．3 損失頻度分布函數(shù)的參數(shù)估計及兩種損失的風險值
6．4 總體操作風險度量結果
6．5 基于參數(shù)Bootstrap的Copula擬合優(yōu)度檢驗
6．6 檢驗統(tǒng)計量及值
參考文獻