銀行與風(fēng)險(xiǎn)：零起點(diǎn)讀懂銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

　　關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)，首先它僅表明未來(lái)結(jié)果的不確定性，或者說(shuō)是未來(lái)出現(xiàn)損失的可能性；其次，風(fēng)險(xiǎn)只能被管理、轉(zhuǎn)移，而并不能被徹底消除。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，高超的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法顯得至關(guān)重要，通過(guò)駕馭和管理風(fēng)險(xiǎn)能夠在跌宕起伏的金融環(huán)境中獲得機(jī)遇和收益。也就是說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)并非絕對(duì)是壞的，優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，能夠大大增加未來(lái)出現(xiàn)有利結(jié)果的可能性。伴隨著對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)類型的逐步認(rèn)識(shí)，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論從發(fā)展脈絡(luò)上大致經(jīng)歷了資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理理論、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論，最后到以資本管理為主要抓手的全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段。隨著風(fēng)控技術(shù)的提升，商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量的能力也越來(lái)越精準(zhǔn)，同時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)損耗嵌入業(yè)務(wù)收益進(jìn)行綜合核算的理念，使業(yè)務(wù)效益更加科學(xué)合理，改變了以往風(fēng)險(xiǎn)與收益“兩張皮”的現(xiàn)象。當(dāng)前金融混業(yè)趨勢(shì)明顯、利率市場(chǎng)化深入推進(jìn)、大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展迅猛、全球金融環(huán)境云詭波譎，這些對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理均提出更高的要求，除不斷優(yōu)化計(jì)量工具外，有一些風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)概念值得更加關(guān)注。一是風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)必須植根于全行每一位員工的思維方式，滲透到全行所有業(yè)務(wù)的各個(gè)層面、形成人人參與的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。文化是一項(xiàng)軟實(shí)力，絕非虛無(wú)縹緲的泛泛之談。商業(yè)銀行各類風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)度高、錯(cuò)綜復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)管理文化是除制度建設(shè)、系統(tǒng)控制之外最后的道德底線，筑牢扎實(shí)風(fēng)險(xiǎn)文化，引導(dǎo)全行員工自覺關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看是管理風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)核所在。二是隨著商業(yè)銀行信貸、票據(jù)、供應(yīng)鏈、信用債投資、理財(cái)投資等多元化業(yè)務(wù)的開展，對(duì)同一客戶及其關(guān)聯(lián)企業(yè)、擔(dān)保企業(yè)直接或間接多頭授信的現(xiàn)象日益突出，這就要求商業(yè)銀行能夠有效摸清客戶關(guān)系樹、對(duì)各業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加以統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度和控制，避免多頭授信、分散授信，堵塞授信漏洞，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。三是重視利用大數(shù)據(jù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)實(shí)施風(fēng)控。大數(shù)據(jù)風(fēng)控?zé)o論是在采集數(shù)據(jù)的種類和數(shù)量上、數(shù)據(jù)處理的速度上，還是在最終的效果上都遠(yuǎn)超傳統(tǒng)型風(fēng)控。商業(yè)銀行通過(guò)利用大數(shù)據(jù)技術(shù)完善其風(fēng)控流程，可以降低成本、提高效率、改善用戶體驗(yàn)，推動(dòng)普惠金融的發(fā)展，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。風(fēng)控是金融的核心。三位從事金融行業(yè)的年輕人在工作之余，有興趣對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理加以關(guān)注、認(rèn)真思考并結(jié)集成《銀行與風(fēng)險(xiǎn)：零起點(diǎn)讀懂銀行風(fēng)險(xiǎn)管理》，本身就是一件值得肯定的事情。

　　韓正宇，金融風(fēng)險(xiǎn)管理師，曾供職于中國(guó)光大銀行資產(chǎn)負(fù)債管理部，現(xiàn)供職于人保資產(chǎn)管理有限公司公募基金事業(yè)部。王龍民，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾先后供職于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)負(fù)債管理部，現(xiàn)供職于中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部。黎振宇，曾供職于中國(guó)工商銀行產(chǎn)品創(chuàng)新管理部，現(xiàn)供職于中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行戰(zhàn)略發(fā)展部。