尋找Alpha：量化交易策略

定　價：￥69.00

作　者：	（美）伊戈爾?圖利欽斯基
出版社：	電子工業(yè)出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787121331367	出版時間：	2019-08-01	包裝：
開本：	16開	頁數(shù)：	192	字數(shù)：

內容簡介

　　這本書的作者是worldquant（世界**量化公司）的founder and CEO，介紹了worldquant實際應用平臺，從 20 到 30 個不同的角度來討論如何探索和開發(fā)量化金融模型，以及其可行性。每一章由不同的人來編寫，整體構成一本牛人見解的集合。在國內量化還沒有完成形成成熟市場的前提下，本書是非常有借鑒意義的。這本書學術性不太強，偏重于實際應用平臺的介紹。

作者簡介

　　Igor Tulchinsky（伊戈爾？圖利欽斯基），華爾街資深交易員、量化交易公司 WorldQuant （世坤）的創(chuàng)始人。早年在得克薩斯大學奧斯汀分校（The University of Texas at Austin）獲得了計算機專業(yè)的本科及碩士學位，接著去了 AT&T 的貝爾實驗室從事科研工作。其后，又在賓夕法尼亞大學的沃頓商學院獲得了 MBA 金融創(chuàng)業(yè)方向（MBA in Finance & Entrepreneurship）的碩士學位。譯者簡介如下：楊旭光，畢業(yè)于北京大學微電子專業(yè)，專注于量化投資，高頻交易等方向，在該領域有很深的造詣。

圖書目錄

目錄
第一部分簡介
第1 章 Alpha 設計簡介．．．．．．．．．．．．． 2
第2 章 Alpha 的起源――金融價格預測量化模型的生命周期．．．．．．．．．．．． 5
第3 章止損．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 10
第二部分設計和評估
第4 章 Alpha 設計．．．．．．．．．．．．．． 16
第5 章如何開發(fā)Alpha：邏輯實例．．．．．．．．．．．．．．． 21
第6 章如何開發(fā)Alpha：案例研究．．．．．．．．．．．．． 24
第7 章基本面分析．．．．．．．．．．．．．． 32
第8 章股票價格與交易量．．．．．．．．．．．．． 36
第9 章換手率．．．．．．．．．．．．． 38
第10 章回測――信號或者過度擬合．．．．．．．．．．．．．． 41
第11 章 Alpha 與風險因子．．．．．．．．．．．．．．．．． 46
第12 章 Alpha 與證券組合風險的關系．．．．．．．．．．．．．． 50
第13 章風險與回撤．．．．．．．．．．．．．．． 56
第14 章數(shù)據(jù)與Alpha 設計．．．．．．．．．．．．．．．． 62
第15 章統(tǒng)計套利、過度擬合與Alpha 多樣性．．．．．．．．．．．．．．．． 66
第16 章提升Alpha 信號穩(wěn)定性的技巧．．．．．．．．．．．．．． 69
第17 章自動搜尋Alpha．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 72
第18 章 Alpha 研究中的算法和特殊技巧．．．．．．．．．．．．．．． 75
第三部分拓展研究
第19 章新聞與社會媒體對股票收益的影響．．．．．．．．．．．．．．．．．． 78
第20 章由股票期權市場所反映的股票收益．．．．．．．．．．．．．．．．．． 83
第21 章動量Alpha 簡介．．．．．．．．．．．．．．．．．． 90
第22 章財務報表分析．．．．．．．．．．．．．．．． 92
第23 章機構研究101．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 99
第24 章期貨交易簡介．．．．．．．．．．．．．．．．．．112
第25 章遠期外匯和期貨中的Alpha ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．116
第四部分新工具WebSimTM
第26 章 WebSimTM 簡介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．120
第27 章 Alpha 與WebSimTM 的原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．126
第28 章理解WebSimTM 的工作流程．．．．．．．．．．．．．．．．130
第29 章用戶幫助手冊．．．．．．．．．．．．．．．．．．137
第30 章輸出結果說明與Alpha 信號庫．．．．．．．．．．．．．．．142
第31 章 Alpha 教程．．．．．．．．．．．．．．．．．151
第32 章常見問題解答．．．．．．．．．．．．．．．．．．．161
第五部分結語
第33 章卓越寬客的七個習慣．．．．．．．．．．．．．．．．．．．174