量化投資：交易模型開發(fā)與數(shù)據(jù)挖掘

第 1 章\t量化投資入門\t1
1．1\t量化投資及定義\t1
1．2\t量化投資與傳統(tǒng)投資的比較\t2
1．2．1\t兩種投資策略簡(jiǎn)介\t2
1．2．2\t量化投資相對(duì)于傳統(tǒng)投資的主要優(yōu)勢(shì)\t2
1．3\t量化投資的國(guó)外發(fā)展現(xiàn)狀及國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng)未來展望\t4
1．3．1\t量化金融和理論的建立過程\t4
1．3．2\t國(guó)外量化投資基金的發(fā)展歷史\t5
1．3．3\t國(guó)內(nèi)量化投資基金的發(fā)展歷史\t8
1．3．4\t國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng)未來展望\t8
1．4\t突發(fā)匯率、加息、商譽(yù)的應(yīng)對(duì)方法\t9
1．4．1\t突發(fā)匯率變化和加息的應(yīng)對(duì)方法\t10
1．4．2\t面對(duì)商譽(yù)減值的應(yīng)對(duì)方法\t12
第 2 章\t量化投資策略的設(shè)計(jì)思路\t17
2．1\t量化投資策略的研發(fā)流程\t18
2．2\t量化投資策略的可行性研究\t20
2．3\t量化平臺(tái)常用語言―Python \t22
2．3．1\tPython 簡(jiǎn)介\t22
2．3．2\t量化基礎(chǔ)語法及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)\t23
2．3．3\t量化中函數(shù)的定義及使用方法\t40
2．3．4\t面向?qū)ο缶幊?OOP 的定義及使用方法\t43
2．3．5\titertools 的使用方法\t48
2．4\t量化投資工具―Matplotlib \t51
2．4．1\tMatplotlib 基礎(chǔ)知識(shí)\t52
2．4．2\tMatplotlib 可視化工具基礎(chǔ)\t56
2．4．3\tMatplotlib 子畫布及 loc 的使用\t58
2．5\tMatplotlib 繪制 K 線圖的方法\t61
2．5．1\t安裝財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)接口包（Tushare）和繪圖包（mpl_finance）\t61
2．5．2\t繪制 K 線圖示例\t62
第 3 章\t量化投資策略回測(cè)\t65
3．1\t選擇回測(cè)平臺(tái)的技巧\t65
3．1．1\t根據(jù)個(gè)人特點(diǎn)選擇回測(cè)平臺(tái)\t66
3．1．2\t回測(cè)平臺(tái)的使用方法與技巧\t66
3．2\t調(diào)用金融數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)\t68
3．2．1\t歷史數(shù)據(jù)庫的調(diào)取\t68
3．2．2\t數(shù)據(jù)庫的分析方法與技巧\t72
3．3\t回測(cè)與實(shí)際業(yè)績(jī)預(yù)期偏差的調(diào)試方法\t74
3．4\t設(shè)置回測(cè)參數(shù)\t75
3．4．1\tstart 和 end 回測(cè)起止時(shí)間\t75
3．4．2\tuniverse 證券池\t76
3．4．3\tbenchmark 參考基準(zhǔn)\t78
3．4．4\tfreq 和 refresh_rate 策略運(yùn)行頻率\t78
3．5\t賬戶設(shè)置\t83
3．5．1\taccounts 賬戶配置\t83
3．5．2\tAccountConfig 賬戶配置\t85
3．6\t策略基本方法\t88
3．7\t策略運(yùn)行環(huán)境\t89
3．7．1\tnow\t90
3．7．2\tcurrent_date\t90
3．7．3\tprevious_date\t91
3．7．4\tcurrent_minute\t91
3．7．5\tcurrent_price\t92
3．7．6\tget_account\t93
3．7．7\tget_universe\t93
3．7．8\ttransfer_cash\t95
3．8\t獲取和調(diào)用數(shù)據(jù)\t96
3．8．1\thistory\t96
3．8．2\tget_symbol_history\t103
3．8．3\tget_attribute_history\t105
3．8．4\tDataAPI\t107
3．9\t賬戶相關(guān)屬性\t107
3．9．1\t下單函數(shù)\t107
3．9．2\t獲取賬戶信息\t115
3．10\t策略結(jié)果展示\t120
3．11\t批量回測(cè)\t122
第 4 章\t量化投資擇時(shí)策略與選股策略的推進(jìn)方法\t125
4．1\t多因子選股策略\t125
4．1．1\t多因子模型基本方法\t125
4．1．2\t單因子分析流程\t126
4．1．3\t多因子（對(duì)沖）策略邏輯\t134
4．1．4\t多因子（裸多）策略邏輯\t139
4．2\t多因子選股技巧\t141
4．2．1\t定義股票池\t141
4．2．2\t指標(biāo)選股\t143
4．2．3\t指標(biāo)排序\t145
4．2．4\t查看選股\t146
4．2．5\t交易配置\t147
4．2．6\t策略回測(cè)\t147
4．3\t擇時(shí)―均線趨勢(shì)策略\t148
4．3．1\t格蘭維爾移動(dòng)平均線八大法則\t149
4．3．2\t雙均線交易系統(tǒng)\t150
4．4\t擇時(shí)―移動(dòng)平均線模型\t151
4．4．1\tMA 模型的性質(zhì)\t151
4．4．2\tMA 的階次判定\t153
4．4．3\t建模和預(yù)測(cè)\t154
4．5\t擇時(shí)―自回歸策略\t155
4．5．1\tAR（p）模型的特征根及平穩(wěn)性檢驗(yàn)\t156
4．5．2\tAR（p）模型的定階\t158
4．6\t擇時(shí)―均線混合策略\t163
4．6．1\t識(shí)別 ARMA 模型階次\t164
4．6．2\tARIMA 模型\t167
第 5 章\t量化對(duì)沖策略\t174
5．1\t宏觀對(duì)沖策略\t174
5．1．1\t美林時(shí)鐘\t175
5．1．2\t宏觀對(duì)沖策略特征\t178
5．2\t微觀對(duì)沖策略：股票投資中的 Alpha 策略和配對(duì)交易\t178
5．2．1\t配對(duì)交易策略\t178
5．2．2\t配對(duì)交易策略之協(xié)整策略\t185
5．2．3\t市場(chǎng)中性 Alpha 策略簡(jiǎn)介\t202
5．2．4\tAlphaHorizon 單因子分析模塊\t203
5．3\t數(shù)據(jù)加載\t204
5．3．1\tuqer 數(shù)據(jù)獲取函數(shù)\t204
5．3．2\t通過 uqer 獲取數(shù)據(jù)\t209
5．3．3\t因子數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單處理\t211
5．4\tAlphaHorizon 因子分析―數(shù)據(jù)格式化\t213
5．5\t收益分析\t214
5．5．1\t因子選股的分位數(shù)組合超額收益\t214
5．5．2\t等權(quán)做多多頭分位、做空空頭分位收益率分析策略\t217
5．5．3\t等權(quán)做多多頭分位累計(jì)凈值計(jì)算\t220
5．5．4\t多頭分位組合實(shí)際凈值走勢(shì)圖\t221
5．5．5\t以因子值加權(quán)構(gòu)建組合\t222
5．6\t信息系數(shù)分析\t223
5．6．1\t因子信息系數(shù)時(shí)間序列\(zhòng)t223
5．6．2\t因子信息系數(shù)數(shù)據(jù)分布特征\t224
5．6．3\t因子信息系數(shù)月度熱點(diǎn)圖\t225
5．6．4\t因子信息系數(shù)衰減分析\t226
5．7\t換手率、因子自相關(guān)性分析\t227
5．8\t分類行業(yè)分析\t228
5．9\t總結(jié)性分析數(shù)據(jù)\t231
5．10\tAlphaHorizon 完整分析模板\t233
第 6 章\t數(shù)據(jù)挖掘\t241
6．1\t數(shù)據(jù)挖掘分類模式\t241
6．2\t數(shù)據(jù)挖掘之神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)\t242
6．2．1\t循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備和處理\t243
6．2．2\t獲取因子的原始數(shù)據(jù)值和股價(jià)漲跌數(shù)據(jù)\t243
6．2．3\t對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行去極值、中性化、標(biāo)準(zhǔn)化處理\t246
6．2．4\t利用不同模型對(duì)因子進(jìn)行合成\t256
6．2．5\t合成因子效果的分析和比較\t269
6．2．6\t投資組合的構(gòu)建和回測(cè)\t270
6．2．7\t不同模型的回測(cè)指標(biāo)比較\t282
6．3\t決策樹\t295
6．3．1\t決策樹原始數(shù)據(jù)\t295
6．3．2\t決策樹基本組成\t296
6．3．3\tID3 算法\t297
6．3．4\t決策樹剪枝\t302
6．4\t聯(lián)機(jī)分析處理\t303
6．5\t數(shù)據(jù)可視化\t304
第 7 章\t量化投資中數(shù)據(jù)挖掘的使用方法\t306
7．1\tSOM 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)\t306
7．2\tSOM 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)\t307
7．3\t利用SOM 模型對(duì)股票進(jìn)行分析的方法\t308
7．3．1\tSOM 模型中的數(shù)據(jù)處理\t308
7．3．2\tSOM 模型實(shí)驗(yàn)\t309
7．3．3\tSOM 模型實(shí)驗(yàn)結(jié)果\t310
第 8 章\t量化投資的資金和風(fēng)險(xiǎn)控制\t311
8．1\t資產(chǎn)配置的定義及分類\t311
8．2\t資產(chǎn)配置杠桿的使用\t312
8．2．1\t宏觀杠桿實(shí)例\t312
8．2．2\t微觀杠桿實(shí)例\t313
8．3\t資產(chǎn)配置策略\t314
8．3．1\t最小方差組合簡(jiǎn)介\t314
8．3．2\t經(jīng)典資產(chǎn)配置 B-L 模型\t322
8．4\t風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)配置方法的理論與實(shí)踐\t335
8．4．1\t風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)配置方法的基本理念\t335
8．4．2\t風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)配置理論介紹\t336
8．5\t資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的來源\t343
8．5．1\t市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)\t343
8．5．2\t利率風(fēng)險(xiǎn)\t344
8．5．3\t匯率風(fēng)險(xiǎn)\t344
8．5．4\t流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)\t345
8．5．5\t信用風(fēng)險(xiǎn)\t345
8．5．6\t通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)\t346
8．5．7\t營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)\t346
8．6\t風(fēng)險(xiǎn)管理細(xì)則風(fēng)險(xiǎn)控制的 4 種基本方法\t347
8．6．1\t風(fēng)險(xiǎn)回避\t347
8．6．2\t損失控制\t348
8．6．3\t風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移\t348
8．6．4\t風(fēng)險(xiǎn)保留\t348
8．7\t做好主觀止損的技巧\t349
8．7．1\t沒做好止損―中國(guó)石油\t349
8．7．2\t積極止損―中國(guó)外運(yùn)\t350
第 9 章\t量化倉位決策\(yùn)t354
9．1\t凱利公式基本概念\t354
9．1．1\t凱利公式的兩個(gè)不同版本\t355
9．1．2\t凱利公式的使用方法\t355
9．1．3\t用凱利公式解答兩個(gè)小例子\t356
9．1．4\t在實(shí)戰(zhàn)中運(yùn)用凱利公式的難點(diǎn)\t356
9．2\t凱利公式實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證\t357
9．2．1\t收益率為正態(tài)分布時(shí)的凱利公式\t357
9．3\t等價(jià)鞅策略與反等價(jià)鞅策略\t367
9．3．1\t等價(jià)鞅策略定義及示例\t367
9．3．2\t反等價(jià)鞅策略定義及示例\t368
9．4\t購買股指期貨 IF1905 被套心理分析及應(yīng)對(duì)策略\t371
9．5\t期貨趨勢(shì)策略倉位管理方法\t372
9．5．1\t期貨交易策略\t373
9．5．2\t倉位管理的八大方法\t373
9．6\t海龜交易法操作商品期貨策略\t375
9．6．1\t海龜交易步驟回顧\t375
9．6．2\t需要用到的計(jì)算、判斷函數(shù)\t376
9．6．3\t海龜交易回測(cè)\t378
9．6．4\t日線螺紋鋼測(cè)試\t379
9．6．5\t測(cè)試不同商品在唐奇安通道 N 上的表現(xiàn)\t385
第 10 章\t機(jī)器學(xué)習(xí)與遺傳算法\t393
10．1\t機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)及策略\t393
10．1．1\t學(xué)習(xí)策略簡(jiǎn)介\t394
10．1．2\t學(xué)習(xí)策略分類\t394
10．2\t演繹推理及歸納推理規(guī)則\t396
10．2．1\t自動(dòng)推理\t396
10．2．2\t演繹推理及示例\t396
10．2．3\t歸納推理及示例\t397
10．2．4\t自然演繹推理及示例\t399
10．3\t專家系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)\t401
10．3．1\t專家系統(tǒng)的定義\t401
10．3．2\t專家系統(tǒng)的構(gòu)成\t401
10．3．3\t專家系統(tǒng)的分類\t402
10．3．4\t專家系統(tǒng)的特點(diǎn)\t403
10．4\t遺傳算法基本原理及應(yīng)用\t404
10．4．1\t遺傳算法簡(jiǎn)介與特點(diǎn)\t404
10．4．2\t基本遺傳算法多層次框架圖\t405
10．4．3\t遺傳算法實(shí)施步驟\t406
10．4．4\t遺傳算法應(yīng)用\t406
10．5\t使用遺傳算法篩選內(nèi)嵌因子\t407
10．5．1\t首先加入 Python 包\t407
10．5．2\t設(shè)定時(shí)間回測(cè)范圍\t409
10．5．3\t設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)化過程\t410
10．5．4\t訓(xùn)練，測(cè)試集合的選擇\t412
10．5．5\t評(píng)價(jià)指標(biāo)\t413
10．5．6\t利用遺傳算法改進(jìn)過程\t414
第 11 章\t人工智能在量化投資策略中的應(yīng)用\t420
11．1\t人工智能選股 Boosting 模型使用方法\t420
11．1．1\t對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理―獲取因子數(shù)據(jù)和股價(jià)漲跌數(shù)據(jù)\t420
11．1．2\t對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行去極值、中性化、標(biāo)準(zhǔn)化處理\t424
11．1．3\t模型數(shù)據(jù)準(zhǔn)備\t428
11．2\tBoosting 模型因子合成\t430
11．2．1\t模型訓(xùn)練\t431
11．2．2\t模型結(jié)果分析\t437
11．2．3\t因子重要度分析\t438
11．3\t因子測(cè)試\t440
11．3．1\t載入因子文件\t440
11．3．2\t回測(cè)詳情\t441
11．3．3\tBoosting 模型合成因子分組回測(cè)\t459